Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2306
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 11 195 903 | 17 480 083 | |||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 11 195 903 | 17 480 083 | |||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 6 192 804 | -1 343 431 | |||
2.1 | прошлых лет | 8 677 330 | 8 674 581 | |||
2.2 | отчетного года | -2 484 526 | -10 018 012 | |||
3 | Резервный фонд | 213 483 | 4 317 230 | |||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 17 602 190 | 20 453 882 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 193 189 | 48 297 | 128 361 | 85 574 | |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 110 297 | 209 574 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27) | 303 486 | 337 935 | |||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 4.3 | 17 298 704 | 20 115 947 | ||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 110 297 | 209 574 | |||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 110 297 | 209 574 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 48 297 | 85 574 | |||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 62 000 | 124 000 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 110 297 | 209 574 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 4.3 | 0 | 0 | ||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 4.3 | 17 298 704 | 20 115 947 | ||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 10 321 481 | 11 071 481 | |||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
50 | Резервы на возможные потери | |||||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 10 321 481 | 11 071 481 | |||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | 0 | |||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 4.3 | 10 321 481 | 11 071 481 | ||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 4.2 | 27 620 185 | 31 187 428 | ||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 236 704 462 | 261 994 222 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 236 704 462 | 261 994 222 | |||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 236 793 813 | 262 065 703 | |||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 4.3 | 7 | 8 | ||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 4.3 | 7 | 8 | ||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 4.3 | 12 | 12 | ||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | |||||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | |||||
66 | антициклическая надбавка | |||||
67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | |||||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 8 | |||
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 5 442 | 5 442 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 310 001 | 310 001 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | 0 | 0 | |||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | 0 | 0 | |||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 6.1.1 | 183 282 751 | 168 951 078 | 106 149 575 | 209 802 548 | 197 364 629 | 140 719 023 |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 49 661 975 | 49 647 381 | 0 | 44 705 944 | 44 693 079 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 11 577 727 | 11 577 727 | 0 | 8 306 123 | 8 306 123 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 121 684 | 121 684 | 0 | 2 123 759 | 2 123 759 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 16 448 392 | 16 448 392 | 3 289 678 | 15 112 618 | 15 112 618 | 3 022 524 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 449 702 | 449 702 | 89 940 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 2 008 835 | 2 008 835 | 401 767 | 2 977 699 | 2 977 699 | 595 540 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 117 163 201 | 102 846 122 | 102 846 122 | 149 708 853 | 137 283 799 | 137 283 799 | |
1.4.1 | ссудная задолженность юридических лиц, включая начисленные проценты | 72 268 246 | 59 746 465 | 59 746 465 | 82 407 252 | 71 211 757 | 71 211 757 | |
1.4.2 | ссудная задолженность физических лиц, включая начисленные проценты | 25 508 070 | 24 357 973 | 24 357 973 | 41 760 740 | 40 837 974 | 40 837 974 | |
1.4.3 | вложения в ценные бумаги | 13 453 098 | 13 450 170 | 13 450 170 | 19 962 346 | 19 949 296 | 19 949 296 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 9 183 | 9 183 | 13 775 | 275 133 | 275 133 | 412 700 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 10 448 647 | 10 394 999 | 3 621 158 | 3 011 055 | 3 011 053 | 150 658 | |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 717 736 | 711 172 | 355 586 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 3 573 432 | 3 539 510 | 2 477 657 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 4 556 810 | 4 556 810 | 227 840 | 3 010 903 | 3 010 903 | 150 545 | |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 45 619 895 | 39 490 911 | 57 226 322 | 58 842 111 | 52 618 195 | 75 751 284 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 5 449 508 | 5 125 274 | 5 637 801 | 8 335 351 | 8 048 824 | 8 853 708 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 2 543 160 | 2 510 965 | 3 255 079 | 2 219 265 | 2 214 554 | 2 878 921 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 37 341 884 | 31 569 435 | 47 354 153 | 48 067 407 | 42 134 756 | 63 202 135 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 248 001 | 248 001 | 620 003 | 186 000 | 186 000 | 465 001 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 26 061 | 26 061 | 325 763 | 26 246 | 26 246 | 328 075 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 191 987 | 155 859 | 303 878 | 156 611 | 78 299 | 166 731 | |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 94 902 | 88 727 | 97 599 | 67 616 | 47 056 | 51 762 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 34 133 | 32 204 | 45 085 | 6 310 | 4 945 | 6 923 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 13 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 26 355 | 16 125 | 48 373 | 69 066 | 16 581 | 49 744 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 103 943 386 | 103 587 205 | 49 486 453 | 61 492 098 | 61 081 447 | 30 763 867 | |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 50 957 933 | 50 665 485 | 49 160 307 | 29 830 152 | 29 560 431 | 28 811 696 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 29 944 | 29 709 | 14 855 | 4 000 000 | 3 970 000 | 1 585 000 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 2 356 456 | 2 356 456 | 311 291 | 1 838 727 | 1 835 855 | 367 171 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 50 599 053 | 50 535 555 | 0 | 25 823 219 | 25 715 161 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 6.1.1.2 | 2 178 337 | 61 324 | 1 228 979 | 141 848 |
