Описание показателей

В таблице приведены основные показатели, характеризующие состояние ликвидности банковского сектора по периодам усреднения обязательных резервов, преимущественно это средние дневные значения за период из 28 или 35 календарных дней. Таблица включает несколько блоков:

1. описание периода усреднения;
2. средние за период показатели ликвидности и обязательных резервов;
3. данные об обращении кредитных организаций к инструментам денежно-кредитной политики и другим операциям Банка России в среднем за период с выводом относительно структурной позиции по ликвидности;
4. информация по ключевой ставке Банка России и сегменту овернайт денежного рынка;
5. иные средние за период информативные показатели;
6. изменение средств на корсчетах за период как в результате проведения операций Банка России с кредитными организациями, так и под влиянием автономных факторов формирования ликвидности с выделением их основных групп.

Периоды усреднения обязательных резервов — периоды, в течение которых кредитные организации должны поддерживать на конец дня определенные остатки средств на корсчетах в Банке России (не каждый день, но в среднем за период), — ежегодно устанавливаются решением Совета директоров Банка России, их график размещается на официальном сайте. В таблице приведены первый и последний день периода усреднения, состояние ликвидности которого характеризуется, а также общее число календарных дней периода усреднения.

Средства на корсчетах — приведена средняя величина из остатков средств кредитных организаций, находящихся на открытых в Банке России корсчетах на конец каждого календарного дня конкретного периода усреднения.

Обязательные резервы, подлежащие усреднению на корсчетах, — приведена величина обязательных резервов, которые в конкретном периоде усреднения должны быть поддержаны кредитными организациями на конец дня на открытых в Банке России корсчетах (не каждый день, но в среднем за период).

Обязательные резервы на специальных счетах по их учету — приведена средняя величина из остатков средств кредитных организаций, находящихся на открытых в Банке России специальных счетах по учету обязательных резервов на конец каждого календарного дня конкретного периода усреднения.

Структурный дефицит / профицит ликвидности — средняя за период усреднения обязательных резервов разница между требованиями Банка России к банкам по операциям предоставления ликвидности и его обязательствами перед ними по депозитам и облигациям с учетом сальдо между средними за период усреднения остатками на корсчетах банков и усредняемой величиной обязательных резервов. Положительное значение (дефицит) характеризует объем ликвидности, который кредитным организациям необходимо заимствовать в центральном банке. Отрицательное значение (профицит) указывает на объем избыточных средств, который сформировался бы на корсчетах кредитных организаций в отсутствие срочных операций Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидности.

Абсорбированная ликвидность по итогам аукционов — избыточная ликвидность, абсорбированная в среднем в день в конкретный период усреднения посредством размещения облигаций Банка России (далее — ОБР) и проведения депозитных аукционов; рассчитывается как средняя из фиксируемых на конец каждого календарного дня вложений кредитных организаций в находящиеся в обращении ОБР (по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода) и остатков средств на открытых кредитным организациям в Банке России депозитных счетах, которые образовались по итогам депозитных аукционов. В таблице данные приведены в разбивке по инструментам абсорбирования: аукционы по размещению ОБР, основные недельные депозитные аукционы и депозитные аукционы «тонкой настройки».

Предоставленная ликвидность по итогам аукционов — ликвидность, предоставленная Банком России кредитным организациям в среднем в день в конкретный период усреднения по итогам проведенных кредитных аукционов и аукционов репо; рассчитывается как средняя из фиксируемых на конец каждого календарного дня требований Банка России по кредитам (в основной сумме) и операциям репо. В таблице предоставленные средства даны в следующей разбивке по инструментам: кредитные аукционы и аукционы репо на длительные сроки, основные недельные аукционы репо и аукционы репо «тонкой настройки».

Обращение к инструментам денежно-кредитной политики постоянного действия, нетто — чистый объем предоставленной (+) или абсорбированной (-) ликвидности в среднем за период усреднения в результате обращения кредитных организаций к инструментам денежно-кредитной политики постоянного действия; рассчитывается как разница между средними из фиксируемых на конец каждого календарного дня требований Банка России по кредитам (в основной сумме), операциям репо и прямого валютного свопа и средними из фиксируемых на конец каждого календарного дня остатков средств на открытых кредитным организациям в Банке России депозитных счетах, которые образовались в результате их обращения к депозитам овернайт постоянного действия. В таблице отдельно приведены данные об обращении к депозитам овернайт постоянного действия, операциям репо и валютного свопа постоянного действия, кредитам постоянного действия на срок 1 день, кредитам постоянного действия на сроки свыше 1 дня.

Обращение к спецмеханизмам и прочим срочным операциям Банка России, нетто — чистый объем предоставленной (+) или абсорбированной (-) ликвидности в среднем за период усреднения в результате привлечения кредитными организациями кредитов в рамках специализированных механизмов рефинансирования и безотзывных кредитных линий или обращения к операциям обратного валютного свопа; рассчитывается как разница между средними из фиксируемых на конец каждого календарного дня требований Банка России по предоставленным кредитам (в основной сумме) и величин перечисленных кредитными организациями рублевых средств по операциям обратного валютного свопа.

