Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
354
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 5.1 | 364 280 011 | 304 280 011 | ||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 5.1 | 198 578 011 | 138 578 011 | ||
| 1.2 | привилегированными акциями | 5.1 | 165 702 000 | 165 702 000 | ||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 5.1 | 124 420 325 | 112 475 006 | ||
| 2.1 | прошлых лет | 5.1 | 124 420 325 | 112 475 006 | ||
| 2.2 | отчетного года | 5.1 | ||||
| 3 | Резервный фонд | 5.1 | 6 898 016 | 4 564 980 | ||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.1 | ||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | 5.1 | 1 063 | 917 | ||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 5.1 | 495 599 415 | 421 320 914 | ||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | 5.1 | ||||
| 8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 5.1 | ||||
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 5.1 | 3 224 932 | 2 356 859 | ||
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 5.1 | 1 612 607 | 382 567 | ||
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | 5.1 | ||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 5.1 | ||||
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | 5.1 | ||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | 5.1 | ||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | 5.1 | ||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 5.1 | 9 756 000 | 9 694 933 | ||
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | 5.1 | ||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5.1 | ||||
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5.1 | ||||
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 5.1 | ||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5.1 | ||||
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 5.1 | ||||
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5.1 | ||||
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | 5.1 | ||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5.1 | ||||
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5.1 | ||||
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.1 | ||||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 5.1 | ||||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27) | 5.1 | 14 593 539 | 12 434 359 | ||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 5.1 | 481 005 876 | 408 886 555 | ||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 5.1 | ||||
| 31 | классифицируемые как капитал | 5.1 | ||||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 5.1 | ||||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.1 | 20 244 100 | 19 637 520 | ||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 5.1 | ||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.1 | ||||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 5.1 | 20 244 100 | 19 637 520 | ||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 5.1 | ||||
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | 5.1 | ||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 5.1 | ||||
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 5.1 | ||||
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5.1 | 854 917 | 1 777 679 | ||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 5.1 | 854 917 | 1 777 679 | ||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 5.1 | 806 232 | 1 571 242 | ||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 5.1 | ||||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 5.1 | 48 685 | 206 437 | ||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 5.1 | ||||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 5.1 | ||||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 5.1 | ||||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 5.1 | 854 917 | 1 777 679 | ||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 5.1 | 19 389 183 | 17 859 841 | ||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 5.1 | 500 395 059 | 426 746 396 | ||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 5.1 | 219 360 712 | 202 961 883 | ||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.1 | 8 168 208 | 9 799 122 | ||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 5.1 | 469 | 568 | ||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.1 | ||||
| 50 | Резервы на возможные потери | 5.1 | ||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 5.1 | 227 529 389 | 212 761 573 | ||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 5.1 | ||||
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | 5.1 | ||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 5.1 | ||||
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 5.1 | 2 015 935 | 1 497 179 | ||
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5.1 | ||||
