Все системно значимые банки к 2030 году перейдут на продвинутый подход к оценке кредитного риска
Системно значимые кредитные организации (СЗКО) к 1 января 2030 года будут обязаны перейти на модельный подход к оценке величины кредитного риска в регуляторных целях (подход на основе внутренних рейтингов — ПВР). Такой законопроект Государственная Дума приняла во втором чтении.
При ПВР банки применяют собственные модели, основанные на статистике дефолтов заемщиков. Это позволяет эффективнее и точнее оценивать кредитный риск и капитал, требуемый на его покрытие.
Переход на ПВР должен улучшить процессы управления рисками СЗКО и повысить для регулятора прозрачность банковских рисков. Кроме того, применение ПВР всеми СЗКО будет способствовать выравниванию конкурентных условий с точки зрения регуляторных требований.
К 1 января 2030 года все СЗКО должны обеспечить применение ПВР-моделей для доли активов, которая будет определена Банком России в нормативном акте. Переходный период установлен с учетом времени, которое требуется банкам на предварительную подготовку и получение разрешений Банка России на применение ПВР.
Регулятор разрешает банку перейти на применение ПВР только после того, как проверит (валидирует) его модели. С 2025 года Банк России планирует приступить к поэтапной валидации ПВР-моделей СЗКО. Индивидуальные планы перехода на применение ПВР каждой из СЗКО будут предварительно согласованы с регулятором.
Сейчас переход на ПВР добровольный, это имеют право сделать кредитные организации с активами не менее 500 млрд рублей. Четыре системно значимых банка уже используют ПВР.