Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал		366 848 374,00			369 458 143,00			351 647 740,00			352 671 326,00			309 667 902,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер		331 060 514,00			335 048 968,00			321 084 885,00			304 552 175,00			236 361 600,00
2	Основной капитал		366 848 374,00			369 458 143,00			351 647 740,00			352 671 326,00			309 897 192,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		331 060 514,00			335 048 968,00			321 084 885,00			304 552 175,00			236 504 216,00
3	Собственные средства (капитал)		427 357 418,00			410 032 880,00			358 071 430,00			365 831 196,00			407 285 966,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		407 318 431,00			373 902 612,00			327 508 575,00			317 712 045,00			364 051 916,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска		2 976 064 737,00			2 862 657 182,00			2 788 089 834,00			2 752 401 020,00			2 339 517 277,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)		12,33			12,91			12,61			12,84			13,26
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		10,87			11,45			11,25			10,84			9,91
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)		12,35			12,93			12,64			12,84			13,28
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		10,88			11,47			11,27			10,84			9,91
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)		14,36			14,32			12,84			13,29			17,41
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		13,37			12,78			11,47			11,28			15,28
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2,50			2,50			2,50			2,25			2,13
9	Антициклическая надбавка		0,00			0,00			0,00			0,01			0,01
10	Надбавка за системную значимость		1,00			1,00			1,00			0,65			0,65
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)		3,50			3,50			3,50			2,91			2,79
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		6,35			6,32			4,84			5,29			7,28
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		3 507 367 761,00			3 514 558 466,00			3 366 919 627,00			3 418 329 145,00			3 108 222 523,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент		10,46			10,51			10,44			10,32			9,97
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		10,26			10,33			10,24			8,75			7,48
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.		484 304 458,00			503 488 467,00			416 173 806,00			401 202 646,00			333 903 512,00
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.		385 004 493,00			368 938 127,00			288 836 603,00			227 912 026,00			173 592 546,00
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент		127,02			136,96			147,25			184,80			194,06
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.		2 680 631 510,00			2 654 962 215,00			2 561 889 046,00			2 578 766 299,00			2 442 948 750,00
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.		2 124 881 395,00			1 953 495 641,00			1 953 072 725,00			1 983 594 248,00			1 715 158 912,00
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент		126,15			135,91			131,17			130,00			142,43
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2
22	Норматив текущей ликвидности Н3
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		189,01			185,38			194,34			223,29			151,22
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)		13,18			13,72			15,15			14,82			13,69
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
28
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	3 392 233 269
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	3 342 844
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	-102 651 512
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	218 235 879
7	Прочие поправки	77 142 789
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	3 434 017 691

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	3 110 007 492,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	55 678 479,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	3 054 329 013,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего	14 087 303,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	9 998 032,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	24 085 335,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	313 369 046,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	103 268 611,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	617 099,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	210 717 534,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	729 134 151,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	510 898 272,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	218 235 879,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	366 848 374,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	3 507 367 761,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	10,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2020		Данные на 01.07.2020		Данные на 01.10.2020
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)			416 173 806		503 488 466		484 450 138
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		953 686 566	94 427 078	936 488 337	92 731 190	938 531 968	92 998 961
3	стабильные средства		18 831 566	941 578	18 352 870	917 643	17 084 730	854 237
4	нестабильные средства		934 855 000	93 485 500	918 135 467	91 813 547	921 447 238	92 144 724
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		721 784 020	346 427 024	767 399 767	369 421 416	710 859 244	356 602 109
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		720 791 105	345 434 109	766 443 588	368 465 237	710 291 936	356 034 801
8	необеспеченные долговые обязательства		567 011	567 011	865 582	865 582	275 617	275 617
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			26 445 119		21 705 531		40 012 661
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		476 076 356	226 923 881	548 302 315	293 598 369	515 399 203	234 462 129
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		193 674 001	193 674 001	261 098 473	261 098 473	197 910 593	197 910 593
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		14 915	14 915	14 245	14 245	13 457	13 457
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		282 387 440	33 234 965	287 189 597	32 485 651	317 475 153	36 538 079
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		174 918 676	76 331 257	182 357 503	48 461 249	143 118 062	64 289 334
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0	0	0
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			770 554 359		825 917 755		788 365 194
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо		67 370 822	36 683 727	148 229 766	86 575 709	98 943 603	61 220 546
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		218 631 536	196 402 509	95 340 134	84 766 189	123 634 605	103 975 517
19	Прочие притоки		249 664 570	249 664 570	285 637 730	285 637 730	238 164 636	238 164 636
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		535 666 928	482 750 806	529 207 630	456 979 628	460 742 844	403 360 699
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			416 173 806		503 488 467		484 304 458
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			288 836 603		368 938 127		385 004 493
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			147		137		127

Страница была полезной?