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов |
Подраздел 2.3. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе: | |||
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | |||
6.1.1 | чистые процентные доходы | |||
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | |||
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | |||
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | |||
7.1.1 | общий | |||
7.1.2 | специальный | |||
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | |||
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | |||
7.2.1 | общий | |||
7.2.2 | специальный | |||
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | |||
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | |||
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | |||
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | |||
7.4.1 | основной товарный риск | |||
7.4.2 | дополнительный товарный риск | |||
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | ||||
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | ||||
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | ||||
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | ||||
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 18 622 725 | 50,89 | 9 477 493 | 5,77 | 1 074 112 | -45,12 | -8 403 381 |
1.1 | ссуды | 18 134 073 | 50,73 | 9 198 699 | 5,38 | 974 808 | -45,35 | -8 223 891 |
2 | Реструктурированные ссуды | 10 561 606 | 27,86 | 2 941 986 | 2,41 | 254 159 | -25,45 | -2 687 827 |
3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 10 434 529 | 37,83 | 3 947 200 | 1,51 | 157 098 | -36,32 | -3 790 102 |
4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 9 915 130 | 42,98 | 4 261 642 | 1,56 | 154 707 | -41,42 | -4 106 935 |
4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 8 531 512 | 46,44 | 3 961 719 | 1,50 | 128 247 | -44,94 | -3 833 472 |
5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 1 073 684 | 43,50 | 467 069 | 0,87 | 9 342 | -42,63 | -457 727 |
7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 1 330 366 | 50,00 | 665 148 | 1,01 | 13 464 | -48,99 | -651 684 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 17 298 704 | 16 989 969 | 17 944 357 | 20 115 947 | |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 297 137 580 | 295 707 227 | 291 316 237 | 289 444 607 | |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 4.4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов | Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов | Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов | Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов | Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов | АКБ Абсолют Банк (ПАО) |
2 | Идентификационный номер инструмента | 10102306B | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | 40602306B |
3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Регулятивные условия | ||||||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированый кредит (депозит, заем) | субординированый кредит (депозит, заем) | субординированый кредит (депозит, заем) | субординированый кредит (депозит, заем) | субординированый кредит (депозит, заем) | субординированый облигационный заем |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 4185949 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 4250000 |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 4185949 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 5000000 |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 09.07.1993 22.09.1993 15.11.1994 30.04.1996 16.04.1997 29.05.1998 24.08.1999 21.12.2000 25.09.2001 29.12.2001 01.07.2002 25.12.2002 15.12.2005 27.04.2006 27.02.2007 21.03.2008 27.05.2014 08.09.2015 23.09.2016 |
22.07.2015 | 22.07.2015 | 22.07.2015 | 22.07.2015 | 22.07.2015 | 30.05.2016 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | 22.01.2025 | 24.02.2027 | 26.09.2029 | 28.04.2032 | 29.11.2034 | 22.10.2021 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | досрочный возврат возможен не ранее 22.07.2020 по согласованию с ГК АСВ и с согласия Банка России. | досрочный возврат возможен не ранее 22.07.2020 по согласованию с ГК АСВ и с согласия Банка России. | досрочный возврат возможен не ранее 22.07.2020 по согласованию с ГК АСВ и с согласия Банка России. | досрочный возврат возможен не ранее 22.07.2020 по согласованию с ГК АСВ и с согласия Банка России. | досрочный возврат возможен не ранее 22.07.2020 по согласованию с ГК АСВ и с согласия Банка России. | досрочный возврат возможен не ранее 30.05.2021 по согласованию ПАО Абсолют Банк и с согласия Банка России |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | любая дата по истечении 5 лет по согласованию с ГК АСВ и с согласия Банка России | любая дата по истечении 5 лет по согласованию с ГК АСВ и с согласия Банка России | любая дата по истечении 5 лет по согласованию с ГК АСВ и с согласия Банка России | любая дата по истечении 5 лет по согласованию с ГК АСВ и с согласия Банка России | любая дата по истечении 5 лет по согласованию с ГК АСВ и с согласия Банка России | любая дата по истечении 5 лет по согласованию с ПАО Абсолют Банк и с согласия Банка России |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | фиксированная ставка |
18 | Ставка | не применимо | 11.61 | 11.42 | 12.45 | 12.42 | 12.32 | 14.5 |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | да | да | да | да | да | да |
20 | Обязательность выплат дивидендов | частично на усмотрение кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | частично на усмотрение кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | частично на усмотрение кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | частично на усмотрение кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | частично на усмотрение кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | частично на усмотрение кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | частично на усмотрение кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | да | нет | нет | нет | нет | нет | да |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | да | да | да | да | да |
37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 12 536 457
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 2 695 821
- 1.2 изменения качества ссуд 5 906 115
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 2 103 660
- 1.4 иных причин 1 830 861
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 12 016 820
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 7 370
- 2.2 погашения ссуд 7 403 843
- 2.3 изменения качества ссуд 1 377 026
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 2 269 674
- 2.5 иных причин 958 907
Страница была полезной?