Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2673
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123060, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение, процент | Фактическое значение, процент | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на отчётную дату | на начало отчётного года | ||||||
| 1 | Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) | 4.50 | 9.80 | 8.60 | |||
| 2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) | 6.00 | 9.80 | 8.60 | |||
| 3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) | 8.00 | 12.00 | 11.10 | |||
| 4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | ||||||
| 5 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.00 | 77.40 | 32.50 | |||
| 6 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 50.00 | 182.50 | 153.40 | |||
| 7 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 120.00 | 5.40 | 4.20 | |||
| 8 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) | 25.00 | максимальное | 20,80 | максимальное | 18,00 | |
| минимальное | 0,50 | минимальное | 0,40 | ||||
| 9 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7) | 800.00 | 99.90 | 86.20 | |||
| 10 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | 50.00 | 5.40 | 2.50 | |||
| 11 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.00 | 0.10 | 0.10 | |||
| 12 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) | 25.00 | 0.60 | 0.80 | |||
| 13 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | ||||||
| 14 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | ||||||
| 15 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | ||||||
| 16 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1) | ||||||
| 17 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | ||||||
| 18 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) | ||||||
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего: | 219 693 003 | |
| 2 | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица | |
| 3 | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага | 0 | |
| 4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | 17 272 | |
| 5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | 0 | |
| 6 | Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | 713 704 | |
| 7 | Прочие поправки | 3 248 938 | |
| 8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого: | 217 175 041 |
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Риск по балансовым активам | |||
| 1 | Величина балансовых активов, всего: | 201 428 882 | |
| 2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | 461 547 | |
| 3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: | 200 967 335 | |
| Риск по операциям с ПФИ | |||
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего: | 1 323 504 | |
| 5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: | 17 271 | |
| 6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо | |
| 7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | 0 | |
| 8 | Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | 0 | |
| 9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ | 0 | |
| 10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | 0 | |
| 11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого: | 1 340 776 | |
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами | |||
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: | 17 578 653 | |
| 13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
| 14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
| 15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого: | 17 578 653 | |
| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ?) | |||
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ?), всего: | 61 647 461 | |
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | 60 933 757 | |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ?) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: | 713 704 | |
| Капитал и риски | |||
| 20 | Основной капитал | 28 645 555 | |
| 21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: | 220 600 467 | |
| Показатель финансового рычага | |||
| 22 | Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент | 13 | |
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на 01.04.2017 | Данные на 01.07.2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | |||
| Высококачественные ликвидные активы | ||||||
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27) | 6 937 607 | 9 024 316 | |||
| Ожидаемые оттоки денежных средств | ||||||
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | 113 961 978 | 11 396 198 | 117 905 045 | 11 790 505 | |
| 3 | стабильные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | нестабильные средства | 113 961 978 | 11 396 198 | 117 905 045 | 11 790 505 | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | 7 384 682 | 2 938 900 | 9 424 989 | 3 602 146 | |
| 6 | операционные депозиты | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | 7 384 683 | 2 938 900 | 9 424 989 | 3 602 145 | |
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | 15 931 | 7 966 | |||
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | 5 397 | 5 397 | 52 947 | 52 947 | |
| 11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | 5 397 | 5 397 | 52 947 | 52 947 | |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | 56 619 768 | 2 830 989 | 59 186 111 | 3 112 297 | |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | 17 187 415 | 18 565 861 | |||
| Ожидаемые притоки денежных средств | ||||||
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО | 5 528 229 | 5 528 229 | 7 388 197 | 6 927 455 | |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | 181 627 | 181 627 | 186 019 | 186 019 | |
| 19 | Прочие притоки | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19) | 5 709 856 | 5 709 856 | 7 574 216 | 7 113 474 | |
| Суммарная скорректированная стоимость | ||||||
| 21 | ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | 6 937 606 | 8 133 893 | |||
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | 10 402 407 | 10 306 915 | |||
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | 64 | 79 | |||
Страница была полезной?