Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

Обзор внутреннего валютного рынка Российской Федерации

Дополнительные сведения к представленному обзору

Страна				Россия

1. Число рабочих дней отчетного периода (октябрь 2007)				Количество дней	23

2. Сведения о репрезентативности информации и участниках обзора				Оборот валютного рынка	Оборот рынка производных инструментов
a) Число респондентов				120	103
b) Число респондентов, на долю которых приходится 75% совокупного оборота				19	15

3. Оборот по форвардным контрактам и сделкам (включая non-deliverable forwards, NDF)
	Валюты стран G10⁽¹⁾	Прочие валюты
		Африка и Ближний восток	Азиатско-тихоокеанский регион	Европа	Латиноамериканский и карибский регион
(в миллионах долларов США)	3 350	13	1 022	49 383	0
⁽¹⁾Страны — эмитенты обеих валют по заключенным форвардным контрактам, относятся к группе стран G10

Основные показатели внутреннего валютного рынка Российской Федерации по методологии Банка международных расчетов
Отчет составлен в рамках участия Банка России в программе Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity, проводимой Банком международных расчетов (Базель, Швейцария) в терминах и определениях, используемых Банком международных расчетов (адаптированных к национальному деловому обороту)
Структура оборота валют по кассовым сделкам и форвардным контрактам в октябре 2007 года
(млн. долл. США)
(По данным отчетности № 0409701 «Отчет о конверсионных операциях», полученной от кредитных организаций г. Москвы и г.Санкт-Петербурга)

Таблица A1

Виды операций	Российский рубль против остальных валют:
Виды операций	USD	EUR	JPY	GBP	CHF	CAD	AUD	SEK	Прочие валюты	Всего
Кассовые сделки (TOD,TOM и SPOT)¹
с банками-респондентами²	397 631	9 789	9	21	2			0	1	407 454
- резидентами	271 271	5 985	9	20	1			0	1	277 287
- нерезидентами	126 360	3 804	0	1	1				0	130 167
с прочими кредитными организациями	152 707	5 000	3	42	5				15	157 771
- резидентами	92 104	3 739	3	8	3				6	95 863
- нерезидентами	60 603	1 261		34	2				9	61 909
с нефинансовыми организациями (клиентские)	122 924	10 736	58	68	96	0	0	4	598	134 483
- резидентами	41 584	8 127	58	62	90	0	0	4	598	50 524
- нерезидентами	81 340	2 608	0	6	5		0	0	0	83 960
Всего	673 263	25 525	71	130	103	0	0	4	613	699 709

Форвардные контракты³
с банками-респондентами	19 003	316	10							19 329
- резидентами	2 424	96								2 520
- нерезидентами	16 579	220	10							16 808
с прочими кредитными организациями	21 886	89								21 975
- резидентами	19 399	85								19 483
- нерезидентами	2 488	4								2 492
с нефинансовыми организациями (клиентские)	5 075	2 820		1					8	7 903
- резидентами	1 828	2 156		1					8	3 993
- нерезидентами	3 247	663								3 910
Всего	45 965	3 224	10	1					8	49 207
*в том числе(по расчетным периодам):*
до 7 дней	2 867	224	1							3 092
свыше 7 дней и до 1 года	41 192	2 877	9	1					8	44 086
свыше одного года	1 906	124								2 029

Валютные свопы⁴
с банками-респондентами	173 932	2 380								176 312
- резидентами	126 236	2 185								128 421
- нерезидентами	47 696	195								47 891
с прочими кредитными организациями	59 303	2 841								62 144
- резидентами	51 777	2 789								54 566
- нерезидентами	7 525	52								7 577
с нефинансовыми организациями (клиентские)	9 971	1 860								11 831
- резидентами	3									3
- нерезидентами	9 968	1 860								11 828
Всего	243 206	7 081								250 287
*в том числе (по расчетным периодам):*
до 7 дней⁵	239 083	6 938								246 021
свыше 7 дней и до 1 года	4 018	143								4 161
свыше одного года	105	0								105

¹ Исключая кассовые сделки в составе операций валютный своп.

² Отобранными Банком России для формирования обзора.

³ Включая расчетные (без поставки базового актива) форвардные контракты и сделки (NDF).

⁴ При расчете величины оборота по операциям валютный своп учитывается только одно из двух плечей, входящих в сделку.

⁵ Включая сделки валютный своп «overnight» и «tomorrow/next day».

