Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Райффайзенбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение, процент | Фактическое значение, процент | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на отчётную дату | на начало отчётного года | ||||||
| 1 | Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1) | 2 | 5.00 | 10.00 | 10.10 | ||
| 2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) | 2 | 6.00 | 10.70 | 11.00 | ||
| 3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0) | 2 | 8.00 | 13.60 | 16.60 | ||
| 4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | ||||||
| 5 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | ||||||
| 6 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | ||||||
| 7 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | ||||||
| 8 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) | максимальное | максимальное | ||||
| минимальное | минимальное | ||||||
| 9 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22) | 800.00 | 135.50 | 83.20 | |||
| 10 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | ||||||
| 11 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | ||||||
| 12 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23) | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | ||||||
| 14 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | ||||||
| 15 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | ||||||
| 16 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1) | ||||||
| 17 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | ||||||
| 18 | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) | ||||||
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего: | 0 | 862 846 533 |
| 2 | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | 0 | 0 |
| 3 | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага | 0 | 0 |
| 4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | 0 | -3 951 904 |
| 5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | 0 | 0 |
| 6 | Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | 0 | 111 637 613 |
| 7 | Прочие поправки | 0 | 16 668 705 |
| 8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого: | 0 | 953 863 537 |
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Риск по балансовым активам | |||
| 1 | Величина балансовых активов, всего: | 3.6 | 738 457 994 |
| 2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | 0 | 4 236 280 |
| 3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: | 0 | 734 221 714 |
| Риск по операциям с ПФИ | |||
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего: | 3.6 | 13 544 846 |
| 5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: | 3.6 | 3 546 793 |
| 6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | 0 | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо |
| 7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | 0 | 0 |
| 8 | Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | 0 | 0 |
| 9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ | 0 | 0 |
| 10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | 0 | 0 |
| 11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого: | 0 | 17 091 639 |
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами | |||
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: | 3.6 | 93 425 719 |
| 13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | 0 | 0 |
| 14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | 0 | 0 |
| 15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | 0 | 0 |
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого: | 0 | 93 425 719 |
| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') | |||
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего: | 0 | 225 166 241 |
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | 0 | 113 528 628 |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: | 3.6 | 111 637 613 |
| Капитал и риски | |||
| 20 | Основной капитал | 3.6 | 102 689 923 |
| 21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: | 3.6 | 956 376 685 |
| Показатель финансового рычага | |||
| 22 | Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент | 3.6 | 11 |
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на 01.04.2018 | Данные на 01.07.2018 | Данные на 01.10.2018 | Данные на 01.01.2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | |||
| ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27) | 91 000 353 | 89 755 529 | 99 595 542 | 0 | |||||
| ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | 328 973 688 | 31 523 412 | 330 876 754 | 31 659 766 | 351 201 402 | 33 470 559 | 0 | 0 | |
| 3 | стабильные средства | 27 479 133 | 1 373 957 | 28 558 179 | 1 427 909 | 32 991 626 | 1 649 581 | 0 | 0 | |
| 4 | нестабильные средства | 301 494 555 | 30 149 456 | 302 318 575 | 30 231 858 | 318 209 776 | 31 820 978 | 0 | 0 | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | 228 663 255 | 111 587 966 | 229 371 123 | 113 013 324 | 232 522 812 | 103 877 866 | 0 | 0 | |
| 6 | операционные депозиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | 214 442 287 | 101 240 534 | 216 448 426 | 103 766 110 | 217 122 301 | 93 522 953 | 0 | 0 | |
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | 64 980 | 137 246 | 71 119 | 0 | |||||
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | 101 106 391 | 22 131 436 | 103 464 264 | 21 538 488 | 109 652 184 | 18 474 612 | 0 | 0 | |
| 11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | 12 890 888 | 12 890 888 | 12 206 013 | 12 206 013 | 7 862 765 | 7 862 765 | 0 | 0 | |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | 88 215 502 | 9 240 548 | 91 258 251 | 9 332 474 | 101 789 419 | 10 611 847 | 0 | 0 | |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | 281 114 290 | 141 756 809 | 299 210 078 | 150 189 096 | 364 351 600 | 192 832 681 | 0 | 0 | |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | 307 064 603 | 316 537 920 | 348 726 837 | 0 | |||||
| ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО | 60 043 370 | 37 298 611 | 57 757 299 | 36 469 449 | 64 650 466 | 44 055 463 | 0 | 0 | |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | 46 782 299 | 41 698 381 | 55 874 312 | 50 745 212 | 59 093 859 | 52 935 064 | 0 | 0 | |
| 19 | Прочие притоки | 136 549 899 | 136 549 899 | 143 755 230 | 143 755 230 | 184 402 940 | 184 402 940 | 0 | 0 | |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19) | 243 375 568 | 215 546 891 | 257 386 841 | 230 969 891 | 308 147 265 | 281 393 467 | 0 | 0 | |
| СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | ||||||||||
| 21 | ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | 91 000 353 | 89 755 529 | 99 595 542 | 0 | |||||
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | 93 112 412 | 89 462 749 | 87 568 677 | 0 | |||||
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | 98 | 100 | 115 | 0 | |||||
Страница была полезной?