Методологический комментарий к публикации информации об объеме долговых ценных бумаг в собственности российских банков, переданных по сделкам РЕПО с Банком России

Информация об объеме долговых ценных бумаг в собственности российских банков, переданных по сделкам РЕПО с Банком России, (далее – Объем ценных бумаг, переданных в РЕПО) используется для анализа ситуации на рынке ценных бумаг и состояния ликвидности банковского сектора.

Информация об Объеме ценных бумаг, переданных в РЕПО, публикуется Банком России на ежемесячной основе с разбивкой по валютам и выделением следующих секторов эмитентов ценных бумаг:

  1. Долговые ценные бумаги резидентов (кроме государственных и муниципальных ценных бумаг);
  2. Государственные и муниципальные ценные бумаги;
  3. Долговые ценные бумаги нерезидентов.

Источниками информации для формирования публикации об Объеме ценных бумаг, переданных в РЕПО, являются:

  • Данные депозитарного учета Банка России;
  • Данные о сделках РЕПО с Банком России с использованием системы Bloomberg с корзиной ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД);
  • Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
  • Корпоративная база данных НКО АО НРД - SECURITIES INFORMATION REVIEW NSD (SIR-NSD).

Определение принадлежности эмитента ценных бумаг к резидентам осуществляется в соответствии с данными ЕГРЮЛ. Принадлежность ценных бумаг к государственным и муниципальным ценным бумагам, а также к нерезидентам определяется на основании Базы данных SIR-NSD.

Данные об Объеме ценных бумаг, переданных в РЕПО, отражены по рыночной стоимости.

× Закрыть