• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Надбавки к коэффициентам риска

С 8 октября 2018 года применяется новый механизм макропруденциального регулирования Банка России. В соответствии с этим подходом коэффициенты риска по отдельным видам активов, устанавливаемые Инструкцией Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией», приводятся к их стандартным значениям, предусмотренным «Базелем III».

В рамках нового подхода надбавки к коэффициентам риска (Risk weight add-ons) в целях расчета достаточности капитала кредитных организаций устанавливаются решением Совета директоров Банка России (ранее для этого требовалось внесение изменений в действующее пруденциальное регулирование кредитных организаций). Решение Совета директоров Банка России об увеличении надбавок к коэффициентам риска вступает в силу не ранее 2 месяцев с момента его опубликования.

Порядок применения надбавок к коэффициентам риска изначально был установлен Указанием Банка России от 31.08.2018 № 4892-У. С 1 января 2022 года до 1 июня 2023 года такой порядок определялся в соответствии с Указанием Банка России от 20.04.2021
№ 5782-У. Начиная с 1 июня 2023 года применение макропруденциальных надбавок регламентируется Указанием Банка России от 17.04.2023 № 6411-У.

Надбавки к коэффициентам риска по видам активов дифференцируются с учетом устанавливаемых Банком России на основании решения Совета директоров значений следующих характеристик видов активов.

  1. В необеспеченном потребительском кредитовании надбавки дифференцированы в зависимости от значений показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК).
  2. По ипотечным кредитам (займам) факторами риска выступают ПДН и соотношение величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) и справедливой стоимости предмета залога.
  3. Для ипотечных кредитов (займов), предоставленных под залог прав требований по договору участия в долевом строительстве, надбавки устанавливаются в зависимости от значений ПДН и размера первоначального взноса за счет собственных денежных средств заемщика — физического лица по договору участия в долевом строительстве, на финансирование которого был предоставлен кредит (заем) в рублях.

Отдельную категорию составляют валютные кредиты (займы) физических лиц, в отношении которых действуют более высокие надбавки, так как такие кредиты (займы) подвержены риску переоценки обязательств. Также надбавки к коэффициентам риска устанавливаются в отношении кредитов (займов) в рублях, предоставленных физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, по которым исполнение обязательств заемщика обеспечено залогом автомототранспортного средства.

Помимо требований по кредитам (займам), выдаваемым физическим лицам, надбавки к коэффициентам риска также устанавливаются в отношении требований по следующим кредитам (займам), предоставленным юридическим лицам:

  • кредитам (займам), предоставленным в рублях на финансирование операций на рынке недвижимости;
  • кредитам (займам), предоставленным в иностранной валюте.

При этом отмечаем, что Указанием Банка России от 17.04.2023 № 6411-У предусмотрена возможность установления надбавок к коэффициентам риска в отношении требований к юридическим лицам в валюте недружественных стран без необходимости установления надбавок по требованиям, номинированным в валюте дружественных стран.

Инструмент макропруденциальных надбавок активно используется Банком России. Требования к капиталу в потребительском сегменте использовались как для ограничения рисков в периоды роста кредитования, так и для поддержки банков в период кризиса. Анализ эффективности принятых мер на темпы роста и структуру кредитования показывает, что дифференцированный размер надбавок стимулировал изменение структуры потребительского кредитования в пользу сегментов с меньшим значением ПСК.

Повышение коэффициентов риска по отдельным кредитным требованиям увеличивает необходимый запас капитала банков для покрытия возможных потерь. Этот запас капитала банки могут использовать во время кризиса.

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 29.01.2024