Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

АО «Тинькофф Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) кредитной организации

123060, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	на отчётную дату		на начало отчётного года
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)			10.10		8.60
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)			14.80		8.60
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)			16.30		11.10
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)			47.40		32.50
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)			156.90		153.40
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)			5.30		4.20
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)		25.00	максимальное	14,20	максимальное	18,00
8			25.00	минимальное	0,30	минимальное	0,40
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)			81.30		86.20
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)			8.90		2.50
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)			0.00		0.10
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)			0.40		0.80
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1)
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
18	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:	268 335 406
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	618 429
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	7 682 697
7	Прочие поправки	2 944 006
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:	273 692 526

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего:	264 225 968
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	1 045 201
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:	263 180 767
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:	1 269 481
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:	570 471
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета	в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ	0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:	1 839 952
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:	6 606 848
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:	6 606 848
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:	76 750 013
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	69 067 316
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	7 682 697
Капитал и риски
20	Основной капитал	54 234 420
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	279 310 264
Показатель финансового рычага
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент	19

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2018		Данные на 01.07.2018		Данные на 01.10.2018		Данные на 01.01.2019
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27)			6 937 607		7 030 408
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		113 961 978	11 396 198	94 631 449	9 463 145	98 234 437		115 926 718
3	стабильные средства		0	0	0	0	0		0
4	нестабильные средства		113 961 978	11 396 198	94 631 449	9 463 145	98 234 437		115 926 718
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		7 384 682	2 938 900	2 924 672	2 150 625	3 503 131		12 380 967
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0		0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		7 384 683	2 938 900	2 924 672	2 150 625	3 503 130		12 380 967
8	необеспеченные долговые обязательства		0	0	0	0	0		0
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			15 931		42 496
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		5 397	5 397	11 669	11 669	37 679		31 914
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		5 397	5 397	11 669	11 669	37 679		31 914
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0		0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		0	0	0	0	0		0
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		56 619 768	2 830 989	41 421 381	2 222 224	43 287 847		59 094 489
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0	0		0
16	Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			17 187 415		13 890 159
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО		5 528 229	5 528 229	6 578 298	4 917 427	5 748 046		6 612 492
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		181 627	181 627	1 716 834	858 417	1 777 571		201 868
19	Прочие притоки		0	0	1 299 163	1 299 163	907 139		0
20	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)		5 709 856	5 709 856	9 594 295	7 075 007	8 432 756		6 814 360
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			6 937 606		4 891 109
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			10 402 407		7 289 468
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			64		67

Страница была полезной?