Изменение ключевой ставки — приведена величина изменения ключевой ставки Банка России в базисных пунктах за соответствующий период усреднения, положительная величина указывает на повышение ставки, отрицательная величина — на ее снижение.

Средний спред между RUONIA и ключевой ставкой — рассчитан как среднее арифметическое значение спредов между RUONIA и ключевой ставкой Банка России за каждый день периода усреднения, для которых произведен расчет индекса RUONIA, при этом отрицательные спреды суммированы с положительными спредами. В таблице также приведены волатильность спреда, а также нижнее и верхнее значения диапазона его колебаний.

Объем сделок RUONIA — приведен средний объем заключенных за день сделок, используемых для расчета индекса RUONIA за период усреднения (включены дни, за которые произведен расчет индекса RUONIA).

Средний спред между MIACR овернайт и ключевой ставкой — рассчитан как среднее арифметическое значение спредов между MIACR овернайт и ключевой ставкой Банка России за каждый день периода усреднения, для которых произведен расчет индекса MIACR, при этом отрицательные спреды суммированы с положительными спредами.

Объем сделок MIACR овернайт — приведен средний объем заключенных за день сделок, используемых для расчета индекса MIACR овернайт за период усреднения (включены дни, за которые произведен расчет индекса MIACR).

Автономные факторы ликвидности, нетто — приведено совокупное влияние на ликвидность автономных факторов, формирующих потребность в ликвидности, и автономных факторов, выступающих источниками ликвидности, а также операций Банка России по прямой покупке и продаже активов, в том числе иностранной валюты, в среднем за период усреднения.

Избыточная ликвидность на корсчетах — приведена разница между средними за период остатками средств на корсчетах и величиной обязательных резервов, которые кредитные организации должны были поддержать на корсчетах в соответствующем периоде.

Средства кредитных организаций в облигациях и на депозитах — приведен объем средств кредитных организаций, находящихся в облигациях Банка России и на депозитных счетах в Банке России в среднем за период усреднения; рассчитывается как средняя из фиксируемых на конец каждого календарного дня вложений кредитных организаций в находящиеся в обращении ОБР и остатков средств на открытых кредитным организациям в Банке России депозитных счетах.

Средства, предоставленные кредитным организациям посредством кредитов, операций репо и валютного свопа — приведен объем средств, предоставленный Банком России кредитным организациям в среднем за период усреднения; рассчитывается как средняя из фиксируемых на конец каждого календарного дня требований Банка России по кредитам (в основной сумме), операциям репо и прямого валютного свопа.

Изменение остатков средств на корсчетах и счетах по учету обязательных резервов в Банке России — приведено изменение остатков средств на корсчетах и на специальных счетах по учету обязательных резервов кредитных организаций в Банке России за период усреднения.

В результате проведения операций Банка России с кредитными организациями (стандартные инструменты и спецмеханизмы) — приведен чистый приток (+) или отток (-) ликвидности в результате проведенных за период усреднения операций Банка России с кредитными организациями в рамках стандартных инструментов денежно-кредитной политики, специализированных механизмов рефинансирования, а также механизма экстренного предоставления ликвидности, безотзывных кредитных линий и обратных валютных свопов; по итогам фактически осуществленных расчетов по первым и вторым частям сделок репо и валютного свопа, при предоставлении и погашении кредитов, принятии средств в депозиты и их возврате, при выпуске в обращение и изъятии из обращения облигаций Банка России.

Под влиянием автономных факторов — приведен чистый приток (+) или отток (-) ликвидности за период усреднения под влиянием всех групп автономных факторов в совокупности. Автономные факторы формирования ликвидности объединены в три группы следующим образом:

1. валютные интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке;
2. изменение наличных денег в обращении;
3. изменение остатков средств на счетах расширенного правительства в Банке России и прочие операции.

Валютные интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке — приведен чистый приток (+) или отток (-) ликвидности за период усреднения в результате валютных интервенций Банка России на внутреннем валютном рынке.

Изменение наличных денег в обращении — приведен чистый приток (+) или отток (-) ликвидности за период усреднения под влиянием выпуска в обращение и изъятия из обращения наличных денег.

Изменение остатков средств на счетах расширенного правительства в Банке России и прочие операции — приведен чистый приток (+) или отток (-) ликвидности за период усреднения под влиянием движения средств по счетам расширенного правительства в Банке России, а также в результате прочих операций Банка России, в том числе операций Банка России по покупке золота на внутреннем рынке; дополнительно раскрыта информация о влиянии на ликвидность:

1. изменения задолженности банков по операциям Федерального казначейства по размещению временно свободных бюджетных средств;
2. движения средств по государственному внутреннему долгу;
3. операций Минфина России по покупке / продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.