Расширенный показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств
По итогам 2023 года суммарный показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств увеличился на 17,8 трлн рублей и на 1 января 2024 года составил 119,6 трлн рублей.
Годовые темпы прироста долга нефинансовых организаций и домашних хозяйств, %
Годовой темп прироста совокупного долга нефинансовых организаций и домашних хозяйств снизился с 23,8% в III квартале до 17,5% в IV квартале 2023 года.
Расширенный показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств* (по финансовым инструментам и валютам)
|
01.01.2024 |
Прирост за квартал, млрд рублей | Годовой темп прироста, % | |||||||
| млрд рублей | 01.07.2023 | 01.10.2023 | 01.01.2024 | 01.07.2023 | 01.10.2023 | 01.01.2024 | |||
| Долг нефинансового сектора и домашних хозяйств, итого | 119 623 | 5 147 | 7 165 | 1 835 | 22 | 23,8 | 17,5 | ||
| в рублях | 99 971 | 4 082 | 5 439 | 3 898 | 18,6 | 19,7 | 19,2 | ||
| в иностранной валюте | 19 653 | 1 065 | 1 726 | -2 063 | 39,7 | 46,1 | 9,5 | ||
| Нефинансовый сектор | 83 834 | 3 380 | 4 575 | 470 | 24 | 24,5 | 15,3 | ||
| Внутренние заимствования | 71 400 | 3 051 | 4 317 | 2 451 | 25,5 | 26,1 | 21,2 | ||
| Внешние заимствования | 12 435 | 328 | 258 | -1 981 | 17,5 | 17,2 | -9,8 | ||
| Домашние хозяйства и НКООДХ | 35 789 | 1 768 | 2 591 | 1 365 | 17,2 | 22,3 | 22,8 | ||
| Внутренние заимствования | 35 457 | 1 769 | 2 549 | 1 385 | 17,3 | 22,4 | 23,1 | ||
| Внешние заимствования | 332 | -2 | 42 | -20 | 2,6 | 14,7 | 0,3 | ||
За 2023 год нефинансовые компании увеличили заимствования на 11,1 трлн рублей, долг домашних хозяйств возрос на 6,6 трлн рублей.
Основная часть долга на 1 января 2024 года по-прежнему приходилась на нефинансовый сектор (70,1% или 83,8 трлн рублей).
В IV квартале 2023 года прирост долга нефинансовых компаний был значительно меньше (+0,5 трлн рублей), чем в III квартале (+4,6 трлн рублей).
Прирост заимствований домашних хозяйств в IV квартале 2023 года (+1,4 трлн рублей) также уменьшился по сравнению с показателем III квартала 2023 года (+2,6 трлн рублей).
Структура внутренних и внешних заимствований нефинансового сектора и домашних хозяйств, млрд рублей
В составе суммарного долга преобладают внутренние заимствования — 106,9 трлн рублей (или 89,3%).
При этом у нефинансовых организаций внутренние заимствования составляют 71,4 трлн рублей (или 85,2%), в то время как долг домашних хозяйств практически весь сформирован внутренними заимствованиями — 35,5 трлн рублей (или 99,1%).
Вклад внутренних и внешних заимствований в годовые темпы прироста совокупного показателя долга, п.п.
В IV квартале 2023 года основной вклад в годовой темп прироста совокупного долга (17,5%) внесли внутренние заимствования (18,8 п.п.).
Валютизация долга нефинансового сектора и домашних хозяйств, %
В IV квартале 2023 года в условиях укрепления рубля по сравнению с III кварталом 2023 года произошло снижение валютизации совокупного долга нефинансового сектора и домашних хозяйств с 18,4 до 16,4%.
- Валютизация долга нефинансового сектора снизилась до 23,0%.
- Валютизация долга домашних хозяйств снизилась до 1,0%.
Структура расширенного долга нефинансовых организаций в разбивке по инструментам, млрд рублей
Долг нефинансовых организаций за 2023 год увеличился главным образом за счет рублевой составляющей по внутренним кредитам и займам (+9,7 трлн рублей).
Задолженность по кредитам формирует основную часть долга нефинансовых организаций (74,2 трлн рублей, или 88,5%).
Прирост облигационного долга нефинансовых организаций в 2023 году в несколько раз превысил показатель за 2022 год и составил 657,3 млрд рублей.
Вклад основных компонентов в годовые темпы прироста долга нефинансового сектора, п.п.
Основной вклад в годовые темпы прироста долга нефинансовых организаций (15,3%) внес прирост задолженности по кредитам в национальной валюте (12,9 п.п.).
Структура внутреннего долга нефинансовых организаций по видам экономической деятельности в разрезе разделов ОКВЭД 2*, 01.01.2024, %
Основную долю в структуре внутреннего долга нефинансовых организаций по видам экономической деятельности на 1 января 2024 года занимали обрабатывающие производства — 28,0% и торговля оптовая и розничная — 12,5%.
Структура расширенного долга домашних хозяйств*, млрд рублей
В составе долга домашних хозяйств в 2023 году продолжился рост задолженности по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК).
Долг домашних хозяйств на 1 января 2024 года составил 35,8 трлн рублей, из которых 18,2 трлн рублей пришлось на ИЖК. Доля ИЖК в структуре долга домашних хозяйств увеличилась по сравнению с III кварталом и составила 50,9% на 1 января 2024 года.
Годовые темпы прироста долга домашних хозяйств, %
Годовой темп прироста задолженности домашних хозяйств по банковским кредитам* в целом повысился с 22,3% на 1 октября 2023 года до 22,8% на 1 января 2024 года.
При этом опережающими темпами росла задолженность домашних хозяйств по ИЖК. Годовой темп ее прироста увеличился до 29,4% на 01.01.2024 и был существенно выше годового темпа прироста задолженности по прочим банковским кредитам (16,6%).
Внутренние заимствования нефинансовых корпораций включают задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями, и выпущенным на внутреннем рынке долговым ценным бумагам. Задолженность по долговым ценным бумагам учитывается по номинальной стоимости за вычетом выкупленных долговых ценных бумаг эмитентами.
Внутренние заимствования домашних хозяйств включают задолженность по банковским кредитам.
Внешние заимствования нефинансовых корпораций включают долговые ценные бумаги в портфеле нерезидентов (в том числе задолженность по векселям), а также задолженность по кредитам и займам перед нерезидентами без учета задолженности по сделкам репо.
Внешние заимствования домашних хозяйств состоят из задолженности по кредитам и займам и долговым ценным бумагам перед нерезидентами.
Классификация секторов и инструментов соответствует Руководству по системе национальных счетов 2008 года (СНС-2008) (European Commission, IMF, OECD, UN, World Bank, 2009).