Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1.07.2021
Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1143
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Российская Федерация, 123112, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, помещение 1/17
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб. | Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала |
---|---|---|---|---|---|
Источники базового капитала | |||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный: | ||||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | ||||
1.2 | привилегированными акциями | ||||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | ||||
2.1 | прошлых лет | ||||
2.2 | отчетного года | ||||
3 | Резервный фонд | ||||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | ||||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | ||||
6 | Источники базового капитала, итого (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 – строка 4 + строка 5) | ||||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | |||||
7 | Корректировка стоимости финансового инструмента | ||||
8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | ||||
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | ||||
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | ||||
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | ||||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | ||||
13 | Доход от сделок секьюритизации | ||||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | ||||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | ||||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | ||||
17 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала | ||||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | ||||
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | ||||
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | ||||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | ||||
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | ||||
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | ||||
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | ||||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | ||||
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России | ||||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | ||||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7–22, 26 и 27) | ||||
29 | Базовый капитал, итого (строка 6 – строка 28) | ||||
Источники добавочного капитала | |||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | ||||
31 | классифицируемые как капитал | ||||
32 | классифицируемые как обязательства | ||||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | ||||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | ||||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | ||||
36 | Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34) | ||||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | |||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | ||||
38 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала | ||||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | ||||
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | ||||
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России | ||||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | ||||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37–42) | ||||
44 | Добавочный капитал, итого (строка 36 – строка 43) | ||||
45 | Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44) | ||||
Источники дополнительного капитала | |||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | ||||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | ||||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | ||||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | ||||
50 | Резервы на возможные потери | ||||
51 | Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | ||||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | |||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | ||||
53 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала | ||||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | ||||
54а | вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | ||||
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | ||||
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | ||||
56.1 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | ||||
56.2 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | ||||
56.3 | вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов | ||||
56.4 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | ||||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56) | ||||
58 | Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57) | ||||
59 | Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) | ||||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | ||||
60.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | ||||
60.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | ||||
60.3 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | ||||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | |||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1) | ||||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2) | ||||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3) | ||||
64 | Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе: | ||||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | ||||
66 | антициклическая надбавка | ||||
67 | надбавка за системную значимость банков | ||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | ||||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | |||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | ||||
70 | Норматив достаточности основного капитала | ||||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | ||||
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала | |||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | ||||
73 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | ||||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | ||||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | ||||
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | |||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | ||||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | ||||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | ||||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | ||||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | |||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | ||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | ||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | ||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | ||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | ||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 1.1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный: | |||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | |||
1.2 | привилегированными акциями | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | |||
2.1 | прошлых лет | |||
2.2 | отчетного года | |||
3 | Резервный фонд | |||
4 | Источники базового капитала, итого (строка 1 +/– строка 2 + строка 3) | |||
5 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе: | |||
5.1 | недосозданные резервы на возможные потери | |||
5.2 | вложения в собственные акции (доли) | |||
5.3 | отрицательная величина добавочного капитала | |||
6 | Базовый капитал (строка 4 – строка 5) | |||
7 | Источники добавочного капитала | |||
8 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе: | |||
8.1 | вложения в собственные инструменты добавочного капитала | |||
8.2 | отрицательная величина дополнительного капитала | |||
9 | Добавочный капитал, итого (строка 7 – строка 8) | |||
10 | Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9) | |||
11 | Источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | |||
11.1 | Резервы на возможные потери | |||
12 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | |||
12.1 | вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | |||
12.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | |||
12.3 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | |||
12.4 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | |||
12.5 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | |||
13 | Дополнительный капитал, итого (строка 11 – строка 12) | |||
14 | Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13) | |||
15 | Активы, взвешенные по уровню риска | |||
15.1 | необходимые для определения достаточности основного капитала | |||
15.2 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск
тыс. руб.
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | Данные на начало отчетного года, тыс. руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего, в том числе: | |||||||
1.1 | активы с коэффициентом риска 0 процентов | |||||||
1.2 | активы с коэффициентом риска 20 процентов | |||||||
1.3 | активы с коэффициентом риска 50 процентов | |||||||
1.4 | активы с коэффициентом риска 100 процентов | |||||||
1.5 | активы – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» , с коэффициентом риска 150 процентов | |||||||
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | |||||||
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов | |||||||
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | |||||||
2.1.3 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | |||||||
2.1.4 | ипотечные и иные ссуды, в том числе предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, с коэффициентом риска 75 процентов | |||||||
2.1.5 | требования участников клиринга | |||||||
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | |||||||
2.2.1 | с коэффициентом риска 130 процентов | |||||||
2.2.2 | с коэффициентом риска 150 процентов | |||||||
2.2.3 | с коэффициентом риска 250 процентов | |||||||
2.2.4 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | |||||||
2.2.4.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | |||||||
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | |||||||
3.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | |||||||
3.2 | с коэффициентом риска 120 процентов | |||||||
3.3 | с коэффициентом риска 130 процентов | |||||||
3.4 | с коэффициентом риска 150 процентов | |||||||
3.5 | с коэффициентом риска 170 процентов | |||||||
3.6 | с коэффициентом риска 210 процентов | |||||||
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | |||||||
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | |||||||
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | |||||||
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | |||||||
4.4 | по финансовым инструментам без риска | |||||||
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам |
Подраздел 2.2. Операционный риск
тыс. руб. (кол-во)
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | |||
6.1 | доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | |||
6.1.1 | чистые процентные доходы | |||
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | |||
6.2 | количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
тыс. руб.
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | |||
7.1 | процентный риск | |||
7.2 | фондовый риск | |||
7.3 | валютный риск | |||
7.4 | товарный риск |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
тыс. руб.
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период | Данные на начало отчетного года |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 6.1 | |||
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | ||||
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | ||||
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | ||||
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России N 590-П и N 611-П | по решению уполномоченного органа | |||||||
процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | |||||||
1.1 | ссуды | |||||||
2 | Реструктурированные ссуды | |||||||
3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | |||||||
4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | |||||||
4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | |||||||
5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | |||||||
6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | |||||||
7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | |||||||
8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России N 2732-У
тыс. руб.
Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с Положением Банка России N 611-П | в соответствии с Указанием Банка России N 2732-У | итого | ||||
1. | Ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
2. | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
3. | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями |
Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах
тыс. руб.
Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость обремененных активов | Балансовая стоимость необремененных активов | ||
---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе по обязательствам перед Банком России | всего | в том числе пригодных для предоставления в качестве обеспечения Банку России | ||
1 | Всего активов, в том числе: | ||||
2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | ||||
2.1 | кредитных организаций | ||||
2.2 | юридических лиц, не являющихся кредитными организациями | ||||
3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | ||||
3.1 | кредитных организаций | ||||
3.2 | юридических лиц, не являющихся кредитными организациями | ||||
4 | Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях | ||||
5 | Межбанковские кредиты (депозиты) | ||||
6 | Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями | ||||
7 | Ссуды, предоставленные физическим лицам | ||||
8 | Основные средства | ||||
9 | Прочие активы |
Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
4 165 - в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд
3 301 - 1.2 изменения качества ссуд
487 - 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России
0 - 1.4 иных причин
377 - 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
1 242 - в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд
287 - 2.2 погашения ссуд
835 - 2.3 изменения качества ссуд
120 - 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России
0 - 2.5 иных причин
0
Страница была полезной?