Основные показатели внутреннего валютного рынка Российской Федерации по методологии Банка международных расчетов (август 2007 г.)

Обзор внутреннего валютного рынка Российской Федерации

Дополнительные сведения к представленному отчету

Страна Россия 1. Число рабочих дней отчетного периода (август 2007) Количество дней 23 2. Сведения о репрезентативности информации и участниках обзора Оборот валютного рынка Оборот рынка производных инструментов a) Число респондентов 120 105 b) Число респондентов, на долю которых приходится 75% совокупного оборота 18 16 3. Оборот по расчетным (без поставки базового актива) форвардным контрактам и сделкам (non-deliverable forwards, NDF) Валюты стран G10(1) Прочие валюты Африка и Ближний восток Азиатско-тихоокеанский регион Европа Латино- американский и карибский регион (в миллионах долларов США) 7 486 32 772 75 839 0 (1) Страны — эмитенты обеих валют по заключенным форвардным контрактам, относятся к группе стран G10

Основные показатели внутреннего валютного рынка Российской Федерации по методологии Банка международных расчетов
Отчет составлен в рамках участия Банка россии в программе Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity, проводимой Банком международных расчетов (Базель, Швейцария) в терминах и определениях, используемых Банком международных расчетов (адаптированных к национальному деловому обороту)
Структура оборота валют по кассовым сделкам и форвардным контрактам в августе 2007 года
(млн долл. США)
(По данным отчетности № 0409701 «Отчет о конверсионных операциях», полученной от кредитных организаций г. Москвы и г.Санкт-Петербурга)

Таблица A1

Виды операций Российский рубль против остальных валют: USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие валюты Всего Кассовые сделки (TOD,TOM и SPOT)1 с банками-респондентами2 455 835 20 438 43 21 2 2 8 1 476 350 - резидентами 344 748 6 507 24 10 2 2 8 1 351 302 - нерезидентами 111 087 13 931 19 11 0 125 048 с прочими кредитными организациями 141 262 7 233 1 41 3 6 14 148 560 - резидентами 81 134 4 400 1 18 1 6 8 85 569 - нерезидентами 60 128 2 833 23 2 6 62 991 с нефинансовыми организациями (клиентские) 169 737 12 355 40 100 63 2 0 11 698 183 006 - резидентами 43 276 5 514 38 50 57 2 0 10 698 49 646 - нерезидентами 126 461 6 841 3 50 6 0 0 0 133 360 Всего 766 835 40 025 85 162 68 5 0 25 713 807 917 Форвардные контракты3 с банками-респондентами 25 270 541 42 25 852 - резидентами 4 034 23 4 057 - нерезидентами 21 235 518 42 21 795 с прочими кредитными организациями 37 652 552 38 204 - резидентами 34 181 537 34 718 - нерезидентами 3 471 15 3 486 с нефинансовыми организациями (клиентские) 10 059 1 362 1 1 11 423 - резидентами 6 259 645 1 1 6 905 - нерезидентами 3 800 717 4 518 Всего 72 981 2 455 42 1 1 75 479 в том числе(по расчетным периодам): до 7 дней 3 795 215 4 4 014 свыше 7 дней и до 1 года 66 389 2 112 37 1 1 68 540 свыше одного года 2 797 128 2 925 Валютные свопы4 с банками-респондентами 223 899 2 315 226 213 - резидентами 156 710 2 087 158 796 - нерезидентами 67 189 228 67 417 с прочими кредитными организациями 67 817 3 707 71 524 - резидентами 56 735 3 361 60 096 - нерезидентами 11 082 346 11 428 с нефинансовыми организациями (клиентские) 5 426 1 436 0 0 0 6 862 - резидентами 0 0 0 0 0 0 - нерезидентами 5 426 1 436 6 862 Всего 297 141 7 457 0 0 0 304 599 в том числе (по расчетным периодам): до 7 дней 5 293 374 6 962 0 0 0 300 336 свыше 7 дней и до 1 года 3 549 324 3 873 свыше одного года 218 171 389

1 Исключая кассовые сделки в составе операций валютный своп.

2 Отобранными Банком России для формирования обзора.

