О консультативном документе Базельского комитета по банковскому надзору о расчете рыночного риска

Базельский комитет по банковскому надзору (далее — БКБН) 22.03.2018 опубликовал на своем официальном сайте в сети Интернет консультативный документ «Пересмотренный подход к оценке рыночного риска» («Revisions to the minimum capital requirements for market risk», March 2018) для обсуждения с банковским сообществом. Документ уточняет ряд вопросов, возникших в ходе мониторинга внедрения и регулятивного воздействия стандарта БКБН «Подход к оценке рыночного риска» («Minimum capital requirements for market risk», January 2016).

Основные изменения в методике расчета рыночного риска в консультативном документе по сравнению с версией стандарта, принятого в 2016 году, заключаются в следующем (подробная информация об изменениях приведена в приложениях к консультативному документу):

— в стандартизированный подход к оценке рыночного риска внесен ряд изменений с целью повышения его чувствительности к риску, в том числе в части валютного риска;

— в стандартизированном подходе также произведена перекалибровка коэффициентов взвешивания для общего процентного, валютного и фондового рисков;

— в подходе на основе внутренних моделей банка к оценке рыночного риска пересмотрена методика оценки качества модели путем теста на факторы финансового результата;

— уточнены требования к определению факторов риска, в отношении которых может применяться подход, основанный на внутренних моделях;

— уточнен перечень позиций, подлежащих включению в расчет рыночного риска.

Кроме того, по итогам публичных консультаций, проведенных БКБН в 2017 году по вопросу внедрения упрощенного подхода к оценке рыночного риска, предлагается в качестве упрощенного подхода к оценке рыночного риска для банков, не являющихся международно активными, применять действующий стандартизированный подход Базеля II к оценке рыночного риска, который также предложено перекалибровать для устранения регулятивного арбитража с новым стандартизированным подходом.

Тексты пресс-релиза БКБН и консультативного документа на английском языке доступны в сети Интернет на сайте Банка международных расчетов по ссылкам: https://www.bis.org/press/p180322.htm и https://www.bis.org/bcbs/publ/d436.htm соответственно.

Банк России будет благодарен за возможные комментарии кредитных организаций к консультативному документу, которые могут быть направлены до 09.06.2018 на адрес des@mail.cbr.ru с указанием темы письма «Документ по рыночному риску».

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.