Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал		1 501 028 417,00			1 480 435 225,00			1 501 769 665,00			1 422 642 254,00			1 429 632 703,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер
2	Основной капитал		1 640 226 620,00			1 619 872 073,00			1 643 116 409,00			1 552 863 357,00			1 565 482 563,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков
3	Собственные средства (капитал)		1 872 646 731,00			1 873 120 740,00			1 926 809 160,00			1 829 006 793,00			1 794 263 243,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска		15 798 879 295,00			15 831 293 747,00			16 085 466 286,00			16 259 295 290,00			16 054 886 844,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)	3	9,47			9,33			9,31			8,74			8,89
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)	3	10,37			10,21			10,19			9,55			9,74
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)	3	11,85			11,83			11,98			11,25			11,18
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2,47			2,48			2,48			2,24			2,12
9	Антициклическая надбавка		0,00			0,00			0,00			0,01			0,01
10	Надбавка за системную значимость		0,85			0,87			0,80			0,56			0,57
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)		3,33			3,34			3,28			2,81			2,70
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		3,84			3,82			3,97			3,25			3,17
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		17 433 181 080,00			16 401 138 304,00			16 167 748 195,00			15 666 787 753,00			16 328 312 800,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент		9,41			9,88			10,16			9,91			9,59
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.		1 390 932 704,00			1 449 687 698,00			1 582 525 532,00			1 583 719 147,00			1 662 082 928,00
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.		2 286 173 897,00			2 174 831 958,00			1 692 244 837,00			1 797 221 633,00			1 623 582 241,00
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент	9	82,73			86,43			107,43			108,60			110,94
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.		11 104 993 112,05			10 688 307 634,00			10 885 669 226,00			10 209 112 534,00			10 187 591 649,00
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.		10 740 745 278,00			9 899 342 596,00			10 026 360 878,00			9 430 949 348,00			9 660 171 566,00
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент		103,39			107,97			108,57			108,25			105,46
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2
22	Норматив текущей ликвидности Н3
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24			10,21			10,59			13,87			14,61			14,26
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		190,82			173,18			167,75			173,61			194,20
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)		6,67			7,66			7,50			5,87			6,33
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
28
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	16 792 060 326
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	-8 511 903
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	-115 315 479
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	893 960 793
7	Прочие поправки	252 643 731
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	17 309 550 006

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего		15 469 103 628,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		132 170 665,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		15 336 932 963,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего		264 564 278,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего		179 736 164,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса		неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		161 409,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ		0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)		444 139 033,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего		873 463 770,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		131 832 077,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		16 516 598,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)		758 148 291,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего		2 987 329 289,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		2 093 368 496,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)		893 960 793,00
Капитал и риски
20	Основной капитал		1 640 226 620,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)		17 433 181 080,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	10	9,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2020		Данные на 01.07.2020		Данные на 01.10.2020
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)			1 819 240 381		1 879 687 698		1 891 276 941
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		4 658 506 372	430 092 379	4 695 672 968	432 179 214	4 717 260 876	434 629 346
3	стабильные средства		715 165 189	35 758 260	747 761 675	37 388 084	741 934 844	37 096 742
4	нестабильные средства		3 943 341 183	394 334 119	3 947 911 293	394 791 130	3 975 326 032	397 532 603
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		3 914 335 446	1 886 743 936	4 881 938 509	2 401 825 168	4 912 278 465	2 442 373 333
6	операционные депозиты		7 242 692	1 810 673	9 700 219	2 425 055	8 376 711	2 094 178
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		3 857 351 374	1 835 191 883	4 811 266 064	2 338 427 887	4 840 066 133	2 376 443 534
8	необеспеченные долговые обязательства		45 216 245	45 216 245	54 035 207	54 035 207	57 674 308	57 674 308
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			28 421 875		68 625 208		113 431 770
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		2 039 196 916	1 962 193 503	1 805 196 420	1 732 011 284	1 993 734 738	1 911 275 280
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		1 922 237 205	1 922 237 205	1 688 071 636	1 688 071 636	1 862 623 071	1 862 623 071
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		116 959 711	39 956 298	117 124 784	43 939 648	131 111 667	48 652 209
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		1 505 906 258	425 067 994	1 635 349 422	466 253 511	1 791 278 478	549 948 786
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	2 080 430	2 080 430	2 529 460	2 529 460
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			4 732 519 687		5 102 974 815		5 454 187 975
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо		211 964 288	123 293 627	160 648 998	103 886 420	173 699 986	135 881 334
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		1 001 044 890	798 335 988	1 097 928 058	899 691 469	1 161 765 545	940 790 664
19	Прочие притоки		2 118 645 235	2 118 645 235	1 924 564 968	1 924 564 968	2 091 342 080	2 091 342 080
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		3 331 654 413	3 040 274 850	3 183 142 024	2 928 142 857	3 426 807 611	3 168 014 078
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			1 582 525 532		1 449 687 698		1 390 932 704
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			1 692 244 837		2 174 831 958		2 286 173 897
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			107		86		83

Страница была полезной?