Регулирование кредитной концентрации: доклад для общественных консультаций
Кредитная концентрация на корпоративных заемщиков у некоторых крупных российских банков существенно выросла в последние годы. Но международный и российский опыт показывает, что даже крупные компании иногда становятся неплатежеспособными. Потенциальный дефолт таких заемщиков может привести к потере банком финансовой устойчивости и создать риски для финансовой системы в целом. Поэтому Банк России считает важным настроить регулирование рисков концентрации.
Концепция развития регулирования рисков концентрации, изложенная в докладе Банка России, разработана на период до конца 2030 года. Среди ключевых предложений — выход из послаблений по расчету нормативов концентрации, поэтапное внедрение более строгого норматива Н30 для системно значимых кредитных организаций и уточнение периметра консолидации.
Часть действующих норм планируется облегчить — например, для отдельных нормативов разрешить не объединять в группы связанных заемщиков операционно и финансово независимые высоконадежные компании, а также не рассчитывать концентрацию на консолидируемые лизинговые и факторинговые «дочки» банков.
В качестве механизмов управления рисками и выхода на целевые значения нормативов предлагается внедрение «оранжевой зоны» соблюдения нормативов концентрации, предоставление гарантий проектируемым Фондом поддержки банковского сектора, развитие синдицированного кредитования и инструментов кредитного страхования. Банк России также рассчитывает на то, что компании будут привлекать больше средств с рынков капитала.
Реализация предложенных подходов позволит снизить риски кредитной концентрации, но при этом у банков сохранится необходимый потенциал кредитования крупнейших компаний.
Ответы на поставленные в докладе вопросы, а также предложения по концепции реформы регулирования рисков кредитной концентрации можно направлять в Банк России до 31 июля 2024 года включительно.