Таблица A2

Виды операций	Доллар США против остальных валют:
Виды операций	EUR	JPY	GBP	CHF	CAD	AUD	SEK	Прочие валюты	Всего
Кассовые сделки (TOD,TOM и SPOT)¹
с банками-респондентами²	110 719	25 370	25 640	2 609	2 381	1 423	29	2 361	170 532
- резидентами	31 015	11 639	9 965	86	308	109	0	145	53 268
- нерезидентами	79 703	13 731	15 675	2 523	2 073	1 315	29	2 215	117 264
с прочими кредитными организациями	69 966	6 420	12 736	414	1 818	364	2	1 081	92 802
- резидентами	30 171	987	2 946	78	1 417	1	1	3	35 603
- нерезидентами	39 796	5 433	9 790	336	402	363	2	1 078	57 199
с нефинансовыми организациями (клиентские)	58 753	5 971	25 777	275	44 029	1 439	6	137	136 386
- резидентами	5 382	163	2 120	185	81	89	4	37	8 059
- нерезидентами	53 371	5 808	23 657	90	43 948	1 351	2	101	128 327
Всего	239 438	37 761	64 153	3 298	48 228	3 227	38	3 579	399 720

Форвардные контракты³
с банками-респондентами	191	110	110		0			340	752
- резидентами	0								0
- нерезидентами	191	110	110		0			340	752
с прочими кредитными организациями	1 267	223	259	2	6	7		395	2 159
- резидентами	25		0						25
- нерезидентами	1 242	223	259	2	6	7		395	2 133
с нефинансовыми организациями (клиентские)	709	0	24		24	0			757
- резидентами	222	0							222
- нерезидентами	487		24		24	0			534
Всего	2 167	333	393	2	30	7		735	3 667
*в том числе(по расчетным периодам):*
до 7 дней	199	1	86		27	7		45	365
свыше 7 дней и до 1 года	1 934	333	307	2	3	0		669	3 249
свыше одного года	33	0						20	53

Валютные свопы⁴
с банками-респондентами	140 275	48 440	37 046	2 152	20 941	1 165	54	6 481	256 553
- резидентами	32 139	23 717	16 557	578	1 782	98		25	74 895
- нерезидентами	108 136	24 722	20 489	1 574	19 159	1 067	54	6 456	181 658
с прочими кредитными организациями	34 732	9 166	7 863	955	1 134	676	0	2 320	56 845
- резидентами	17 123	467	885	241	170	1			18 886
- нерезидентами	17 609	8 699	6 978	714	964	675	0	2 320	37 959
с нефинансовыми организациями (клиентские)	8 491	7 100	8 592	503	2 012	102		90	26 890
- резидентами	1 138	113	1 698	87	232	66		50	3 383
- нерезидентами	7 353	6 988	6 894	416	1 780	36		40	23 507
Всего	183 498	64 706	53 501	3 610	24 087	1 942	54	8 891	340 288
*в том числе (по расчетным периодам):*
до 7 дней⁵	181 241	64 339	53 456	3 582	24 059	1 942	54	8 819	337 492
свыше 7 дней и до 1 года	2 229	366	45	28	28			72	2 768
свыше одного года	28								28

Таблица A3

Виды операций	Евро против остальных валют:								Остаток¹	Общий²
Виды операций	JPY	GBP	CHF	CAD	AUD	SEK	Прочие валюты	Всего	Остаток¹	Общий²
Кассовые сделки (TOD, TOM и SPOT)³
с банками-респондентами⁴	2 254	2 058	291	15	32	0	8	4 657	1 321	583 964
- резидентами	112	376	26					514	76	331 145
- нерезидентами	2 142	1 681	265	15	32	0	8	4 143	1 245	252 820
с прочими кредитными организациями	604	941	125	4	1	3	17	1 696	556	252 825
- резидентами	93	50	1				0	144	4	131 614
- нерезидентами	512	891	123	4	1	3	17	1 552	552	121 212
с нефинансовыми организациями (клиентские)	1 390	11 361	315	46	0	1	2	13 117	425	284 412
- резидентами	275	35	158	4	0	1	2	475	321	59 379
- нерезидентами	1 116	11 326	157	43			0	12 642	104	225 032
Всего	4 249	14 360	731	65	34	4	27	19 470	2 302	1 121 201

Форвардные контракты⁵
с банками-респондентами	85						43	128	225	20 433
- резидентами										2 521
- нерезидентами	85						43	128	225	17 913
с прочими кредитными организациями	339							339	197	24 670
- резидентами										19 509
- нерезидентами	339							339	197	5 162
с нефинансовыми организациями (клиентские)				1				1	4	8 664
- резидентами									4	4 219
- нерезидентами				1				1		4 445
Всего	424			1			43	467	426	53 768
*в том числе(по расчетным периодам):*
до 7 дней				1			43	43	44	3 545
свыше 7 дней и до 1 года	424							424	372	48 130
свыше одного года									10	2 093