3 Включая расчетные (без поставки базового актива) форвардные контракты и сделки (NDF).

4 При расчете величины оборота по операциям валютный своп учитывается только одно из двух плечей, входящих в сделку.

5 Включая сделки валютный своп «overnight» и «tomorrow/next day».

Таблица A2

Виды операций Доллар США против остальных валют: EUR JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие валюты Всего Кассовые сделки (TOD,TOM и SPOT)1 с банками-респондентами2 128 379 23 900 30 934 735 612 853 33 3 418 188 864 - резидентами 34 097 9 617 10 439 105 225 4 0 26 54 512 - нерезидентами 94 281 14 283 20 496 631 387 850 32 3 392 134 352 с прочими кредитными организациями 42 125 3 860 7 658 312 849 123 4 1 147 56 078 - резидентами 17 189 541 1 747 144 627 1 2 9 20 260 - нерезидентами 24 937 3 318 5 910 167 222 123 2 1 138 35 818 с нефинансовыми организациями (клиентские) 80 760 3 497 14 599 314 20 628 475 7 122 120 402 - резидентами 2 091 282 1 360 198 65 44 6 59 4 105 - нерезидентами 78 669 3 215 13 238 116 20 563 431 1 63 116 297 Всего 251 264 31 256 53 191 1 360 22 089 1 452 44 4 687 365 343 Форвардные контракты3 с банками-респондентами 566 124 107 60 11 237 1 105 - резидентами 7 7 - нерезидентами 560 124 107 60 11 237 1 098 с прочими кредитными организациями 138 2 22 5 1 2 206 376 - резидентами 34 34 - нерезидентами 104 2 22 5 1 2 206 342 с нефинансовыми организациями (клиентские) 1 376 375 4 052 2 451 1 6 256 - резидентами 247 247 - нерезидентами 1 129 375 4 052 2 451 1 6 009 Всего 2 080 501 4 182 65 3 463 443 7 737 в том числе(по расчетным периодам): до 7 дней 374 116 1 742 65 1 186 173 2 657 свыше 7 дней и до 1 года 1 313 385 2 439 2 277 270 4 687 свыше одного года 393 393 Валютные свопы4 с банками-респондентами 158 478 30 189 36 659 2 803 13 771 877 46 6 048 248 871 - резидентами 40 364 12 349 15 482 528 1 235 2 117 70 078 - нерезидентами 118 113 17 841 21 177 2 275 12 536 875 46 5 931 178 793 с прочими кредитными организациями 42 766 4 945 3 079 2 074 573 168 1 2 282 55 888 - резидентами 23 904 628 496 164 139 1 25 332 - нерезидентами 18 863 4 317 2 583 1 909 435 168 2 282 30 556 с нефинансовыми организациями (клиентские) 5 700 7 306 9 056 807 746 36 1 420 24 070 - резидентами 713 107 933 218 120 22 24 2 136 - нерезидентами 4 987 7 199 8 123 589 626 15 1 395 21 935 Всего 206 944 42 440 48 794 5 683 15 090 1 081 47 8 749 328 829 в том числе (по расчетным периодам): до 7 дней5 204 387 41 545 48 740 5 650 15 086 1 069 47 8 545 325 069 свыше 7 дней и до 1 года 2 516 895 54 33 4 12 204 3 719 свыше одного года 41 41

