Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1.04.2021
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1143
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 123112, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, помещение 1/17
Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Фактическое значение | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на отчетную дату | на дату, отстоящую на один квартал от отчетной даты | на дату, отстоящую на два квартала от отчетной даты | на дату, отстоящую на три квартала от отчетной даты | на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной даты | |||||||||||||
Капитал, тыс. руб. | |||||||||||||||||
1 | Базовый капитал | ||||||||||||||||
1а | Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер | ||||||||||||||||
2 | Основной капитал | ||||||||||||||||
2а | Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | ||||||||||||||||
3 | Собственные средства (капитал) | ||||||||||||||||
3а | Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | ||||||||||||||||
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб. | |||||||||||||||||
4 | Активы, взвешенные по уровню риска | ||||||||||||||||
Нормативы достаточности капитала, процент | |||||||||||||||||
5 | Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1) | ||||||||||||||||
5а | Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | ||||||||||||||||
6 | Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2) | 9.3 | |||||||||||||||
6а | Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | ||||||||||||||||
7 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0) | 9.3 | |||||||||||||||
7а | Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | ||||||||||||||||
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент | |||||||||||||||||
8 | Надбавка поддержания достаточности капитала | ||||||||||||||||
9 | Антициклическая надбавка | ||||||||||||||||
10 | Надбавка за системную значимость | ||||||||||||||||
11 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10) | ||||||||||||||||
12 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | ||||||||||||||||
Норматив финансового рычага | |||||||||||||||||
13 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб. | ||||||||||||||||
14 | Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент | ||||||||||||||||
14а | Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент | ||||||||||||||||
Норматив краткосрочной ликвидности | |||||||||||||||||
15 | Высоколиквидные активы, тыс. руб. | ||||||||||||||||
16 | Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб. | ||||||||||||||||
17 | Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент | ||||||||||||||||
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) | |||||||||||||||||
18 | Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб. | ||||||||||||||||
19 | Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб. | ||||||||||||||||
20 | Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент | ||||||||||||||||
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент | |||||||||||||||||
21 | Норматив мгновенной ликвидности Н2 | ||||||||||||||||
22 | Норматив текущей ликвидности Н3 | ||||||||||||||||
23 | Норматив долгосрочной ликвидности Н4 | ||||||||||||||||
24 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21) | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение за период | количество нарушений | длительность | |
25 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22) | ||||||||||||||||
26 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1 | ||||||||||||||||
27 | Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23) | ||||||||||||||||
28 | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25 | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение за период | количество нарушений | длительность | |
29 | Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк | ||||||||||||||||
30 | Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк | ||||||||||||||||
31 | Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк | ||||||||||||||||
32 | Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк | ||||||||||||||||
33 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1 | ||||||||||||||||
34 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16 | ||||||||||||||||
35 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1 | ||||||||||||||||
36 | Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2 | ||||||||||||||||
37 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18 |
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|---|---|
1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего | ||
2 | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица | |
3 | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага | ||
4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | ||
5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | ||
6 | Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | ||
7 | Прочие поправки | ||
8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого |
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|---|---|
Риск по балансовым активам | |||
1 | Величина балансовых активов, всего | ||
2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | ||
3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего | ||
Риск по операциям с ПФИ | |||
4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего | ||
5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего | ||
6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса | неприменимо | |
7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | ||
8 | Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | ||
9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ | ||
10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | ||
11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10) | ||
Риск по операциям кредитования ценными бумагами | |||
12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего | ||
13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | ||
14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | ||
15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | ||
16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13) | ||
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) | |||
17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего | ||
18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | ||
19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18) | ||
Капитал и риски | |||
20 | Основной капитал | ||
21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19) | ||
Норматив финансового рычага | |||
22 | Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21) |
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на | |
---|---|---|---|---|
величина требований (обязательств), тыс. руб. |
взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. |
|||
Высококачественные ликвидные активы | ||||
1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) | |||
Ожидаемые оттоки денежных средств | ||||
2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | |||
3 | стабильные средства | |||
4 | нестабильные средства | |||
5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | |||
6 | операционные депозиты | |||
7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | |||
8 | необеспеченные долговые обязательства | |||
9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | |||
10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | |||
11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | |||
12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | |||
13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | |||
14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | |||
15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | |||
16 | Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | |||
Ожидаемые притоки денежных средств | ||||
17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо | |||
18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | |||
19 | Прочие притоки | |||
20 | Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) | |||
Суммарная скорректированная стоимость | ||||
21 | ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | |||
22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | |||
23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент |
Страница была полезной?