Валютные свопы⁶
с банками-респондентами	289	12 404	225	553	67		2	13 541	3 836	450 242
- резидентами	243	4 614	14					4 872	438	208 625
- нерезидентами	46	7 790	211	553	67		2	8 669	3 398	241 617
с прочими кредитными организациями	94	120	63	43			4	322	1 162	120 473
- резидентами	4	47	1					52		73 504
- нерезидентами	90	72	62	43			4	271	1 162	46 969
с нефинансовыми организациями (клиентские)	298	4 284	84					4 666	453	43 839
- резидентами	77	104	77					258	25	3 669
- нерезидентами	221	4 180	7					4 408	428	40 170
Всего	681	16 807	372	596	67		5	18 529	5 451	614 555
*в том числе (по расчетным периодам):*
до 7 дней⁷	681	16 807	365	574	41		5	18 474	5 331	607 318
свыше 7 дней и до 1 года			7	21	26		0	55	120	7 104
свыше одного года										133

¹ Величина оборота по остальным парам валют, не включающих в себя российский рубль, доллар США и евро.

² Сумма значений оборота по колонкам «всего» таблиц А1, А2, А3 и колонке «остаток»

Таблица A4

Виды операций	По каждой из валют, против всех валют¹
Виды операций	ARS	AUD	BGN	BHD	BRL	CAD	CHF	CLP	CNY	COP	CZK	DKK	EEK	GBP	HKD	HUF	IDR	ILS	INR	JPY	KRW	LTL	LVL	MXN	MYR	NOK	NZD	PEN	PHP	PLN	RON	RUB	SAR	SEK	SGD	SKK	THB	TRL	TWD	ZAR	Прочие валюты
Кассовые сделки (TOD,TOM и SPOT)²
с банками-респондентами³											7	39	0		7				0							37	1 159			24					63					827	2 848
- резидентами																										6	271														20
- нерезидентами											7	39	0		7				0							32	888			24					63					827	2 828
с прочими кредитными организациями											0	9	0		0											4	354			2							0				1 858
- резидентами													0													3											0				14
- нерезидентами											0	9			0											0	354			2											1 844
с нефинансовыми организациями (клиентские)											7	3	0		0			0					0			98	190			5					0					7	1 277
- резидентами											7	3	0		0			0					0			10	53			5					0					7	1 194
- нерезидентами											0	0						0								88	137			0					0						82
Всего											13	50	0		8			0	0				0			139	1 703			31					63		0			834	5 983

Форвардные контракты⁴
с банками-респондентами																											81			11					41					26	674
- резидентами
- нерезидентами																											81			11					41					26	674
с прочими кредитными организациями																																									789
- резидентами
- нерезидентами																																									789
с нефинансовыми организациями (клиентские)																														15
- резидентами																														15
- нерезидентами
Всего																											81			26					41					26	1 463
*в том числе(по расчетным периодам):*
до 7 дней																											81														95
свыше 7 дней и до 1 года																														19					41					26	1 335
свыше одного года																														7											33

Валютные свопы⁵
с банками-респондентами											186	171														855	478			14					104					1 976	10 372
- резидентами																										852	49
- нерезидентами											186	171														3	429			14					104					1 976	10 372
с прочими кредитными организациями																										1 684	129														2 835
- резидентами
- нерезидентами																										1 684	129														2 835
с нефинансовыми организациями (клиентские)																										816	164													16
- резидентами																											84													16
- нерезидентами																										816	80
Всего											186	171														3 354	770			14					104					1 992	13 207
*в том числе (по расчетным периодам):*
до 7 дней⁶											93	159														3 354	739			7					55					1 952	13 127
свыше 7 дней и до 1 года											93	12														1	31			7					48					40	79
свыше одного года

¹ Только операции, включенные в колонку «прочие валюты» таблиц А1, А2, А3 и колонку «остаток» таблицы А3.

