Основные показатели внутреннего валютного рынка Российской Федерации по методологии Банка международных расчетов (сентябрь 2007 г.)

Обзор внутреннего валютного рынка Российской Федерации

Дополнительные сведения к представленному отчету

Страна Россия 1. Число рабочих дней отчетного периода (сентябрь 2007) Количество дней 20 2. Сведения о репрезентативности информации и участниках обзора Оборот валютного рынка Оборот рынка производных инструментов a) Число респондентов 120 106 b) Число респондентов, на долю которых приходится 75% совокупного оборота 18 16 3. Оборот по расчетным (без поставки базового актива) форвардным контрактам и сделкам (non-deliverable forwards, NDF) Валюты стран G10(1) Прочие валюты Африка и Ближний восток Азиатско-тихоокеанский регион Европа Латино- американский и карибский регион (в миллионах долларов США) 2 301 0 72 34 909 0 (1) Страны — эмитенты обеих валют по заключенным форвардным контрактам, относятся к группе стран G10

Основные показатели внутреннего валютного рынка Российской Федерации по методологии Банка международных расчетов
Отчет составлен в рамках участия Банка россии в программе Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity, проводимой Банком международных расчетов (Базель, Швейцария) в терминах и определениях, используемых Банком международных расчетов (адаптированных к национальному деловому обороту)
Структура оборота валют по кассовым сделкам и форвардным контрактам в сентябре 2007 года
(млн долл. США)
(По данным отчетности № 0409701 «Отчет о конверсионных операциях», полученной от кредитных организаций г. Москвы и г.Санкт-Петербурга)

Таблица A1

Виды операций Российский рубль против остальных валют: USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие валюты Всего Кассовые сделки (TOD, TOM и SPOT)1 с банками-респондентами2 325 191 13 050 13 11 4 3 0 1 338 272 - резидентами 240 569 6 178 12 7 4 3 0 1 246 774 - нерезидентами 84 622 6 872 0 4 0 0 91 499 с прочими кредитными организациями 110 540 6 433 9 20 2 28 117 032 - резидентами 53 325 3 689 9 4 1 7 57 036 - нерезидентами 57 215 2 743 0 15 1 21 59 996 с нефинансовыми организациями (клиентские) 138 244 12 041 37 90 73 3 1 3 350 150 842 - резидентами 37 183 6 082 21 83 68 3 1 3 350 43 793 - нерезидентами 101 061 5 960 15 7 5 0 0 0 0 107 049 Всего 573 975 31 523 58 121 79 6 1 3 379 606 146 48 800 Форвардные контракты3 с банками-респондентами 13 684 109 12 13 804 - резидентами 2 149 35 2 183 - нерезидентами 11 535 74 12 11 621 с прочими кредитными организациями 15 013 130 15 143 - резидентами 13 318 103 13 420 - нерезидентами 1 696 27 1 723 с нефинансовыми организациями (клиентские) 4 351 1 549 1 5 900 - резидентами 1 386 513 1 1 899 - нерезидентами 2 965 1 036 4 001 Всего 33 048 1 788 12 1 34 848 в том числе (по расчетным периодам): до 7 дней 1 991 112 6 2 110 свыше 7 дней и до 1 года 29 588 1 548 5 1 31 142 свыше одного года 1 468 128 1 596 Валютные свопы4 с банками-респондентами 194 697 2 031 196 728 - резидентами 146 082 1 906 147 988 - нерезидентами 48 616 124 48 740 с прочими кредитными организациями 75 435 2 977 0 78 411 - резидентами 63 056 2 470 0 65 526 - нерезидентами 12 378 507 12 885 с нефинансовыми организациями (клиентские) 9 377 905 0 0 10 283 - резидентами 0 0 0 0 0 - нерезидентами 9 377 905 10 283 Всего 279 509 5 913 0 0 285 422 в том числе (по расчетным периодам): до 7 дней5 276 878 5 825 0 0 282 703 свыше 7 дней и до 1 года 2 579 53 2 632 свыше одного года 52 34 87

1 Исключая кассовые сделки в составе операций валютный своп.

2 Отобранными Банком России для формирования обзора.

