Результаты поиска
52 материалa найдено
тем же заемщикам различными банками в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах (IRB approach). Для повышения консервативности в оценках кредитного риска БКБН предложил установить минимальный
the model:
26 27
Remaining components 6-13
6. Risk weighted asset dynamics: IRB REA formulas embedded
/. Seizure of housing collateral by banks and re-sale in
Accounting Policy
© Provisions
4 Prudential
O Capital requirements: structural (min), cyclical (buffers)
IRB correlation factor
LGD floor
Run-off rate (LCR), funding structure (NSFR)
Guidance on
2017 года в Индии заработал первый инфраструктурный инвестиционный фонд Infrastructure Investment Trust (IRB InvIT Fund), ориентированный на розничных инвесторов. Инфраструктурные инвестиционные фонды как тип инвестиционной
надзорного органа также с точки зрения оценки и верификации моделей банков, применяющих IRB подход (то есть использующих для расчета величины кредитного риска для вклю-
чения
на ос нове внутренних рейтингов банков (IRB под ход). С целью оценки готовности банков к пе реходу на IRB подход Банком России прово дился анализ
на основе внутрибанковских рейтингов (IRB подход). Банк России на постоян ной основе осуществляет взаимодействие с банками, принявшими решение о реа лизации IRB подхода, и планирует
кредитного требования (М, лет)
Взвешенные по риску кредитные требования
(RWA , тыс. руб.) IRB
Годовой объем выручки
заемщика — S (млн евро)
5
6
7
8
Х
продвинутых подходов оценки кредитных рис ков заемщиков, основанных на применении внутрибанковских рейтингов (IRB подход в рам ках Компонента 1 “Минимальные требования к капиталу” Базеля II
числе основанные на использовании рейтинговых моделей, на пример, Internal Ratings Based Approaches (IRB подход).
10 Кредитный риск — вероятность невыполнения контрактных обязательств кредитной организацией — заемщиком или
Вы нашли то, что искали?
Пожалуйста, расскажите, почему вы не нашли, что искали?
Спасибо, что помогаете нам стать лучше!