Отчёт об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3214

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
Источники базового капитала
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:
1.1	обыкновенными акциями (долями)
1.2	привилегированными акциями
2	Нераспределенная прибыль (убыток):
2.1	прошлых лет
2.2	отчетного года
3	Резервный фонд
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 – строка 4 + строка 5)
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7	Корректировка стоимости финансового инструмента
8	Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли
11	Резервы хеджирования денежных потоков
12	Недосозданные резервы на возможные потери
13	Доход от сделок секьюритизации
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами
16	Вложения в собственные акции (доли)
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России
27	Отрицательная величина добавочного капитала
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7–22, 26 и 27)
29	Базовый капитал, итого (строка 6 – строка 28)
Источники добавочного капитала
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:
31	классифицируемые как капитал
32	классифицируемые как обязательства
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России
42	Отрицательная величина дополнительного капитала
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37–42)
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 – строка 43)
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)
Источники дополнительного капитала
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
50	Резервы на возможные потери
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций
54а	вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером
56.3	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов
56.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)
60	Активы, взвешенные по уровню риска:
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент
61	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:
65	надбавка поддержания достаточности капитала
66	антициклическая надбавка
67	надбавка за системную значимость
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69	Норматив достаточности базового капитала
70	Норматив достаточности основного капитала
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала
72	Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения

Раздел 1.1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	1.1	250 000	250 000
1.1	обыкновенными акциями (долями)	1.1	250 000	250 000
1.2	привилегированными акциями
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	1.3	11 261	11 261
2.1	прошлых лет	1.3	11 261	11 261
2.2	отчетного года
3	Резервный фонд	1.2	386 265	386 265
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/– строка 2 + строка 3)		647 526	647 526
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:
5.1	недосозданные резервы на возможные потери
5.2	вложения в собственные акции (доли)
5.3	отрицательная величина добавочного капитала
6	Базовый капитал (строка 4 – строка 5)		647 526	647 526
7	Источники добавочного капитала
8	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:
8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала
9	Добавочный капитал, итого (строка 7 – строка 8)
10	Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9)	1.3	647 526	647 526
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:	1.3	37 445	30 786
11.1	Резервы на возможные потери
12	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:
12.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала
12.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
12.3	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером
12.4	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов
12.5	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
13	Дополнительный капитал, итого (строка 11 – строка 12)	1.3	37 445	30 786
14	Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13)	1.3	684 971	678 312
15	Активы, взвешенные по уровню риска
15.1	необходимые для определения достаточности основного капитала		1 047 168	906 287
15.2	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		1 058 866	920 647

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату, тыс. руб.			Данные на начало отчетного года, тыс. руб.
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего, в том числе:		1 385 146	1 295 557	593 484	1 437 525	1 346 927	441 752
1.1	активы с коэффициентом риска 0 процентов		701 976	701 976	0	905 076	905 076	0
1.2	активы с коэффициентом риска 20 процентов		121	121	24	124	124	25
1.3	активы с коэффициентом риска 50 процентов		0	0	0	0	0	0
1.4	активы с коэффициентом риска 100 процентов		683 049	593 460	593 460	532 325	441 727	441 727
1.5	активы – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» , с коэффициентом риска 150 процентов		0	0	0	0	0	0
2	Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		0	0	0	51	51	10
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.3	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.4	ипотечные и иные ссуды, в том числе предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, с коэффициентом риска 75 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.5	требования участников клиринга		0	0	0	0	0	0
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		46 830	42 935	61 650	143 116	101 104	130 782
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		10 524	6 880	7 568	18 880	6 880	7 568
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		0	0	0	120 303	90 605	117 786
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		36 306	36 055	54 082	3 933	3 619	5 428
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов
2.2.5	с коэффициентом риска 300 процентов
2.2.6	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:
2.2.6.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:
3.1	с коэффициентом риска 110 процентов
3.2	с коэффициентом риска 120 процентов
3.3	с коэффициентом риска 140 процентов
3.4	с коэффициентом риска 170 процентов
3.5	с коэффициентом риска 200 процентов
3.6	с коэффициентом риска 300 процентов
3.7	с коэффициентом риска 600 процентов
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		500	490	490	500	490	490
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		500	490	490	500	490	490
4.2	по финансовым инструментам со средним риском
4.3	по финансовым инструментам с низким риском
4.4	по финансовым инструментам без риска
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам

Подраздел 2.2. Операционный риск

тыс. руб. (кол-во)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
6	Операционный риск, всего, в том числе:	4.4	27 809	27 809
6.1	доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	4.4	185 395	185 395
6.1.1	чистые процентные доходы	4.4	145 265	145 265
6.1.2	чистые непроцентные доходы	4.4	40 130	40 130
6.2	количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	4.4	3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

тыс. руб.

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	4.3	55 629
7.1	процентный риск		0
7.2	фондовый риск		0
7.3	валютный риск	4.3	4 450
7.4	товарный риск		0

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

тыс. руб.

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Данные на отчетную дату	Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	89 589	-1 009	90 598
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	86 244	-1 487	87 731
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	231	-56	287
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	3 114	534	2 580
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сформированный резерв на возможные потери				Изменение объемов сформированных резервов
		в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России N 590-П и N 611-П		по решению уполномоченного органа		Изменение объемов сформированных резервов
		процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:
1.1	ссуды
2	Реструктурированные ссуды
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России N 2732-У

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери
Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	в соответствии с Положением Банка России N 611-П	в соответствии с Указанием Банка России N 2732-У	итого
1.	Ценные бумаги, всего, в том числе:
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями
2.	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями
3.	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость обремененных активов		Балансовая стоимость необремененных активов
Номер строки	Наименование показателя	всего	в том числе по обязательствам перед Банком России	всего	в том числе пригодных для предоставления в качестве обеспечения Банку России
1	Всего активов, в том числе:			1 453 117	113 721
2	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:
2.1	кредитных организаций
2.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:			33 564	50 511
3.1	кредитных организаций
3.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями			33 564	50 511
4	Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях			174 030
5	Межбанковские кредиты (депозиты)
6	Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями			316 565	63 210
7	Ссуды, предоставленные физическим лицам			11 716
8	Основные средства			36 563
9	Прочие активы			3 324

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

Раздел «Справочно»

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 70 341
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 58 051
1.2 изменения качества ссуд 44
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
1.4 иных причин 12 246
2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 71 828
в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 0
2.2 погашения ссуд 66 005
2.3 изменения качества ссуд 3 153
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
2.5 иных причин 2 670

Страница была полезной?