Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «МТС-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 3.1 | 16 943 442 | 28 829 890 | ||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 16 943 442 | 28 829 890 | |||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 154 431 | -8 142 788 | |||
2.1 | прошлых лет | 154 431 | 1 260 845 | |||
2.2 | отчетного года | 0 | -9 403 633 | |||
3 | Резервный фонд | 0 | 0 | |||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | 0 | 282 205 | |||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 17 097 873 | 20 969 307 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | 0 | 0 | |||
8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |||
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 692 005 | 173 001 | 404 366 | 269 577 | |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 2 525 358 | 631 340 | 2 001 413 | 1 334 275 | |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
13 | Доход от сделок секьюритизации | 0 | 0 | |||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | 0 | 0 | |||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | 0 | 0 | |||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 913 682 | 368 983 | |||
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | 0 | 0 | |||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 401 422 | 459 124 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27) | 4 532 467 | 3 233 886 | |||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 12 565 406 | 17 735 421 | |||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 56 441 | |||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 56 441 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | |||
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | 0 | 0 | |||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 401 422 | 515 565 | |||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 173 001 | 269 577 | |||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 0 | 0 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 228 421 | 245 988 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 401 422 | 515 565 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 12 565 406 | 17 735 421 | |||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 10 044 868 | 15 924 208 | |||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 250 | 0 | |||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
50 | Резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 10 045 118 | 15 924 208 | |||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | 0 | |||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 10 045 118 | 15 924 208 | |||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 22 610 524 | 33 659 629 | |||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 631 340 | 1 334 275 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 155 468 925 | 157 704 564 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 155 468 925 | 157 704 564 | |||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 155 494 234 | 157 754 353 | |||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 3.2 | 8 | 11 | ||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 3.2 | 8 | 11 | ||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 3.2 | 15 | 21 | ||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | 1 | |||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 1 | |||
66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 2 | 5 | |||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 8 | |||
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 911 830 | 0 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | 0 | 0 | |||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | 0 | 0 | |||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 3.3 | 161 948 279 | 127 888 594 | 117 370 933 | 183 387 781 | 142 631 236 | 114 519 363 |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 17 124 210 | 17 115 450 | 0 | 23 826 887 | 23 819 389 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 14 304 123 | 14 304 123 | 0 | 17 631 043 | 17 631 043 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 2 750 345 | 2 741 585 | 0 | 4 064 573 | 4 057 075 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 13 485 082 | 13 485 082 | 2 697 016 | 17 659 994 | 17 656 482 | 3 531 296 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 294 773 | 11 294 773 | 2 258 955 | 6 665 540 | 6 665 540 | 1 333 108 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 1 279 711 | 1 279 711 | 255 942 | 10 367 330 | 10 367 330 | 2 073 466 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 128 049 | 128 049 | 64 025 | 292 209 | 291 950 | 145 975 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 128 049 | 128 049 | 64 025 | 292 209 | 291 950 | 145 975 | |
1.4.1 | 70 448 373 | 44 839 539 | 44 839 539 | 85 650 587 | 57 392 966 | 57 392 966 | ||
1.4.2 | 19 970 549 | 19 970 549 | 19 970 549 | 18 613 606 | 18 613 216 | 18 613 216 | ||
1.4.3 | 2 412 618 | 2 401 988 | 2 401 988 | 4 007 788 | 3 992 623 | 3 992 623 | ||
1.4.4 | 1 496 921 | 363 980 | 363 980 | 1 447 007 | 428 620 | 428 620 | ||
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 3.3 | 612 398 | 611 406 | 136 584 | 392 755 | 392 721 | 80 103 |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 37 998 | 37 006 | 25 904 | 7 151 | 7 117 | 4 982 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 574 400 | 574 400 | 110 680 | 385 604 | 385 604 | 75 121 | |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 27 739 241 | 22 867 589 | 29 237 492 | 18 267 209 | 14 623 955 | 21 753 222 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 1 873 544 | 1 835 866 | 2 019 453 | 303 571 | 303 571 | 333 929 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 4 115 157 | 4 055 772 | 3 909 502 | 348 942 | 346 914 | 450 988 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 7 215 511 | 5 468 477 | 8 202 716 | 17 608 897 | 13 968 070 | 20 952 105 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 729 464 | 729 464 | 1 823 660 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 8 530 837 | 6 104 962 | 17 659 760 | 13 229 740 | 5 419 314 | 8 581 342 | |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 1 530 090 | 1 395 737 | 1 535 311 | 1 641 454 | 1 584 640 | 1 743 104 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 3 654 380 | 2 188 214 | 3 063 500 | 7 613 864 | 3 107 924 | 4 351 094 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 215 264 | 10 574 | 17 976 | 839 572 | 43 623 | 74 159 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 167 167 | 10 882 | 21 764 | 1 287 894 | 72 713 | 145 426 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 863 578 | 658 707 | 1 976 121 | 1 365 020 | 464 975 | 1 394 925 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 3.3 | 21 737 225 | 20 911 557 | 4 684 087 | 11 033 709 | 10 275 322 | 2 851 256 |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 5 580 450 | 5 022 119 | 4 660 961 | 3 914 636 | 3 240 832 | 2 585 850 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 3 885 | 3 885 | 1 942 | 449 018 | 439 746 | 219 873 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 105 918 | 105 918 | 21 184 | 227 667 | 227 667 | 45 533 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 16 046 972 | 15 779 635 | 0 | 6 442 388 | 6 367 077 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 2 904 341 | 15 288 |
