• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Индекс и срочная версия RUONIA

Для финансовых продуктов с плавающей процентной ставкой (например, кредиты, облигации), Банк России предлагает в качестве индикатора использовать срочную версию RUONIA.

Разработаны два продукта:

  • срочная версия RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев;
  • индекс накопленного значения RUONIA, на основе которого каждый участник рынка может рассчитать для себя процентные ставки любой (нестандартной) срочности.
Дата 30.11.2022 01.12.2022
Индекс 2,545158 2,545659
Срочная версия RUONIA на 1 месяц 7,39 7,37
Срочная версия RUONIA на 3 месяца 7,67 7,66
Срочная версия RUONIA на 6 месяцев 8,43 8,39

Динамика индекса и срочной версии RUONIA

Индекс и срочная версия RUONIA рассчитываются за каждый день на основе процентной ставки RUONIA (по формуле сложного процента — в рабочие дни, за которые производился расчет RUONIA, по формуле простого процента — в выходные дни и дни, за которые расчет RUONIA не производился) и публикуются на сайте Банка России в дни расчета RUONIA после публикации RUONIA.

Методология процентной ставки RUONIA и Методология формирования и публикации индекса RUONIA и срочной версии RUONIA официально утверждены Банком России.

Срочная версия RUONIA имеет экономическое обоснование — итоговая доходность измеряется по результатам ежедневного реинвестирования на периоде «овернайт». Эмитент (заемщик) оплачивает фактическую стоимость денег, которая сложилась на рынке за минувший процентный период.

Использование срочной версии RUONIA позволяет сглаживать доходность и избегать шоков денежного (валютного) рынка, а также единовременных изменений ключевой ставки Банка России. Таким образом, срочная версия RUONIA избавляет эмитентов и заемщиков от эффектов волатильности краткосрочных процентных ставок. В то же время она выступает номинальным якорем — управляя ликвидностью банковского сектора, регулятор ежедневно стабилизирует значение RUONIA в рамках процентного коридора, что обеспечивает предсказуемость её динамики. Соответственно применение RUONIA в активных и пассивных операциях позволяет минимизировать базисный риск, поскольку процентные платежи по требованиям и обязательствам тесно коррелируют между собой.

В 2020 году Банк России провел международный аудит, подтверждающий соответствие RUONIA требованиям Международной организации комиссий по ценным бумагам.

В Банке России контроль за выполнением международных требований осуществляет Комитет по наблюдению за RUONIA. RUONIA характеризуется низким операционным риском.

Руководство пользователя индекса и срочной версии RUONIA.

Ответственное структурное подразделение: Департамент статистики
Страница была полезной?