Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 7 | 26 358 381 | 21 334 755 | ||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 26 358 381 | 21 334 755 | |||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | -9 559 890 | -8 289 546 | |||
2.1 | прошлых лет | -7 653 956 | 173 | |||
2.2 | отчетного года | -1 905 934 | -8 289 719 | |||
3 | Резервный фонд | 0 | 0 | |||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 16 798 491 | 13 045 209 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |||
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 366 494 | 8 | |||
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 1 894 019 | 1 262 679 | 1 262 679 | 1 894 019 | |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 670 | 95 301 | |||
13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 103 806 | 64 722 | |||
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 890 994 | 866 002 | 706 444 | 464 900 | |
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 1 484 878 | 1 854 111 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 4 740 861 | 3 983 265 | |||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 12 057 630 | 9 061 944 | |||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | |||
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 1 484 878 | 1 854 111 | |||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 1 484 878 | 1 854 111 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 244 330 | 11 | |||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 1 757 016 | ||||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 1 171 344 | 97 084 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 69 204 | 0 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 1 484 878 | 1 854 111 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 12 057 630 | 9 061 944 | |||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 7 | 16 373 123 | 16 477 696 | ||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 7 | 300 | 218 998 | ||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
50 | Резервы на возможные потери | |||||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 16 373 423 | 16 696 694 | |||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | 0 | |||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 16 373 423 | 16 696 694 | |||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 28 431 053 | 25 758 638 | |||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 141 106 830 | 140 838 325 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 141 106 830 | 140 838 325 | |||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 141 108 517 | 140 840 013 | |||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 7 | 9 | 6 | ||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 7 | 9 | 6 | ||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 7 | 20 | 18 | ||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | |||||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | |||||
66 | антициклическая надбавка | |||||
67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | |||||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | 7 | 5 | 5 | ||
70 | Норматив достаточности основного капитала | 7 | 6 | 6 | ||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 7 | 8 | 10 | ||
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | |||||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | |||||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 13 929 627 | 13 920 543 | 0 | 25 723 431 | 25 717 171 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 6 261 579 | 6 261 579 | 0 | 18 192 687 | 18 192 687 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 7 112 306 | 7 106 050 | 0 | 6 333 702 | 6 327 446 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 18 282 573 | 18 280 513 | 3 656 103 | 11 606 653 | 11 606 653 | 2 321 331 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 793 210 | 1 793 210 | 358 642 | 464 655 | 464 655 | 92 931 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 9 743 326 | 9 743 326 | 1 948 665 | 7 223 625 | 7 223 625 | 1 444 725 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 159 349 | 159 349 | 79 675 | 2 960 594 | 2 960 594 | 1 480 297 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 2 677 622 | 2 677 622 | 1 338 811 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 159 349 | 159 349 | 79 675 | 282 972 | 282 972 | 141 486 | |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 100 968 104 | 71 945 049 | 71 945 049 | 102 242 325 | 73 559 268 | 73 559 268 | |
1.4.1 | предоставленные кредиты за минусом резерва на возможные потери | 88 028 916 | 59 824 994 | 59 824 994 | 90 335 293 | 62 402 696 | 62 402 696 | |
1.4.2 | ценные бумаги и доли участия в капитале | 9 703 067 | 9 702 704 | 9 702 704 | 8 740 583 | 8 722 619 | 8 722 619 | |
1.4.3 | основные средства и материальные запасы | 1 680 810 | 1 668 618 | 1 668 618 | 1 681 578 | 1 671 626 | 1 671 626 | |
