Банк России повышает макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам с высокими значениями ПСК и ПДН
Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года.
Принимая решение по надбавкам к коэффициентам риска, Совет директоров Банка России исходил из следующего.
В условиях динамичного восстановления российской экономики сохраняется тенденция к ускоренному росту задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. По сравнению с апрелем 2021 года, когда Банком России было принято решение о возвращении с 1 июля 2021 года макропруденциальных надбавок к допандемическому уровню, динамика кредитования заметно ускорилась: в мае задолженность граждан по необеспеченным кредитам увеличилась на 2,2%, в июне — на 2,0%1. Опережающий индикатор кредитной активности — приведенные к годовому выражению темпы роста ссудной задолженности за последние три месяца — составил 22,5% на 1 июля 2021 года2. Наибольшие темпы роста задолженности (более 30% год к году) наблюдаются у крупных универсальных банков, активно наращивающих потребительское кредитование для диверсификации своего бизнеса. Ряд розничных банков также демонстрирует высокую кредитную активность.
Данные за II квартал 2021 года показывают, что ускоренные темпы роста кредитования сопровождаются ослаблением стандартов кредитования: ростом показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН), увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет) и смягчением банками иных составляющих кредитной политики.
Среднее значение ПДН по потребительским кредитам, предоставленным в II квартале 2021 года, достигло высокого уровня — 61,1%3, увеличившись на 0,4 п.п. по сравнению с I кварталом 2021 года и на 1,8 п.п. по сравнению с I кварталом 2020 года. При этом доля кредитов с ПДН выше 80% в выдачах II квартала 2021 года составила 30,3%, увеличившись на 0,6 п.п. относительно I квартала 2021 года и на 3,6 п.п. относительно I квартала 2020 года.
В крупнейшем сегменте необеспеченного потребительского кредитования — кредиты наличными — удлиняются сроки кредитования: доля предоставленных банками в I квартале 2021 года кредитов на срок более 5 лет составила 18%, увеличившись на 3 п.п.4 по сравнению с предыдущим периодом. В I квартале 2020 года доля таких кредитов составляла 12%. Увеличение сроков позволяет ограничить ежемесячную платежную нагрузку на заемщика, но при этом приводит к большей величине выплат в течение всего срока кредитования. Исторические данные банков по качеству кредитов указывают на то, что необеспеченные потребительские кредиты с длительным сроком характеризуются существенно более высокими показателями дефолтности5.
Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения.
В целях снижения стимулов банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничения роста долговой нагрузки населения необходимо ужесточение макропруденциальных мер — повышение надбавок к коэффициентам риска по кредитам с высоким значением полной стоимости кредита (ПСК) и кредитам, предоставляемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Повышенные надбавки делают соответствующее кредитование менее рентабельным для кредитных организаций относительно прочих видов кредитования. При калибровке надбавок и оценке регуляторного эффекта на кредитные организации учитывается ожидаемое изменение структуры кредитования за счет роста ПСК, вызванного повышением ключевой ставки.
Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года
| Надбавка6 | Показатель долговой нагрузки заемщика, % | ||||||||
| Без ПДН |
|
|
|
|
|
|
(80+) | ||
| Полная стоимость кредита, % годовых |
|
0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
|
|
0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | |
|
|
1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | |
|
|
1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | |
|
|
2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | |
|
|
2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | |
| 35+ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Справочно:
Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 июля по 30 сентября 2021 года
| Надбавка6 | Показатель долговой нагрузки заемщика, % | ||||||||
| Без ПДН |
|
|
|
|
|
|
(80+) | ||
| Полная стоимость кредита, % годовых |
|
0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
|
|
0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | |
|
|
1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | |
|
|
1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | |
|
|
1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | |
|
|
2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | |
| 35+ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
1 По данным раздела 3 формы отчетности 0409115 (по действующим кредитным организациям, включая реорганизованные).
2 С устранением сезонности.
3 По данным формы отчетности 0409704. Данные по I кварталу 2021 года были пересмотрены в связи с изменением методологии расчета ПДН отдельными банками.
4 По данным ежеквартального обследования крупнейших банков (данные за II квартал 2021 года на данный момент отсутствуют).
5 Для ограничения практик предоставления банками долгосрочных необеспеченных потребительских кредитов (на срок более 5 лет) при расчете ПДН среднемесячные платежи по таким кредитам исчисляются исходя из максимального срока в 5 лет.
6 Скорректирован текст в отношении размерности показателя.
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.