Таблица A3

Виды операций Евро против остальных валют: Остаток1 Общий2 JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие валюты Всего Кассовые сделки (TOD,TOM и SPOT)3 с банками-респондентами4 5 878 1 893 238 14 186 2 3 8 215 1 774 675 203 - резидентами 1 183 92 34 1 1 310 13 407 137 - нерезидентами 4 695 1 802 204 14 186 2 3 6 905 1 760 268 066 с прочими кредитными организациями 930 344 189 0 0 11 1 475 586 206 699 - резидентами 235 30 6 0 0 6 277 11 106 117 - нерезидентами 694 315 183 0 6 1 198 575 100 582 с нефинансовыми организациями (клиентские) 2 160 1 136 38 0 3 1 1 3 337 476 307 222 - резидентами 268 29 24 0 3 1 1 325 379 54 454 - нерезидентами 1 892 1 107 14 3 013 98 252 767 Всего 8 968 3 374 465 15 189 3 15 13 027 2 836 1 189 123 Форвардные контракты5 с банками-респондентами 14 55 14 83 140 27 180 - резидентами 4 064 - нерезидентами 14 55 14 83 140 23 116 с прочими кредитными организациями 1 2 3 103 38 686 - резидентами 34 752 - нерезидентами 1 2 3 103 3 934 с нефинансовыми организациями (клиентские) 513 70 583 1 18 263 - резидентами 7 152 - нерезидентами 513 70 583 1 11 111 Всего 527 70 57 14 668 243 84 128 в том числе(по расчетным периодам): до 7 дней 198 1 2 201 86 6 958 свыше 7 дней и до 1 года 329 69 55 14 468 157 73 852 свыше одного года 3 319 Валютные свопы6 с банками-респондентами 10 447 2 090 70 90 316 0 30 13 043 3 511 491 638 - резидентами 2 796 45 2 841 404 232 120 - нерезидентами 7 651 2 045 70 90 316 0 30 10 202 3 106 259 519 с прочими кредитными организациями 125 228 10 363 1 142 128 916 - резидентами 69 33 6 109 85 537 - нерезидентами 56 194 4 254 1 142 43 380 с нефинансовыми организациями (клиентские) 513 57 37 607 458 31 997 - резидентами 66 48 37 151 12 2 299 - нерезидентами 447 9 456 446 29 698 Всего 11 085 2 375 117 90 316 0 30 14 013 5 110 652 551 в том числе (по расчетным периодам): до 7 дней7 11 078 2 375 111 90 316 0 16 13 986 4 938 644 330 свыше 7 дней и до 1 года 7 7 14 27 172 7 791 свыше одного года 430

1 Величина оборота по остальным парам валют, не включающих в себя российский рубль, доллар США и евро.

2 Сумма значений оборота по колонкам «всего» таблиц А1, А2, А3 и колонке «остаток»

Таблица A4

Виды операций По каждой из валют, против всех валют1 ARS AUD BGN BHD BRL CAD CHF CLP CNY COP CZK DKK EEK GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW LTL LVL MXN MYR NOK NZD PEN PHP PLN RON RUB SAR SEK SGD SKK THB TRL TWD ZAR Прочие валюты Кассовые сделки (TOD,TOM и SPOT)2 с банками-респондентами3 5 15 1 0 1 0 0 15 295 5 86 2 131 4 415 - резидентами 2 33 19 - нерезидентами 5 15 1 0 1 0 0 13 262 5 86 2 131 4 396 с прочими кредитными организациями 23 0 0 0 0 3 14 1 22 2 280 - резидентами 23 0 0 0 3 18 - нерезидентами 0 0 14 1 22 2 262 с нефинансовыми организациями (клиентские) 3 7 0 0 0 0 135 143 2 0 9 1 474 - резидентами 3 7 0 0 0 4 94 2 0 3 1 401 - нерезидентами 0 0 131 49 0 6 73 Всего 23 9 22 1 0 1 0 0 0 153 452 8 86 2 162 8 169 Форвардные контракты4 с банками-респондентами 62 40 428 - резидентами - нерезидентами 62 40 428 с прочими кредитными организациями 411 - резидентами - нерезидентами 411 с нефинансовыми организациями (клиентские) 2 - резидентами - нерезидентами 2 Всего 62 42 839 в том числе(по расчетным периодам): до 7 дней 5 340 свыше 7 дней и до 1 года 57 42 499 свыше одного года Валютные свопы5 с банками-респондентами 8 692 591 64 1 698 10 047 - резидентами 692 104 130 - нерезидентами 8 487 64 1 698 9 917 с прочими кредитными организациями 1 427 0 3 1 3 134 - резидентами - нерезидентами 1 427 0 3 1 3 134 с нефинансовыми организациями (клиентские) 496 833 6 - резидентами 0 43 6 - нерезидентами 496 791 Всего 8 2 614 1 425 67 1 705 13 181 в том числе (по расчетным периодам): до 7 дней6 8 2 614 1 334 41 1 657 12 784 свыше 7 дней и до 1 года 91 26 48 397 свыше одного года

1 Только операции, включенные в колонку «прочие валюты» таблиц А1, А2, А3 и колонку «остаток» таблицы А3.