3 Включая расчетные (без поставки базового актива) форвардные контракты и сделки (NDF).

4 При расчете величины оборота по операциям валютный своп учитывается только одно из двух плечей, входящих в сделку.

5 Включая сделки валютный своп «overnight» и «tomorrow/next day».

Таблица A2

Виды операций Доллар США против остальных валют: EUR JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие валюты Всего Кассовые сделки (TOD, TOM и SPOT)1 с банками-респондентами2 99 105 19 665 36 297 1 631 1 873 337 16 2 670 161 594 - резидентами 29 255 9 074 17 810 381 739 18 0 41 57 319 - нерезидентами 69 850 10 590 18 487 1 251 1 134 319 15 2 629 104 275 с прочими кредитными организациями 43 819 3 869 11 385 343 1 117 102 2 888 61 526 - резидентами 14 773 186 2 117 112 722 1 0 16 17 928 - нерезидентами 29 046 3 683 9 268 231 395 101 2 872 43 598 с нефинансовыми организациями (клиентские) 67 389 2 681 31 064 172 24 375 179 9 67 125 936 - резидентами 2 291 187 1 571 118 33 35 8 15 4 258 - нерезидентами 65 098 2 494 29 492 54 24 342 144 0 52 121 678 Всего 210 313 26 215 78 746 2 147 27 365 618 26 3 625 349 056 Форвардные контракты3 с банками-респондентами 300 12 100 25 21 38 495 - резидентами 31 0 1 32 - нерезидентами 269 12 100 25 21 37 463 с прочими кредитными организациями 972 2 45 1 0 14 1 034 - резидентами 39 39 - нерезидентами 933 2 45 1 0 14 995 с нефинансовыми организациями (клиентские) 709 8 0 717 - резидентами 85 85 - нерезидентами 624 8 0 632 Всего 1 981 14 145 26 30 52 2 247 в том числе (по расчетным периодам): до 7 дней 1 076 8 65 5 30 8 1 192 свыше 7 дней и до 1 года 821 5 80 21 44 971 свыше одного года 84 84 Валютные свопы4 с банками-респондентами 140 877 31 988 31 246 1 559 12 138 326 35 7 033 225 201 - резидентами 37 612 11 886 11 005 358 977 21 61 858 - нерезидентами 103 265 20 102 20 241 1 201 11 161 326 35 7 012 163 343 с прочими кредитными организациями 44 531 4 474 4 866 1 520 537 87 1 787 57 802 - резидентами 29 065 745 505 193 78 0 30 586 - нерезидентами 15 466 3 729 4 362 1 326 459 87 1 787 27 216 с нефинансовыми организациями (клиентские) 5 703 3 800 7 420 296 374 39 0 21 17 653 - резидентами 678 72 997 120 132 19 21 2 039 - нерезидентами 5 025 3 728 6 422 176 242 20 0 0 15 614 Всего 191 111 40 262 43 532 3 374 13 049 451 35 8 841 300 656 в том числе (по расчетным периодам): до 7 дней5 190 041 40 021 43 482 3 355 13 040 451 35 8 808 299 233 свыше 7 дней и до 1 года 1 056 241 50 19 9 33 1 408 свыше одного года 15 15