Таблица A5

Виды операций	Российский рубль против остальных валют:
Виды операций	USD	EUR	JPY	GBP	CHF	CAD	AUD	SEK	Прочие валюты¹	Всего
Процентные свопы²
с банками-респондентами
- резидентами
- нерезидентами
с прочими кредитными организациями
- резидентами
- нерезидентами
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего

Опционы
Продано
с банками-респондентами		1								1
- резидентами
- нерезидентами		1								1
с прочими кредитными организациями
- резидентами
- нерезидентами
с нефинансовыми организациями (клиентские)		29								29
- резидентами
- нерезидентами		29								29
Всего		30								30

Куплено
с банками-респондентами
- резидентами
- нерезидентами
с прочими кредитными организациями
- резидентами
- нерезидентами
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего

Всего опционов		30								30

Общая сумма контрактов²	962 433	35 860	80	131	103	0	0	4	621	999 232

¹ Разбивка оборота по «прочим валютам» представлена в таблице A8

² Общая сумма контрактов равна сумме кассовых, форвардных сделок, операций своп и опционов.

Таблица A6

Виды операций	Доллар США против остальных валют:
Виды операций	EUR	JPY	GBP	CHF	CAD	AUD	SEK	Прочие валюты¹	Всего
Процентные свопы²
с банками-респондентами
- резидентами
- нерезидентами
с прочими кредитными организациями
- резидентами
- нерезидентами
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего

Опционы
Продано
с банками-респондентами	14								14
- резидентами
- нерезидентами	14								14
с прочими кредитными организациями	29		20						49
- резидентами
- нерезидентами	29		20						49
с нефинансовыми организациями (клиентские)		0							0
- резидентами		0							0
- нерезидентами
Всего	42	0	20						63

Куплено
с банками-респондентами		101							101
- резидентами
- нерезидентами		101							101
с прочими кредитными организациями	28	20							48
- резидентами
- нерезидентами	28	20							48
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего	28	120							149

Всего опционов	71	121	20						211

Общая сумма контрактов	425 173	102 920	118 067	6 910	72 344	5 176	92	13 204	743 887

Таблица A7

Виды операций	Евро против остальных валют:								Остаток²	Общий³
Виды операций	JPY	GBP	CHF	CAD	AUD	SEK	Прочие валюты¹	Всего	Остаток²	Общий³
Процентные свопы⁴
с банками-респондентами
- резидентами
- нерезидентами
с прочими кредитными организациями
- резидентами
- нерезидентами
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего

Опционы
Продано
с банками-респондентами										15
- резидентами
- нерезидентами										15
с прочими кредитными организациями	253									49
- резидентами
- нерезидентами	253									49
с нефинансовыми организациями (клиентские)										29
- резидентами										0
- нерезидентами										29
Всего	253									92

Куплено
с банками-респондентами	85									101
- резидентами
- нерезидентами	85									101
с прочими кредитными организациями	86									48
- резидентами
- нерезидентами	86									48
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего	171									149

Всего опционов	424									241

Общая сумма контрактов	5 778	31 168	1 103	661	101	4	75	38 466	8 179	1 789 765

¹ Подробная разбивка оборота по «прочим валютам» представлена в таблице A8

² Величина оборота по остальным парам валют, не включающих в себя российский рубль, доллар США и евро.

³ Сумма значений оборота по колонкам «всего» таблиц А5, А6, А7 и колонке «остаток»

Таблица 8

Виды операций

По каждой из валют, против всех валют 1

ARS

AUD

BGN

BHD

BRL

CAD

CHF

CLP

CNY

COP

CZK

DKK

EEK

GBP

HKD

HUF

IDR

ILS

INR

JPY

KRW

LTL

LVL

MXN

MYR

NOK

NZD

PEN

PHP

PLN

RON

RUB

SAR

SEK

SGD

SKK

THB

TRL

TWD

ZAR

Прочие
валюты

Процентные свопы²

с банками-респондентами

- резидентами

- нерезидентами

с прочими кредитными организациями

- резидентами

- нерезидентами

с нефинансовыми организациями (клиентские)

- резидентами

- нерезидентами

Всего

Опционы

Продано

с банками-респондентами

- резидентами

- нерезидентами

с прочими кредитными организациями

- резидентами

- нерезидентами

с нефинансовыми организациями (клиентские)

- резидентами

- нерезидентами

Всего

Куплено

с банками-респондентами

- резидентами

- нерезидентами

с прочими кредитными организациями

- резидентами

- нерезидентами

с нефинансовыми организациями (клиентские)

- резидентами

- нерезидентами

Всего

Всего опционов

Общая сумма контрактов

200

221

3 494

2 555

207

2 851

20 653

¹ Включают операции, учтенные в колонках «прочие валюты» таблиц A5, A6 и A7 и колонке «остаток» таблицы A7.

Дата последнего обновления: 16 ноября 2007 года.