Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1.01.2019
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3460
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение, процент | Фактическое значение, процент | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на отчетную дату | на начало отчетного года | ||||||||
| 1 | Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1) | ||||||||
| 2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) | ||||||||
| 3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0) | ||||||||
| 4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | ||||||||
| 5 | Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4) | ||||||||
| 6 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | ||||||||
| 7 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | ||||||||
| 8 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | ||||||||
| 9 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность | ||
| 10 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22) | ||||||||
| 11 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | ||||||||
| 12 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | ||||||||
| 13 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23) | ||||||||
| 14 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | ||||||||
| 15 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | ||||||||
| 16 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | ||||||||
| 17 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1) | ||||||||
| 18 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | ||||||||
| 19 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность | ||
| 20 | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность | ||
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего | ||
| 2 | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо | |
| 3 | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага | ||
| 4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | ||
| 5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | ||
| 6 | Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | ||
| 7 | Прочие поправки | ||
| 8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого |
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Риск по балансовым активам | |||
| 1 | Величина балансовых активов, всего | ||
| 2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | ||
| 3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого | ||
| Риск по операциям с ПФИ | |||
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего | ||
| 5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего | ||
| 6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо | |
| 7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | ||
| 8 | Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | ||
| 9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ | ||
| 10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | ||
| 11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого | ||
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами | |||
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего | ||
| 13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | ||
| 14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | ||
| 15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | ||
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого | ||
| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') | |||
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего | ||
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | ||
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого | ||
| Капитал и риски | |||
| 20 | Основной капитал | ||
| 21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего | ||
| Показатель финансового рычага | |||
| 22 | Показатель финансового рычага по "Базелю III" (строка 20 : строка 21), процент | ||
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на | |
|---|---|---|---|---|
| величина требований (обязательств), тыс. руб. |
взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. |
|||
| Высококачественные ликвидные активы | ||||
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) | |||
| Ожидаемые оттоки денежных средств | ||||
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | |||
| 3 | стабильные средства | |||
| 4 | нестабильные средства | |||
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | |||
| 6 | операционные депозиты | |||
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | |||
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | |||
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | |||
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | |||
| 11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | |||
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | |||
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | |||
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | |||
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | |||
| 16 | Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | |||
| Ожидаемые притоки денежных средств | ||||
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО | |||
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | |||
| 19 | Прочие притоки | |||
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) | |||
| Суммарная скорректированная стоимость | ||||
| 21 | ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | |||
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | |||
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | |||
Страница была полезной?