Таблица A3

Виды операций Евро против остальных валют: Остаток1 Общий2 JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие валюты Всего Кассовые сделки (TOD, TOM и SPOT)3 с банками-респондентами4 1 891 6 673 395 35 10 0 13 9 017 1 419 510 302 - резидентами 59 2 696 61 2 815 21 306 929 - нерезидентами 1 832 3 977 334 35 10 0 13 6 201 1 398 203 373 с прочими кредитными организациями 402 943 82 1 1 1 428 458 180 444 - резидентами 37 31 0 0 68 12 75 043 - нерезидентами 365 912 82 1 1 1 360 447 105 401 с нефинансовыми организациями (клиентские) 2 028 5 873 76 4 0 0 1 7 982 245 285 005 - резидентами 126 45 25 0 0 0 1 197 183 48 431 - нерезидентами 1 902 5 828 51 4 0 7 784 62 236 574 Всего 4 320 13 488 553 40 10 0 15 18 426 2 123 975 751 Форвардные контракты5 с банками-респондентами 14 55 13 82 32 14 413 - резидентами 1 2 216 - нерезидентами 14 55 13 82 31 12 197 с прочими кредитными организациями 56 56 7 16 240 - резидентами 13 459 - нерезидентами 56 56 7 2 781 с нефинансовыми организациями (клиентские) 11 11 0 6 629 - резидентами 1 984 - нерезидентами 11 11 0 4 645 Всего 14 122 13 149 39 37 282 в том числе (по расчетным периодам): до 7 дней 11 11 6 3 319 свыше 7 дней и до 1 года 14 111 125 27 32 265 свыше одного года 13 13 6 1 699 Валютные свопы6 с банками-респондентами 2 541 5 134 234 112 1 66 8 088 4 005 434 022 - резидентами 1 360 1 478 14 2 852 350 213 048 - нерезидентами 1 181 3 656 220 112 1 66 5 236 3 656 220 974 с прочими кредитными организациями 39 309 12 1 25 386 894 137 493 - резидентами 9 7 2 1 19 0 96 131 - нерезидентами 30 302 10 25 367 894 41 361 с нефинансовыми организациями (клиентские) 787 857 41 1 686 181 29 802 - резидентами 32 123 41 196 10 2 245 - нерезидентами 755 734 1 490 170 27 557 Всего 3 368 6 300 286 113 25 1 66 10 159 5 080 601 317 в том числе (по расчетным периодам): до 7 дней7 3 359 6 300 223 113 13 1 35 10 043 4 989 596 968 свыше 7 дней и до 1 года 9 64 13 21 106 85 4 232 свыше одного года 10 10 5 117

1 Величина оборота по остальным парам валют, не включающих в себя российский рубль, доллар США и евро.

2 Сумма значений оборота по колонкам «всего» таблиц А1, А2, А3 и колонке «остаток»

Таблица A4

Виды операций По каждой из валют, против всех валют1 ARS AUD BGN BHD BRL CAD CHF CLP CNY COP CZK DKK EEK GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW LTL LVL MXN MYR NOK NZD PEN PHP PLN RON RUB SAR SEK SGD SKK THB TRL TWD ZAR Прочие валюты Кассовые сделки (TOD, TOM и SPOT)2 с банками-респондентами3 6 7 0 1 0 0 0 51 358 8 26 780 4 286 - резидентами 3 52 29 - нерезидентами 6 7 0 1 0 0 0 48 306 8 26 780 4 257 с прочими кредитными организациями 1 0 0 27 8 39 1 20 1 738 - резидентами 0 27 3 17 - нерезидентами 1 0 6 39 1 20 1 721 с нефинансовыми организациями (клиентские) 7 2 0 1 0 0 75 49 5 0 4 765 - резидентами 7 2 0 1 0 5 14 5 0 2 695 - нерезидентами 0 70 34 2 70 Всего 14 9 0 0 1 0 0 0 27 134 445 13 26 805 6 789 Форвардные контракты4 с банками-респондентами 25 19 70 - резидентами 2 - нерезидентами 25 19 68 с прочими кредитными организациями 28 - резидентами - нерезидентами 28 с нефинансовыми организациями (клиентские) 0 - резидентами - нерезидентами 0 Всего 25 19 98 в том числе (по расчетным периодам): до 7 дней 19 свыше 7 дней и до 1 года 98 свыше одного года 25 Валютные свопы5 с банками-респондентами 0 4 42 696 233 59 993 13 081 - резидентами 679 17 24 - нерезидентами 0 4 42 17 216 59 993 13 057 с прочими кредитными организациями 1 339 10 2 226 - резидентами 0 - нерезидентами 1 339 10 2 226 с нефинансовыми организациями (клиентские) 0 341 33 10 - резидентами 0 32 10 - нерезидентами 341 1 Всего 0 4 42 2 375 276 59 1 003 15 307 в том числе (по расчетным периодам): до 7 дней6 0 4 22 2 374 245 32 974 15 171 свыше 7 дней и до 1 года 0 1 31 27 29 137 свыше одного года 20

1 Только операции, включенные в колонку «прочие валюты» таблиц А1, А2, А3 и колонку «остаток» таблицы А3.

