Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
963
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 3 720 641 | 3 409 933 | |||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 3 720 641 | 3 409 933 | |||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 62 265 386 | 35 265 572 | |||
2.1 | прошлых лет | 44 525 644 | 19 612 071 | |||
2.2 | отчетного года | 17 739 742 | 15 653 501 | |||
3 | Резервный фонд | 85 780 | 95 300 | |||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 66 071 807 | 38 770 805 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 151 171 | 33 631 | 131 854 | 73 145 | |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 27 647 | 6 912 | 27 589 | 18 393 | |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Доход от сделок секьюритизации | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 0 | 0 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27) | 178 818 | 159 443 | |||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 65 892 989 | 38 611 362 | |||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 6 805 382 | 5 730 257 | |||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 6 805 382 | 5 730 257 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 6 805 382 | 5 730 257 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 674 320 | 895 073 | |||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 674 320 | 895 073 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 33 631 | 73 145 | |||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 640 689 | 821 928 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 674 320 | 895 073 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 6 131 062 | 4 835 184 | |||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 72 024 051 | 43 446 546 | |||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 9 059 182 | 23 313 766 | |||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
50 | Резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 9 059 182 | 23 313 766 | |||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 216 472 | 441 152 | |||
56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 216 338 | 441 051 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 4 | 6 969 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 33 | 68 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 216 301 | 434 014 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 216 472 | 441 152 | |||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 8 842 710 | 22 872 614 | |||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 80 866 761 | 66 319 160 | |||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 912 | 0 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 644 940 555 | 534 610 347 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 644 266 235 | 533 715 274 | |||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 644 421 295 | 533 637 264 | |||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 10 | 7 | |||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 11 | 8 | |||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 13 | 12 | |||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | 1 | |||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 1 | |||
66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 5 | 2 | |||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 8 | |||
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 906 438 | 2 145 377 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 3 281 730 | 921 771 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 271 223 | 0 | |||
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | 0 | 0 | |||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | 0 | 0 | |||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 499 416 254 | 455 456 967 | 228 020 436 | 542 661 631 | 508 362 243 | 268 134 331 | |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 169 029 614 | 169 029 614 | 0 | 168 847 973 | 168 847 973 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 26 744 956 | 26 744 956 | 0 | 10 143 371 | 10 143 371 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 7 886 733 | 7 886 733 | 0 | 3 849 308 | 3 849 308 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 74 744 006 | 74 504 490 | 14 900 898 | 89 946 878 | 89 422 578 | 17 884 515 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 67 884 850 | 67 645 396 | 13 529 079 | 78 279 769 | 77 785 617 | 15 557 123 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 455 827 | 455 827 | 91 165 | 191 914 | 191 914 | 38 383 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4.1 | 127 708 561 | 102 362 749 | 102 362 749 | 95 232 654 | 73 661 784 | 73 661 784 | ||
1.4.2 | 82 939 644 | 76 520 515 | 76 520 515 | 114 625 393 | 107 568 489 | 107 568 489 | ||
1.4.3 | 20 500 721 | 13 531 528 | 13 531 528 | 21 114 747 | 21 112 497 | 21 112 497 | ||
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 2 413 969 | 2 393 350 | 3 590 025 | 319 443 | 316 248 | 474 372 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 810 838 | 810 838 | 114 911 | 5 173 319 | 5 171 684 | 465 690 | |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 810 838 | 810 838 | 114 911 | 5 079 229 | 5 079 229 | 396 349 | |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 134 651 827 | 129 337 554 | 178 513 634 | 79 216 911 | 73 925 074 | 96 425 433 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 31 164 853 | 31 075 125 | 34 182 638 | 30 572 071 | 30 377 438 | 33 415 182 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 9 496 585 | 8 853 242 | 7 180 972 | 4 177 787 | 4 114 055 | 1 695 658 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 90 746 559 | 86 165 357 | 128 939 141 | 42 077 647 | 37 044 175 | 55 239 106 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 3 231 214 | 3 231 214 | 8 078 035 | 2 375 461 | 2 375 461 | 5 938 652 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 10 000 | 10 000 | 125 000 | 10 000 | 10 000 | 125 000 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 18 949 803 | 13 558 543 | 18 205 319 | 15 183 150 | 10 395 430 | 14 682 752 | |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 10 162 505 | 8 532 504 | 9 385 755 | 4 171 215 | 3 541 867 | 3 896 053 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 6 339 298 | 3 856 474 | 5 399 065 | 8 956 070 | 5 839 301 | 8 175 023 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 374 829 | 205 447 | 349 260 | 526 638 | 292 522 | 497 287 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 107 265 | 56 555 | 113 104 | 135 480 | 70 912 | 141 824 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 1 813 615 | 829 080 | 2 487 240 | 1 357 275 | 644 134 | 1 932 403 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 239 978 111 | 236 292 836 | 104 380 913 | 123 965 033 | 121 637 708 | 72 827 072 | |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 100 356 379 | 98 351 884 | 97 146 011 | 71 706 548 | 70 753 683 | 69 355 562 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 39 447 932 | 39 142 017 | 5 738 385 | 13 140 460 | 13 033 799 | 3 165 451 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 15 263 973 | 15 218 226 | 1 496 517 | 4 214 365 | 4 177 613 | 306 059 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 84 909 827 | 83 580 709 | 0 | 34 903 660 | 33 672 613 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 198 215 232 | 9 624 817 | 87 893 117 | 21 638 005 |
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов |
Подраздел 2.3. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе: | |||
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | |||
6.1.1 | чистые процентные доходы | |||
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | |||
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | |||
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | |||
7.1.1 | общий | |||
7.1.2 | специальный | |||
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | |||
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | |||
7.2.1 | общий | |||
7.2.2 | специальный | |||
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | |||
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | |||
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | |||
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | |||
7.4.1 | основной товарный риск | |||
7.4.2 | дополнительный товарный риск | |||
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | ||||
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | ||||
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | ||||
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | ||||
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 18 826 809 | 50,00 | 9 413 404 | 4,16 | 783 884 | -45,84 | -8 629 520 |
1.1 | ссуды | 18 722 879 | 50,00 | 9 361 439 | 4,07 | 762 336 | -45,93 | -8 599 103 |
2 | Реструктурированные ссуды | 32 571 677 | 9,29 | 3 024 656 | 2,56 | 834 373 | -6,73 | -2 190 283 |
3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 12 813 695 | 24,77 | 3 173 737 | 27,17 | 3 481 439 | 2,40 | 307 702 |
4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 51 248 111 | 21,00 | 10 762 103 | 0,46 | 237 670 | -20,54 | -10 524 433 |
4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 6 114 363 | 50,00 | 3 057 183 | 3,28 | 200 801 | -46,72 | -2 856 382 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
тыс. руб.
Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 1 987 | 23 313 | 20 | 12 630 | 12 650 |
1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 1 987 | 23 313 | 20 | 12 630 | 12 650 |
3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 72 024 051 | 61 042 596 | 49 087 274 | 43 446 546 | |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 767 231 734 | 726 342 883 | 654 679 009 | 677 762 732 | |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 9 | 8 | 8 | 6 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | |||||||||||||
2 | Идентификационный номер инструмента | 10100963В | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | 40103329В | не применимо | не применимо | не применимо |
3 | Применимое право | |||||||||||||
Регулятивные условия | ||||||||||||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | добавочный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на уровне банковской группы | на уровне банковской группы | на уровне банковской группы | на уровне банковской группы |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный облигационный заем | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 1 715 594 тыс. рублей | 6 805 382 тыс. рублей | 1 254 550 тыс. рублей | 1 254 550 тыс. рублей | 1 254 550 тыс. рублей | 1 254 550 тыс. рублей | 1 254 550 тыс. рублей | 168 000 тыс. рублей | 161 000 тыс. рублей | 1 000 000 тыс.руб. | 27 687 тыс. рублей | 37 755 тыс. рублей | 60 408 тыс. рублей |
9 | Номинальная стоимость инструмента | |||||||||||||
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 07.07.2014 | 16.12.2013 | 27.04.2015 | 27.04.2015 | 27.04.2015 | 27.04.2015 | 27.04.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 10.03.2017 | 07.08.2011 | 29.01.2016 | 15.10.2014 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | без ограничения срока | 21.01.2025 | 24.02.2027 | 26.09.2029 | 28.04.2032 | 29.11.2034 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.09.2023 | 05.08.2022 | 06.02.2046 | 23.01.2043 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | не применимо | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | нет | нет | нет |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | нет | нет | нет |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||||||||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | фиксированная ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