Таблица A5

Виды операций Российский рубль против остальных валют: USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие валюты1 Всего Процентные свопы2 с банками-респондентами - резидентами - нерезидентами с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) - резидентами - нерезидентами Всего Опционы Продано с банками-респондентами 253 21 274 - резидентами - нерезидентами 253 21 274 с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) 154 19 173 - резидентами 154 19 173 - нерезидентами Всего 407 39 446 Куплено с банками-респондентами 224 224 - резидентами - нерезидентами 224 224 с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) 149 58 207 - резидентами 149 58 207 - нерезидентами Всего 373 58 431 Всего опционов 780 98 877 Общая сумма контрактов2 1 137 737 50 035 127 163 68 5 0 25 713 1 188 872

1 Разбивка оборота по «прочим валютам» представлена в таблице A8.

2 Общая сумма контрактов равна сумме кассовых, форвардных сделок, операций своп и опционов.

Таблица A6

Виды операций Доллар США против остальных валют: EUR JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие валюты1 Всего Процентные свопы2 с банками-респондентами - резидентами - нерезидентами с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) - резидентами - нерезидентами Всего Опционы Продано с банками-респондентами 176 10 99 50 335 - резидентами - нерезидентами 176 10 99 50 335 с прочими кредитными организациями 14 20 33 - резидентами - нерезидентами 14 20 33 с нефинансовыми организациями (клиентские) 162 162 - резидентами 162 162 - нерезидентами Всего 352 10 119 50 531 Куплено с банками-респондентами 176 10 186 - резидентами - нерезидентами 176 10 186 с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) - резидентами - нерезидентами Всего 176 10 186 Всего опционов 528 20 119 50 717 Общая сумма контрактов 460 816 74 218 106 286 7 109 37 183 2 995 91 13 929 702 626

Таблица A7

Виды операций Евро против остальных валют: Остаток2 Общий3 JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие валюты1 Всего Процентные свопы4 с банками-респондентами - резидентами - нерезидентами с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) - резидентами - нерезидентами Всего Опционы Продано с банками-респондентами 14 25 634 - резидентами - нерезидентами 14 25 634 с прочими кредитными организациями 33 - резидентами - нерезидентами 33 с нефинансовыми организациями (клиентские) 335 - резидентами 335 - нерезидентами Всего 14 25 1 003 Куплено с банками-респондентами 410 - резидентами - нерезидентами 410 с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) 207 - резидентами 207 - нерезидентами Всего 617 Всего опционов 14 25 1 619 Общая сумма контрактов 20 594 5 819 639 105 504 3 58 27 709 8 215 1 927 422

1 Подробная разбивка оборота по «прочим валютам» представлена в таблице A8.

2 Величина оборота по остальным парам валют, не включающих в себя российский рубль, доллар США и евро.

3 Сумма значений оборота по колонкам «всего» таблиц А5, А6, А7 и колонке «остаток».

Таблица 8

Виды операций По каждой из валют, против всех валют1 ARS AUD BGN BHD BRL CAD CHF CLP CNY COP CZK DKK EEK GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW LTL LVL MXN MYR NOK NZD PEN PHP PLN RON RUB SAR SEK SGD SKK THB TRL TWD ZAR Прочие валюты Процентные свопы2 с банками-респондентами - резидентами - нерезидентами с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) - резидентами - нерезидентами Всего Опционы Продано с банками-респондентами 100 - резидентами - нерезидентами 100 с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) - резидентами - нерезидентами Всего 100 Куплено с банками-респондентами - резидентами - нерезидентами с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) - резидентами - нерезидентами Всего Всего опционов 100 Общая сумма контрактов 23 9 30 1 0 1 0 0 0 2 767 1 939 8 152 3 908 22 289

1 Включают операции, учтенные в колонках «прочие валюты» таблиц A5, A6 и A7 и колонке «остаток» таблицы A7.

Дата последнего обновления: 25 сентября 2007 года.