Методология формирования статистики по ценным бумагам

Информация о выпущенных на внутреннем рынке ценных бумагах формируется в соответствии с международными стандартами. Методологической основой является Руководство по формированию статистики по ценным бумагам (2015)¹.

Информация о выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумагах² публикуется Банком России на ежемесячной основе в разрезе срочности, секторальной принадлежности эмитента, вида валют (в рублях и иностранной валюте), процентной ставки (фиксированной и переменной), вида базового показателя (для ценных бумаг с переменным купоном), по номинальной и рыночной стоимости.

Информация об обращающихся на внутреннем рынке котируемых акциях российских эмитентов публикуется Банком России на ежемесячной основе в разрезе секторальной принадлежности эмитента и вида валют (в рублях и иностранной валюте), по рыночной стоимости.

II. Источники информации

II.1. Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);

II.2. Реестр эмиссионных ценных бумаг;

II.3. Книга государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО);

II.4. Статистический регистр хозяйствующих субъектов (Статистический регистр);

II.5. База данных небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) — API NSD (база данных НРД);

II.6. Данные публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская биржа);

II.7. Данные информационного агентства группы компаний Cbonds;

II.8. Данные АО «Информационное агентство Интерфакс»;

II.9. Данные ежеквартальных отчетов эмитентов.

III. Определение секторальной принадлежности эмитента ценных бумаг

Определение секторов соответствует Руководству по системе национальных счетов 2008 года (СНС-2008) (European Commission, IMF, OECD, UN, World Bank, 2009).

Определение принадлежности эмитента ценных бумаг к подсекторам финансового сектора (центральный банк (S121), кредитные организации (S122), другие финансовые организации (S125), страховщики (S128)) осуществляется в соответствии с Перечнем организаций финансового сектора, к сектору нефинансовых организаций (S11) — на основании данных о виде деятельности организации. Список ценных бумаг эмитентов, принадлежащих к сектору нерезидентов (S2), формируется на основании базы данных НРД.

В состав ценных бумаг кредитных организаций (S122) включаются ценные бумаги, выпущенные кредитными организациями, включенными в КГРКО на отчетную дату.

IV. Формирование статистики по выпущенным на внутреннем рынке долговым ценным бумагам

IV.1. Информация о выпуске долговых ценных бумаг формируется в разрезе следующих секторов и подсекторов:

1. Центральный Банк (S121);
2. Кредитные организации (S122);
3. Другие финансовые организации (S125);
4. Страховщики (S128);
5. Государственное управление (S13);
6. Нефинансовые организации (S11);
7. Нерезиденты (S2).

IV.2. Информация о выпуске долговых ценных бумаг формируется с учетом следующего:

— Выпуски долговых ценных бумаг находятся в обращении и не являются погашенными/аннулированными;

— По выпуску долговых ценных бумаг выполнена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

— Данные по некотируемым долговым ценным бумагам отражаются с учетом погашения по номинальной стоимости;

— Данные по котируемым долговым ценным бумагам отражаются по рыночной стоимости на основании данных Московской биржи;

— Выпущенные в иностранной валюте долговые ценные бумаги пересчитываются по курсу иностранной валюты на последний рабочий день месяца, предшествующего отчетной дате.

IV.3. Информация о выпуске облигаций (кроме биржевых облигаций) кредитных организаций формируется на основании данных Реестра эмиссионных ценных бумаг.

IV.4. Информация о выпущенных биржевых облигациях юридических лиц резидентов (включая кредитные организации) и нерезидентов формируется на основании базы данных НРД.

IV.5. Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги органов государственного управления (S13) формируются на основании информации Минфина России о государственном долге Российской Федерации, выраженном в государственных ценных бумагах Российской Федерации и муниципальных образований, номинированных в рублях. К долговым ценным бумагам сектора государственного управления также относятся долговые ценные бумаги государственных корпораций ОАО «Роснано» и «Российские автомобильные дороги», сведения о которых формируются на основе информации базы данных НРД.

IV.6. Информация о типе процентных ставок долговых ценных бумаг формируется на основании базы данных НРД.

IV.7. Информация о виде базового показателя для долговых ценных бумаг с переменным купоном формируется с использованием данных информационного агентства группы компаний Cbonds.

V. Формирование статистики по котируемым акциям

V.1. Информация о котируемых акциях российских эмитентов формируется в разрезе следующих секторов и подсекторов:

1. Кредитные организации (S122);
2. Страховщики (S128);
3. Другие финансовые организации (S125);
4. Нефинансовые организации (S11).

V.2. Информация об обращающихся на внутреннем рынке котируемых акциях российских эмитентов формируется с учетом следующего:

— Под котируемыми акциями понимаются акции, допущенные к организованным торгам и включенные в котировальные списки (Первый и Второй уровень) на Московской бирже;

— Котируемые акции находятся в обращении и не являются погашенными/аннулированными;

— По выпуску котируемых акций выполнена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

— Котируемые акции оцениваются по их рыночной стоимости по данным Московской биржи;

— Обращающиеся в иностранной валюте котируемые акции пересчитываются по курсу иностранной валюты на последний рабочий день месяца, предшествующего отчетной дате.

V.3. Информация о котируемых акций кредитных организаций формируется на основании данных Реестра эмиссионных ценных бумаг.

VI. Контроль и обработка информации

VI.1. Информация, полученная из различных источников, проходит следующие виды контроля и обработки:

— исключение дублирования данных;

— контроль наличия сведений об организации в ЕГРЮЛ;

— контроль сопоставимости информации из различных источников.

VI.2. Контроль информации о ценных бумаг по всем подсекторам осуществляется на основании верификации всех источников информации, а также на основании дополнительных сведений ежеквартальных отчетов эмитентов, данных бухгалтерской и иной отчетности организаций.

VI.3. По мере совершенствования административных источников и появления новых данных, изменения методологии, а также в процессе взаимодействия с отчитывающимися организациями информация по ценным бумагам может уточняться.

¹ Handbook on Securities Statistics (BIS, ECB, IMF, 2015).
² Долговые ценные бумаги включают в себя облигации и структурные долговые ценные бумаги.