Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 01.10.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер (порядковый номер)

2272

Адрес (место нахождения) кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной даты			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной даты			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной даты			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной даты
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал	2.3	129 422 086,00			129 531 393,00			129 443 562,00			120 304 647,00			120 353 762,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер		129 422 086,00			129 531 393,00			129 443 562,00			120 304 647,00			120 353 762,00
2	Основной капитал	2.3	153 327 436,00			150 516 783,00			152 763 312,00			138 876 357,00			139 678 442,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		153 327 436,00			150 516 783,00			152 763 312,00			138 876 357,00			139 678 442,00
3	Собственные средства (капитал)	2.3	187 442 210,00			177 960 084,00			180 889 563,00			170 758 506,00			165 974 523,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		195 354 209,00			186 755 089,00			191 768 701,00			179 447 711,00			171 989 103,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска	2.3	1 287 240 418,00			1 240 145 750,00			1 359 762 682,00			1 272 376 126,00			1 261 010 744,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)	2.2, 2.3	10,08			10,47			9,49			9,48			9,57
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		10,02			10,40			9,41			9,42			9,52
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)	2.2, 2.3	11,94			12,17			11,22			10,94			11,11
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		11,87			12,08			11,13			10,87			11,05
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)	2.2, 2.3	14,56			14,35			13,30			13,42			13,16
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		15,08			14,95			13,99			14,01			13,57
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала	2.5	2,50			2,50			2,50			2,25			2,13
9	Антициклическая надбавка	2.5	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10	Надбавка за системную значимость	2.5	1,00			1,00			1,00			0,65			0,65
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)	2.5	3,50			3,50			3,50			2,90			2,78
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	2.5	5,58			5,97			4,99			4,98			5,07
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.	14	1 467 596 701,00			1 469 233 024,00			1 435 716 490,00			1 384 080 727,00			1 369 121 856,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент	14	10,45			10,24			10,64			10,03			10,20
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		10,39			10,18			10,56			9,97			10,16
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.	13	192 308 232,00			182 048 542,00			203 836 795,00			167 790 570,00			162 258 514,00
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.	13	94 423 149,00			113 726 056,00			131 090 418,00			101 171 806,00			98 035 792,00
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент	13	206,15			169,04			160,49			173,19			169,61
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.		879 657 047,00			858 791 409,00			881 750 403,00			808 165 449,00			799 727 939,00
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.		740 063 625,00			713 151 640,00			742 223 556,00			670 502 964,00			663 822 328,00
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент	3.1	118,86			120,42			118,80			120,53			120,47
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2
22	Норматив текущей ликвидности Н3
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)	3.1	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24		3.1	10,25	0	0	9,38	0	0	9,38	0	0	14,10	0	0	14,10	0	0
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)	3.1	89,54			64,74			60,73			84,45			85,54
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)	3.1	0,02			0,02			0,02			0,02			0,05
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
28
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	2.1, 2.2	1 374 065 484
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		-31 539 533
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		149 400 555
7	Прочие поправки		25 327 027
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого		1 466 599 479

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего		1 292 029 820,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		10 066 780,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		1 281 963 040,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего		17 183 187,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего		13 373 638,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса		неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ		0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)		30 556 825,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего		5 676 281,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)		5 676 281,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего		570 409 682,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		421 009 127,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)		149 400 555,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	2.3, 14.1	153 327 436,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	14.1	1 467 596 701,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	2.3, 14.1	10,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2020		Данные на 01.07.2020		Данные на 01.10.2020
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)			203 836 795		182 048 542		192 308 232
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		317 479 171	31 730 455	324 826 314	32 460 140	324 527 130	32 428 577
3	стабильные средства		349 237	17 462	449 837	22 492	482 717	24 136
4	нестабильные средства		317 129 934	31 712 993	324 376 477	32 437 648	324 044 413	32 404 441
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		471 170 899	233 698 756	481 145 641	240 027 721	501 659 559	244 241 115
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		460 748 178	223 276 035	473 007 053	231 889 132	493 910 871	236 492 427
8	необеспеченные долговые обязательства		4 862 674	4 862 674	2 218 796	2 218 796	1 818 275	1 818 275
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			0		0		0
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		125 105 498	23 070 227	125 183 315	24 103 838	166 616 422	29 290 731
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		4 105 199	4 105 199	4 068 502	4 068 502	3 178 022	3 178 022
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		121 000 299	18 965 028	121 114 813	20 035 336	163 438 400	26 112 709
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		400 478 024	37 520 603	411 713 161	33 830 135	424 552 440	39 886 605
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0	0	0
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			326 020 041		330 421 834		345 847 028
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо		6 172 143	1 361 245	5 561 133	2 596 605	5 834 648	1 128 680
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		185 939 086	176 573 051	226 562 204	217 307 681	270 853 255	262 043 060
19	Прочие притоки		17 148 309	17 148 309	15 740 710	15 740 710	17 048 547	17 048 547
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		209 259 538	195 082 605	247 864 047	235 644 996	293 736 450	280 220 287
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			203 836 795		182 048 542		192 308 232
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			131 090 418		113 726 056		94 423 149
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			160		169		206

Страница была полезной?