Регулирование банков, участвующих в экосистемах: консультативный доклад Банка России
Банк России выносит на обсуждение с участниками рынка доклад, в котором в качестве оптимального предлагается гибкий подход к регулированию экосистемных банков.
Такой подход позволит кредитным организациям и их клиентам извлекать пользу из развития экосистем и одновременно ограничит риски для кредиторов и вкладчиков, поскольку в избыточной концентрации такие инвестиции будут обеспечены капиталом банков.
Как отмечается в докладе, для достижения этих целей необходима настройка регулирования вложений кредитных организаций в активы, которые не имеют требований по возвратности и ограниченно ликвидны (так называемые иммобилизованные активы). К ним относятся в том числе экосистемные вложения. Предлагается внедрение для таких активов риск-чувствительного лимита (утилизация которого зависит также от рискованности актива) в процентах от капитала — при его превышении «избыточные» иммобилизованные активы должны будут полностью покрываться капиталом банка.
Также следует обеспечить адекватную оценку рисков экосистем (в том числе операционных, вынужденной поддержки) в проводимых банками внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК). В случае низкой оценки достаточности капитала по ВПОДК Банк России может устанавливать дополнительные (в размере от 1 до 3 п.п.) требования к нормативам достаточности капитала.
При этом, чтобы ограничить системные риски, отдельные банки, которые развивают крупные экосистемы, могут быть отнесены к системно значимым (СЗКО), даже если они не удовлетворяют этому критерию по масштабу банковской деятельности. В таком случае для банка будет действовать надбавка за системную значимость в размере 1 процентного пункта. При этом для СЗКО в отдельных случаях могут быть установлены дифференцированные (повышенные) надбавки к нормативам достаточности капитала, зависящие от значимости экосистемы.
Дополнительно в качестве общей меры рассматривается введение требований по обязательному раскрытию информации об эффективности и ключевых операционных показателях инвестиций банков в нефинансовый бизнес.
На внедрение этих предложений в нормативные акты Банка России потребуется до двух лет. При этом для распределения регуляторной нагрузки требования могут вводиться поэтапно в течение еще трех—пяти лет.
Новый доклад по регулированию участвующих в экосистемах банков дополняет опубликованный в апреле 2021 года материал, посвященный общим вопросам регулирования экосистем на российском рынке.