1.4.4 | дебиторская задолженность | 1 555 311 | 748 733 | 748 733 | 1 484 871 | 762 327 | 762 327 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 132 771 | 132 771 | 26 215 | 208 825 | 208 825 | 41 511 | |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 3 321 | 3 321 | 2 325 | 3 492 | 3 492 | 2 444 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 129 450 | 129 450 | 23 890 | 205 333 | 205 333 | 39 067 | |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 13 597 284 | 9 104 258 | 19 352 192 | 13 679 657 | 9 616 671 | 14 549 872 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 11 967 | 11 967 | 13 164 | 21 257 | 21 257 | 23 383 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 84 175 | 82 598 | 107 377 | 287 555 | 283 641 | 371 333 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 12 119 490 | 8 014 347 | 12 021 521 | 13 181 751 | 9 120 788 | 13 681 181 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 519 606 | 519 606 | 1 299 015 | 185 960 | 185 960 | 464 900 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 858 161 | 471 989 | 5 899 863 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 14 562 775 | 6 464 513 | 11 960 990 | 14 630 492 | 7 531 787 | 13 942 363 | |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 8 909 048 | 5 070 580 | 7 098 812 | 8 952 957 | 5 871 927 | 8 220 697 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 1 182 063 | 103 866 | 176 572 | 1 197 759 | 143 935 | 244 690 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 2 125 964 | 137 908 | 275 816 | 2 152 904 | 183 262 | 366 524 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 1 729 153 | 834 388 | 2 503 164 | 1 715 330 | 961 842 | 2 885 526 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 616 547 | 317 711 | 1 906 626 | 611 542 | 370 821 | 2 224 926 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 11 659 768 | 10 842 452 | 4 460 436 | 10 002 234 | 9 240 987 | 5 012 553 | |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 5 819 899 | 5 035 669 | 4 432 905 | 6 505 462 | 5 756 800 | 4 977 455 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 1 900 | 1 900 | 950 | 1 900 | 1 900 | 950 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 132 905 | 132 905 | 26 581 | 170 740 | 170 740 | 34 148 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 5 705 064 | 5 671 978 | 0 | 3 324 132 | 3 311 547 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 3 567 162 | 24 917 | 3 558 778 | 14 235 |
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.2. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 8.3 | 2 198 131 | 2 198 131 |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 43 962 627 | 43 962 627 | |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 33 733 024 | 33 733 024 | |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 10 229 603 | 10 229 603 | |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 8.2 | 2 112 986 | 2 437 817 |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 169 039 | 195 025 | |
7.1.1 | общий | 104 048 | 117 276 | |
7.1.2 | специальный | 64 991 | 77 749 | |
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.2.1 | общий | 0 | 0 | |
7.2.2 | специальный | 0 | 0 | |
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.4.1 | основной товарный риск | 0 | 0 | |
7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 0 | |
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 6.1 | 42 579 365 | 1 920 313 | 40 659 052 |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 38 251 102 | 1 254 259 | 36 996 843 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 3 510 947 | 609 985 | 2 900 962 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 817 316 | 56 069 | 761 247 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 12 057 630 | 8 666 085 | 10 942 002 | 11 845 555 | |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 133 998 819 | 143 843 581 | 141 435 911 | 135 753 104 | |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 7.1 | 9 | 6 | 8 | 9 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ПАО "МТС-БАНК" ПАО "МТС-БАНК" ОАО АФК "СИСТЕМА" ОАО АФК "СИСТЕМА" ОАО АНК"БАШНЕФТЬ" ПАО "МТС" МИНФИН РОССИИ МИНФИН РОССИИ МИНФИН РОССИИ МИНФИН РОССИИ МИНФИН РОССИИ |
2 | Идентификационный номер инструмента | 10102268В 10202268В 29006RMFS 29007RMFS 29008RMFS 29009RMFS 29010RMFS |
3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Регулятивные условия | ||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо дополнительный капитал не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал не применимо дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции привелегированные акции субординированный кредит (депозит, заем) субординированный кредит (депозит, заем) субординированный кредит (депозит, заем) субординированный кредит (депозит, заем) субординированный кредит (депозит, заем) субординированный кредит (депозит, заем) субординированный кредит (депозит, заем) субординированный кредит (депозит, заем) субординированный кредит (депозит, заем) |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 17725017 300 1000000 2525774 3500000 2100000 1449200 1449200 1449200 1449200 1449200 |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 17725017 RUB 500 RUB 1000000 RUB 33000 EUR 3500000 RUB 2100000 RUB 1449200 RUB 1449200 RUB 1449200 RUB 1449200 RUB 1449200 RUB |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал акционерный капитал обязательство, учитываемое по справедливой стоимости обязательство, учитываемое по справедливой стоимости обязательство, учитываемое по справедливой стоимости обязательство, учитываемое по справедливой стоимости обязательство, учитываемое по справедливой стоимости обязательство, учитываемое по справедливой стоимости обязательство, учитываемое по справедливой стоимости обязательство, учитываемое по справедливой стоимости обязательство, учитываемое по справедливой стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 29.04.1993 10.12.1993 31.10.2011 19.04.2014 30.01.2012 12.09.2012 27.11.2015 27.11.2015 27.11.2015 27.11.2015 27.11.2015 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный бессрочный срочный срочный срочный срочный срочный срочный срочный срочный срочный |
13 | Дата погашения инструмента | не применимо не применимо 31.10.2021 27.03.2024 30.01.2022 12.09.2022 22.01.2025 24.02.2027 26.09.2029 28.04.2032 29.11.2034 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет нет да да да да да да да да да |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо не применимо не ранее18.11.2016 при условии получения предварительного согласия Банка России не ранее18.04.2019 при условии получения предварительного согласия Банка России не ранее20.02.2019 при условии получения предварительного согласия Банка России не ранее27.09.2017 при условии получения предварительного согласия Банка России не ранее 14.12.2020 не ранее 14.12.2020 не ранее 14.12.2020 не ранее 14.12.2020 не ранее 14.12.2020 |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо фиксированная ставка фиксированная ставка фиксированная ставка фиксированная ставка фиксированная ставка плавающая ставка плавающая ставка плавающая ставка плавающая ставка плавающая ставка |
18 | Ставка | не применимо 5 1.25 1.25 8.10 8.8 |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый неконвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо не применимо В случае наступления одного из двух следующих событий после предоставления субординированного займа: 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И "Об обязательных н В случае наступления одного из двух следующих событий после предоставления субординированного займа: 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И "Об обязательных н В случае наступления одного из двух следующих событий после предоставления субординированного займа: 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И "Об обязательных н В случае наступления одного из двух следующих событий после предоставления субординированного займа: 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И "Об обязательных н В случае наступления одного из следующих событий после предоставления субординированного займа: 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитываемое в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных В случае наступления одного из следующих событий после предоставления субординированного займа: 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитываемое в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных В случае наступления одного из следующих событий после предоставления субординированного займа: 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитываемое в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных В случае наступления одного из следующих событий после предоставления субординированного займа: 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитываемое в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных В случае наступления одного из следующих событий после предоставления субординированного займа: 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитываемое в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо не применимо полностью или частично полностью или частично полностью или частично полностью или частично полностью или частично полностью или частично полностью или частично полностью или частично полностью или частично |
26 | Ставка конвертации | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо не применимо |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо не применимо базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо не применимо ПАО "МТС-БАНК" ПАО "МТС-БАНК" ПАО "МТС-БАНК" ПАО "МТС-БАНК" ПАО "МТС-БАНК" ПАО "МТС-БАНК" ПАО "МТС-БАНК" ПАО "МТС-БАНК" ПАО "МТС-БАНК" |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо не применимо да да да да да да да да да |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да нет да да да да да да да да да |
37 | Описание несоответствий | не применимо привилегированные акции,выпущенные до 01.03.2013 не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 8 563 289
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 2 226 916
- 1.2 изменения качества ссуд 5 270 927
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 151 040
- 1.4 иных причин 914 406
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 7 309 029
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 3 572 389
- 2.3 изменения качества ссуд 3 609 248
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 91 947
- 2.5 иных причин 35 445
Страница была полезной?