Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1000
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29
Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение, процент | Фактическое значение, процент | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на отчётную дату | на начало отчётного года | ||||||
| 1 | Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1) | 4 | 5.00 | 6.90 | 7.40 | ||
| 2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) | 4 | 6.00 | 7.60 | 8.10 | ||
| 3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0) | 4 | 8.00 | 10.10 | 10.10 | ||
| 4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | ||||||
| 5 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | ||||||
| 6 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | ||||||
| 7 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | ||||||
| 8 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) | максимальное | максимальное | ||||
| минимальное | минимальное | ||||||
| 9 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22) | 800.00 | 215.50 | 232.40 | |||
| 10 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | ||||||
| 11 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | ||||||
| 12 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23) | 25.00 | 9.60 | 9.10 | |||
| 13 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | ||||||
| 14 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | ||||||
| 15 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | ||||||
| 16 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1) | ||||||
| 17 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | ||||||
| 18 | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) | ||||||
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего: | 12 412 902 839 | |
| 2 | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | 36 197 692 | |
| 3 | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага | 0 | |
| 4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | 94 336 336 | |
| 5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | 4 119 835 | |
| 6 | Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | 959 161 139 | |
| 7 | Прочие поправки | 296 145 480 | |
| 8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого: | 13 138 176 977 |
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Риск по балансовым активам | |||
| 1 | Величина балансовых активов, всего: | 11 496 424 236 | |
| 2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | 171 511 382 | |
| 3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: | 11 324 912 854 | |
| Риск по операциям с ПФИ | |||
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего: | 145 329 483 | |
| 5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: | 144 698 523 | |
| 6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо | |
| 7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | 0 | |
| 8 | Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | 184 598 | |
| 9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ | 0 | |
| 10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | 0 | |
| 11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого: | 289 843 408 | |
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами | |||
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: | 839 081 668 | |
| 13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | 19 194 324 | |
| 14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | 23 314 159 | |
| 15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого: | 843 201 503 | |
| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') | |||
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего: | 2 280 791 477 | |
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | 1 321 630 338 | |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: | 959 161 139 | |
| Капитал и риски | |||
| 20 | Основной капитал | 1 077 890 597 | |
| 21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: | 13 417 118 904 | |
| Показатель финансового рычага | |||
| 22 | Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент | 8 | |
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на 01.04.2017 | Данные на 01.07.2017 | Данные на 01.10.2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | |||
| ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27) | 1 334 200 420 | 1 541 046 810 | 1 696 378 503 | ||||
| ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | 2 764 991 936 | 251 294 886 | 2 772 551 888 | 251 115 285 | 3 031 307 165 | 272 790 968 | |
| 3 | стабильные средства | 504 086 144 | 25 204 307 | 522 798 069 | 26 139 903 | 606 794 975 | 30 339 749 | |
| 4 | нестабильные средства | 2 260 905 792 | 226 090 579 | 2 249 753 819 | 224 975 382 | 2 424 512 190 | 242 451 219 | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | 3 900 254 946 | 2 150 335 768 | 3 894 625 185 | 2 053 759 134 | 4 060 539 154 | 2 206 051 973 | |
| 6 | операционные депозиты | 7 308 574 | 1 827 143 | 7 448 082 | 1 862 020 | 11 241 242 | 2 810 311 | |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | 3 825 038 855 | 2 080 601 108 | 3 821 638 358 | 1 986 358 369 | 3 994 159 777 | 2 148 103 527 | |
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | 67 907 517 | 67 907 517 | 65 538 745 | 65 538 745 | 55 138 135 | 55 138 135 | |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | 4 462 561 | 8 374 067 | 21 157 061 | ||||
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | 220 360 869 | 140 942 425 | 201 330 064 | 123 424 260 | 261 201 576 | 167 978 555 | |
| 11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | 132 767 224 | 132 767 224 | 113 430 428 | 113 430 428 | 154 916 185 | 154 916 185 | |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | 451 208 | 451 208 | 126 326 | 126 326 | 74 800 | 74 800 | |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | 87 142 437 | 7 723 993 | 87 773 310 | 9 867 506 | 106 210 591 | 12 987 570 | |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | 1 058 583 598 | 153 699 484 | 1 162 639 517 | 194 875 111 | 1 332 119 018 | 262 842 864 | |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | 3 101 035 | 3 101 035 | 3 039 032 | 3 039 032 | 3 236 609 | 3 236 609 | |
| 16 | Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | 2 703 836 159 | 2 634 586 889 | 2 934 058 030 | ||||
| ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО | 51 338 148 | 46 407 873 | 124 635 020 | 80 313 781 | 283 896 051 | 153 092 860 | |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | 747 999 077 | 629 030 790 | 724 614 129 | 586 964 817 | 730 242 627 | 620 698 090 | |
| 19 | Прочие притоки | 192 729 834 | 192 729 834 | 161 008 002 | 161 008 002 | 196 464 818 | 196 464 818 | |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19) | 992 067 059 | 868 168 497 | 1 010 257 151 | 828 286 600 | 1 210 603 496 | 970 255 768 | |
| СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | ||||||||
| 21 | ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | 1 267 164 673 | 1 393 397 050 | 1 462 815 176 | ||||
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | 1 835 667 661 | 1 806 300 288 | 1 963 802 262 | ||||
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | 69 | 82 | 86 | ||||
Страница была полезной?