Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2209
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение, процент | Фактическое значение, процент | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на отчётную дату | на начало отчётного года | ||||||
| 1 | Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1) | 5.00 | 0.00 | 6.00 | |||
| 2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) | 6.00 | 0.00 | 7.80 | |||
| 3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0) | 8.00 | 0.00 | 12.40 | |||
| 4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | ||||||
| 5 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | ||||||
| 6 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | ||||||
| 7 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | ||||||
| 8 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) | максимальное | максимальное | ||||
| минимальное | минимальное | ||||||
| 9 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22) | 800.00 | 0.00 | 286.70 | |||
| 10 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | ||||||
| 11 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | ||||||
| 12 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23) | 25.00 | 0.00 | 5.10 | |||
| 13 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | ||||||
| 14 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | ||||||
| 15 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | ||||||
| 16 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1) | ||||||
| 17 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | ||||||
| 18 | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) | ||||||
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего: | 2 653 613 969 | |
| 2 | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | 2 767 | |
| 3 | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага | 0 | |
| 4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | 4 749 805 | |
| 5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | -40 854 778 | |
| 6 | Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | 130 178 435 | |
| 7 | Прочие поправки | 377 051 682 | |
| 8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого: | 2 370 632 982 |
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Риск по балансовым активам | |||
| 1 | Величина балансовых активов, всего: | 2 332 360 773 | |
| 2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | 356 492 110 | |
| 3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: | 1 975 868 663 | |
| Риск по операциям с ПФИ | |||
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего: | 22 318 505 | |
| 5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: | 5 645 934 | |
| 6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо | |
| 7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | 0 | |
| 8 | Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | 0 | |
| 9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ | 0 | |
| 10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | 0 | |
| 11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого: | 27 964 439 | |
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами | |||
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: | 322 043 324 | |
| 13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | 48 574 788 | |
| 14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | 7 720 010 | |
| 15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого: | 281 188 546 | |
| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') | |||
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего: | 284 098 697 | |
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | 153 920 262 | |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: | 130 178 435 | |
| Капитал и риски | |||
| 20 | Основной капитал | -314 715 476 | |
| 21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: | 2 415 200 083 | |
| Показатель финансового рычага | |||
| 22 | Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент | 0 | |
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на 01.04.2017 | Данные на 01.07.2017 | Данные на 01.10.2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | |||
| ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27) | 355 672 037 | 452 171 654 | 240 995 235 | ||||
| ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | 520 094 932 | 52 009 493 | 551 639 439 | 55 163 944 | 540 908 669 | 53 533 975 | |
| 3 | стабильные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 137 848 | 556 892 | |
| 4 | нестабильные средства | 520 094 932 | 52 009 493 | 551 639 439 | 55 163 944 | 529 770 821 | 52 977 083 | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | 578 581 887 | 339 555 396 | 636 752 231 | 374 380 186 | 387 270 265 | 227 379 902 | |
| 6 | операционные депозиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | 575 914 063 | 336 887 573 | 634 038 293 | 371 666 248 | 384 681 171 | 225 049 208 | |
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | 2 172 423 | 2 172 423 | 2 575 625 | 2 575 625 | 1 842 038 | 1 842 038 | |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | 183 196 001 | 225 690 191 | 111 856 639 | ||||
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | 284 236 383 | 151 832 645 | 317 390 021 | 171 757 526 | 285 182 608 | 134 714 870 | |
| 11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | 123 988 141 | 123 988 141 | 147 429 093 | 147 429 093 | 104 742 863 | 104 742 863 | |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | 50 331 | 50 331 | 54 059 | 54 059 | 46 735 | 46 735 | |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | 160 197 911 | 27 794 173 | 169 906 869 | 24 274 374 | 180 393 010 | 29 925 272 | |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | 555 323 832 | 546 901 892 | 632 244 928 | 627 403 792 | 539 984 082 | 529 130 441 | |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 089 392 | 1 089 392 | |
| 16 | Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | 1 273 495 427 | 1 454 395 639 | 1 057 705 219 | ||||
| ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО | 808 066 781 | 282 465 777 | 740 619 191 | 276 799 694 | 272 706 859 | 110 366 026 | |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | 48 242 437 | 39 838 136 | 41 726 815 | 30 522 083 | 42 721 817 | 30 952 136 | |
| 19 | Прочие притоки | 644 973 634 | 644 973 634 | 749 019 548 | 749 019 548 | 622 533 405 | 622 533 405 | |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19) | 1 501 282 852 | 967 277 547 | 1 531 365 554 | 1 056 341 325 | 937 962 081 | 763 851 567 | |
| СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | ||||||||
| 21 | ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | 320 050 947 | 441 953 059 | 240 995 236 | ||||
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | 329 060 790 | 401 647 726 | 299 536 199 | ||||
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | 97 | 111 | 79 | ||||
Страница была полезной?