Таблица A5

Виды операций Российский рубль против остальных валют: USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие валюты1 Всего Процентные свопы2 с банками-респондентами - резидентами - нерезидентами с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) - резидентами - нерезидентами Всего Опционы Продано с банками-респондентами 1 1 - резидентами - нерезидентами 1 1 с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) 75 75 - резидентами 47 47 - нерезидентами 28 28 Всего 75 75 Куплено с банками-респондентами - резидентами - нерезидентами с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) 94 94 - резидентами 94 94 - нерезидентами Всего 94 94 Всего опционов 169 169 Общая сумма контрактов2 886 532 39 393 70 122 79 6 1 3 379 926 584

Таблица A6

Виды операций Доллар США против остальных валют: EUR JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие валюты1 Всего Процентные свопы2 с банками-респондентами - резидентами - нерезидентами с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) - резидентами - нерезидентами Всего Опционы Продано с банками-респондентами 20 20 - резидентами - нерезидентами 20 20 с прочими кредитными организациями 14 14 - резидентами - нерезидентами 14 14 с нефинансовыми организациями (клиентские) 5 5 - резидентами - нерезидентами 5 5 Всего 19 20 39 Куплено с банками-респондентами 5 20 20 45 - резидентами - нерезидентами 5 20 20 45 с прочими кредитными организациями 40 40 - резидентами - нерезидентами 40 40 с нефинансовыми организациями (клиентские) - резидентами - нерезидентами Всего 5 60 20 85 Всего опционов 24 80 20 124 Общая сумма контрактов 403 430 66 490 122 502 5 567 40 414 1 100 61 12 519 652 082

Таблица A7

Виды операций Евро против остальных валют: Остаток2 Общий3 JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие валюты1 Всего Процентные свопы4 с банками-респондентами - резидентами - нерезидентами с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) - резидентами - нерезидентами Всего Опционы Продано с банками-респондентами 14 55 21 - резидентами - нерезидентами 14 55 21 с прочими кредитными организациями 56 14 - резидентами - нерезидентами 56 14 с нефинансовыми организациями (клиентские) 80 - резидентами 47 - нерезидентами 33 Всего 14 111 114 Куплено с банками-респондентами 45 - резидентами - нерезидентами 45 с прочими кредитными организациями 40 - резидентами - нерезидентами 40 с нефинансовыми организациями (клиентские) 94 - резидентами 94 - нерезидентами Всего 179 Всего опционов 14 111 293 Общая сумма контрактов 7 715 20 022 840 153 35 1 93 28 735 7 242 1 614 643

1 Подробная разбивка оборота по «прочим валютам» представлена в таблице A8

2 Величина оборота по остальным парам валют, не включающих в себя российский рубль, доллар США и евро.

3 Сумма значений оборота по колонкам «всего» таблиц А5, А6, А7 и колонке «остаток»

Таблица 8

Виды операций По каждой из валют, против всех валют1 ARS AUD BGN BHD BRL CAD CHF CLP CNY COP CZK DKK EEK GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW LTL LVL MXN MYR NOK NZD PEN PHP PLN RON RUB SAR SEK SGD SKK THB TRL TWD ZAR Прочие валюты Процентные свопы2 с банками-респондентами - резидентами - нерезидентами с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) - резидентами - нерезидентами Всего Опционы Продано с банками-респондентами - резидентами - нерезидентами с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) - резидентами - нерезидентами Всего Куплено с банками-респондентами - резидентами - нерезидентами с прочими кредитными организациями - резидентами - нерезидентами с нефинансовыми организациями (клиентские) - резидентами - нерезидентами Всего Всего опционов Общая сумма контрактов 14 14 0 0 1 0 0 0 94 2 509 740 13 85 1 807 22 195

1 Включают операции, учтенные в колонках «прочие валюты» таблиц A5, A6 и A7 и колонке «остаток» таблицы A7.

Дата последнего обновления: 15 октября 2007 года.