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.3. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе: | 3.3, 4.1.6 | 2 432 344 | 2 600 549 |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 48 646 870 | 52 010 972 | |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 31 648 107 | 36 714 425 | |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 16 998 763 | 15 296 547 | |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 4.1.5 | 3 034 911 | 7 857 503 |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 242 793 | 628 599 | |
7.1.1 | общий | 118 054 | 310 207 | |
7.1.2 | специальный | 124 739 | 318 392 | |
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 1 | |
7.2.1 | общий | 0 | 0 | |
7.2.2 | специальный | 0 | 1 | |
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.4.1 | основной товарный риск | 0 | 0 | |
7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 0 | |
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 33 411 418 | -8 208 595 | 41 620 013 | |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 30 202 410 | -8 158 489 | 38 360 899 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 2 383 340 | -117 387 | 2 500 727 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 825 668 | 67 281 | 758 387 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 6 586 236 | 50,00 | 3 293 118 | 7,83 | 515 649 | -42,17 | -2 777 469 |
1.1 | ссуды | 5 372 457 | 50,00 | 2 686 229 | 5,97 | 320 892 | -44,03 | -2 365 337 |
2 | Реструктурированные ссуды | 5 407 792 | 5,33 | 288 077 | 0,27 | 14 786 | -5,06 | -273 291 |
3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 2 153 946 | 21,00 | 452 329 | 0,56 | 12 002 | -20,44 | -440 327 |
4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 6 885 710 | 21,00 | 1 445 999 | 0,50 | 34 602 | -20,50 | -1 411 397 |
4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 2 139 576 | 50,00 | 1 069 788 | 1,00 | 21 361 | -49,00 | -1 048 427 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
тыс. руб.
Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 12 565 406 | 12 997 063 | 13 200 821 | 14 580 861 | |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 142 801 004 | 132 095 043 | 138 354 975 | 158 526 190 | |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 9 | 10 | 10 | 9 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | |||||||
2 | Идентификационный номер инструмента | 10102268В | 10202268В | 29006RMFS | 29007RMFS | 29008RMFS | 29009RMFS | 29010RMFS |
3 | Применимое право | |||||||
Регулятивные условия | ||||||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | дополнительный капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | не применимо | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | привелегированные акции | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 16943432 | 250 | 1449200 | 1449200 | 1449200 | 1449200 | 1449200 |
9 | Номинальная стоимость инструмента | |||||||
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 25.02.2016 14.02.2000 22.04.2013 07.06.1993 26.12.2008 19.07.2005 28.09.1995 27.09.2007 22.10.2010 01.12.2014 10.02.1994 13.12.2001 10.09.2012 |
11.02.1994 | 11.12.2015 | 11.12.2015 | 11.12.2015 | 11.12.2015 | 11.12.2015 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
13 | Дата погашения инструмента | не применимо | не применимо | 22.01.2025 | 24.02.2027 | 26.09.2029 | 28.04.2032 | 29.11.2034 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не ранее 14.12.2020 | не ранее 14.12.2020 | не ранее 14.12.2020 | не ранее 14.12.2020 | не ранее 14.12.2020 |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | фиксированная ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка |
18 | Ставка | не применимо | 5 | 10.61 | 10.42 | 10.23 | 10.05 | 9.92 |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | В случае наступления одного из следующих событий после предоставления субординированного займа: 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитываемое в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных | В случае наступления одного из следующих событий после предоставления субординированного займа: 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитываемое в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных | В случае наступления одного из следующих событий после предоставления субординированного займа: 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитываемое в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных | В случае наступления одного из следующих событий после предоставления субординированного займа: 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитываемое в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных | В случае наступления одного из следующих событий после предоставления субординированного займа: 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитываемое в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | ПАО "МТС-БАНК" | ПАО "МТС-БАНК" | ПАО "МТС-БАНК" | ПАО "МТС-БАНК" | ПАО "МТС-БАНК" |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | да | да | да | да | да |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | нет | да | да | да | да | да |
37 | Описание несоответствий | не применимо | привилегированные акции,выпущенные до 01.03.2013 | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 13 718 580
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 2 703 884
- 1.2 изменения качества ссуд 6 791 375
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 43 659
- 1.4 иных причин 4 179 662
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 21 877 069
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 5 121 834
- 2.2 погашения ссуд 5 415 967
- 2.3 изменения качества ссуд 4 775 254
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 61 011
- 2.5 иных причин 6 503 003
Страница была полезной?