Руководство по заключению сделок РЕПО с Банком России с корзиной ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО АО НРД
Заключение сделок РЕПО с Банком России с корзиной ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО АО НРД возможно с использованием торговых систем ПАО Московская Биржа и АО СПВБ, а также с использованием информационной системы Bloomberg.
Для совершения сделок РЕПО с Банком России с корзиной ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО АО НРД кредитной организации необходимо заключить Генеральное соглашение, с текстом и правилами заполнения которого можно ознакомиться в разделе «Допуск к операциям РЕПО с Банком России».
Для начала операций необходимо подключение к ЭДО и клиринговой системе НКО АО НРД, а также заключение следующих соглашений с НКО АО НРД: договора счета депо, договора банковского счета, договора об оказании услуг по управлению обеспечением и др. Полный перечень документов и контактная информация НКО АО НРД.
Лимит, установленный Банком России на участника, распространяется на все площадки, где возможно заключение сделок РЕПО с Банком России. Информация о ценных бумагах, принимаемых в качестве обеспечения по операциям РЕПО с Банком России, публикуется на сайте Банка России в сети Интернет, а также на сайте НКО АО НРД.
Для обеспечения возможности заключения сделок РЕПО с использованием информационной системы Bloomberg кредитная организация в Уведомлении о платежных и иных реквизитах кредитной организации, направляемом в Банк России при заключении и сопровождении Генерального соглашения, должна указать свой Bloomberg-код (Firm). Кроме того, кредитная организация в произвольной письменной форме также сообщает Банку России индивидуальные коды (UUID) в системе Bloomberg своих трейдеров, уполномоченных заключать сделки РЕПО с Банком России через информационную систему Bloomberg (далее — трейдеры), а также направляет в Банк России оформленные надлежащим образом доверенности на трейдеров.
Заявки в информационной системе Bloomberg подаются в разделе «Банк России» на странице AUPD {GO}. На главной странице сервиса размещен временной регламент проведения операций, при этом аукционы РЕПО проводятся по единому расписанию на всех площадках, а сессия РЕПО по фиксированной ставке непрерывна.
Для подачи заявки необходимо войти на вкладку Ticket, ввести объем средств, ставку РЕПО (при выставлении заявки на аукцион). В качестве обеспечения по указанным операциям используется корзина РЕПО, состоящая из бумаг, входящих в список РЕПО Банка России. Участникам предоставляется возможность указать предпочтительное обеспечение (класс бумаг или конкретный ISIN). В качестве класса обеспечения можно указать один из вариантов: GCOLLATERAL — весь список РЕПО, GCSHARES — акции из списка РЕПО, GCFOREIGN — иностранные ценные бумаги из списка РЕПО, GCNOSHARES — весь список РЕПО, кроме акций, GCBONDS — весь список РЕПО, кроме акций и иностранных ценных бумаг. Указанная информация используется в ходе подбора обеспечения в порядке, установленном документами НКО АО НРД.
После ввода заявки (Submit) или её отмены необходимо подтвердить действие нажатием кнопки Confirm. Сделка считается заключенной в момент направления Банком России Кредитной организации реестра Сделок РЕПО через информационную систему Bloomberg в порядке, установленном Генеральным соглашением. После заключения сделки изменение статуса поданной заявки отображается на вкладке Blotter.
После проведения в соответствии с установленным НКО АО НРД регламентом клиринговых процедур результаты первичного подбора обеспечения отображаются на вкладке «Alloc».
Расчеты, клиринг и процедуры по управлению обеспечением по заключенным сделкам осуществляются НКО АО НРД в соответствии с документами НКО АО НРД.