18 | Ставка | не применимо | 9.00 | 11.61 | 11.42 | 11.23 | 12.42 | 12.32 | 14.85 | 14.85 | 14.50 | 9.08 | 8.80 | 8.80 |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | нет | нет | нет |
20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 5,125 процента в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней и/или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" . Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров ( условия договора), Банк России - законодательно. |
Для осуществления конвертации субординированного займа Общее собрание акционеров Банка принимает решение об увеличении уставного капитала путем конвертации субординированного займа в акции Банка, что предусмотрено договором субординированного займа | Для осуществления конвертации субординированного займа Общее собрание акционеров Банка принимает решение об увеличении уставного капитала путем конвертации субординированного займа в акции Банка, что предусмотрено договором субординированного займа | Для осуществления конвертации субординированного займа Общее собрание акционеров Банка принимает решение об увеличении уставного капитала путем конвертации субординированного займа в акции Банка, что предусмотрено договором субординированного займа | Для осуществления конвертации субординированного займа Общее собрание акционеров Банка принимает решение об увеличении уставного капитала путем конвертации субординированного займа в акции Банка, что предусмотрено договором субординированного займа | Для осуществления конвертации субординированного займа Общее собрание акционеров Банка принимает решение об увеличении уставного капитала путем конвертации субординированного займа в акции Банка, что предусмотрено договором субординированного займа | При наступлении: значение Н1.1 ниже 2% в совокупности за 6 и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней или утвержден план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства КО; наступают последствия: обязательства по возврату основного долга по инструменту, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по инструменту прекращаются полностью/частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью/частично обязательства КО по выплате суммы начисленных процентов по инструменту. В случае убытков КО, следствием которых является возникновение оснований, установленных выше, указанные обязательства КО прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков КО; осуществляется мена, конвертация в обыкновенные акции КО; Банк России; законодательно |
При наступлении: значение Н1.1 ниже 2% в совокупности за 6 и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней или утвержден план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства КО; наступают последствия: обязательства по возврату основного долга по инструменту, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по инструменту прекращаются полностью/частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью/частично обязательства КО по выплате суммы начисленных процентов по инструменту. В случае убытков КО, следствием которых является возникновение оснований, установленных выше, указанные обязательства КО прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков КО; осуществляется мена, конвертация в обыкновенные акции КО; Банк России; законодательно |
При снижении норматива достаточности базового капитала ниже 2% и/или в случае участия Агенства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, для осуществления мены субординированного займа в доли в уставном капитале Банка Общее собрание участников Банка принимает решение об увеличении уставного капитала, что предусмотрено договором субординированного облигационного займа |
не применимо | не применимо | не применимо |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | не применимо | не применимо | не применимо |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | не применимо | не применимо | не применимо |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | не применимо | не применимо | не применимо |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | ПАО "Совкомбанк" | ПАО "Совкомбанк" | ПАО "Совкомбанк" | ПАО "Совкомбанк" | ПАО "Совкомбанк" | ПАО "Совкомбанк" | ПАО "Совкомбанк" | ПАО "Совкомбанк" | ООО Банк "СКИБ" | не применимо | не применимо | не применимо |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | не применимо | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | нет |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 5,125 процента в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней и/или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" . Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров ( условия договора), Банк России - законодательно. |
не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью соответствуют указанным в п.24 | полностью соответствуют указанным в п.24 | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | всегда частично | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | постоянный | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | постоянный | постоянный | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | да | да | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 47 827 142
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 31 223 116
- 1.2 изменения качества ссуд 12 711 572
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 541 961
- 1.4 иных причин 3 350 494
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 36 668 613
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 115 468
- 2.2 погашения ссуд 27 151 539
- 2.3 изменения качества ссуд 7 858 538
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 459 949
- 2.5 иных причин 1 083 120
Страница была полезной?