| 56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 5.1 | ||||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 5.1 | ||||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 5.1 | ||||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 5.1 | ||||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 5.1 | ||||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 5.1 | ||||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 5.1 | ||||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 5.1 | 2 015 935 | 1 497 179 | ||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 5.1 | 225 513 454 | 211 264 394 | ||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 5.1 | 725 908 513 | 638 010 790 | ||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | 5.1, 5.3 | ||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.1, 5.3 | ||||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 5.1, 5.3 | 5 499 577 254 | 5 036 051 743 | ||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 5.1, 5.3 | 5 498 518 163 | 5 032 012 947 | ||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 5.1, 5.3 | 5 495 913 521 | 5 030 172 573 | ||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 5.2 | 9 | 8 | ||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 5.2 | 9 | 8 | ||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 5.2 | 13 | 13 | ||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 5.2 | 2 | 1 | ||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 5.2 | 1 | 1 | ||
| 66 | антициклическая надбавка | 5.2 | 0 | 0 | ||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | 5.2 | 0 | 0 | ||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 5.2 | 3 | 2 | ||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 5.2 | 5 | 5 | ||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 5.2 | 6 | 6 | ||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 5.2 | 8 | 8 | ||
| Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 5.1 | 365 152 | 137 981 | ||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 5.1 | 195 722 | 11 270 727 | ||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 5.1 | ||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5.1 | 16 528 459 | 24 867 758 | ||
| Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | |||||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 4,5 | 2 990 802 597 | 2 829 058 032 | 1 978 627 976 | 2 937 520 381 | 2 739 563 727 | 2 206 842 931 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 4,5 | 709 254 352 | 708 662 380 | 0 | 493 607 420 | 493 475 556 | 0 |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 4,5 | 500 868 681 | 500 868 681 | 0 | 287 939 595 | 287 939 595 | 0 |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 4,5 | 192 036 991 | 191 478 273 | 0 | 186 972 651 | 186 840 862 | 0 |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 4,5 | 182 480 506 | 182 450 066 | 36 490 014 | 35 074 329 | 35 042 954 | 7 008 593 |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4,5 | 1 734 395 | 1 734 395 | 346 879 | 3 366 939 | 3 340 876 | 668 175 |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 4,5 | 174 102 237 | 174 097 103 | 34 819 421 | 26 745 463 | 26 745 263 | 5 349 053 |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 4,5 | 2 243 555 | 2 185 121 | 1 092 561 | 30 049 816 | 29 437 203 | 14 718 600 |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 4,5 | 2 243 555 | 2 185 121 | 1 092 561 | 30 012 018 | 29 399 405 | 14 699 703 |
| 1.4.1 | 4,5 | 29 485 829 | 19 228 873 | 19 228 873 | 65 782 818 | 64 264 508 | 64 264 508 | |
| 1.4.2 | 4,5 | 1 398 109 401 | 1 282 355 029 | 1 282 355 029 | 1 315 279 752 | 1 171 548 076 | 1 171 548 076 | |
| 1.4.3 | 4,5 | 114 519 001 | 109 260 283 | 109 260 283 | 271 146 348 | 261 491 667 | 261 491 667 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 4,5 | 10 580 129 | 10 569 872 | 15 854 808 | 7 015 509 | 7 015 447 | 10 523 171 |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 4,5 | 117 201 950 | 116 843 093 | 29 680 557 | 182 119 364 | 181 726 899 | 34 191 962 |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 4,5 | 4 613 269 | 4 577 658 | 2 288 829 | 5 339 290 | 5 293 418 | 2 646 709 |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 4,5 | 26 718 743 | 26 505 970 | 18 554 179 | 27 958 154 | 27 734 764 | 19 414 335 |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 4,5 | 71 485 499 | 71 485 499 | 3 841 661 | 134 255 356 | 134 255 356 | 7 010 491 |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 4,5 | 2 063 352 554 | 1 837 324 333 | 2 391 214 267 | 1 518 459 170 | 1 356 449 090 | 1 710 290 597 |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 4,5 | 856 641 984 | 793 108 609 | 872 419 470 | 828 783 160 | 774 847 610 | 852 332 371 |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 4,5 | 337 806 977 | 305 422 206 | 397 048 867 | 245 783 752 | 236 033 081 | 306 843 006 |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 4,5 | 855 373 914 | 725 273 992 | 1 087 910 988 | 417 235 733 | 318 922 730 | 484 456 326 |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 4,5 | 13 447 270 | 13 447 270 | 33 618 175 | 26 556 227 | 26 556 227 | 66 390 568 |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 4,5 | 15 253 096 | 14 442 046 | 36 229 733 | 10 742 163 | 10 609 666 | 31 684 348 |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 4,5 | 3 827 132 | 3 721 283 | 4 093 411 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 4,5 | 19 136 | 17 702 | 24 782 | 5 839 | 5 205 | 7 287 |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 4,5 | 11 406 006 | 10 702 275 | 32 106 824 | 10 660 525 | 10 531 346 | 31 594 036 |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 4,5 | 2 370 913 592 | 2 358 990 405 | 307 365 881 | 2 128 522 442 | 2 111 856 837 | 318 128 181 |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 4,5 | 400 042 683 | 393 797 656 | 307 327 264 | 424 510 894 | 414 865 700 | 318 128 181 |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 4,5 | 157 688 | 156 661 | 38 617 | 1 878 008 | 1 876 981 | 0 |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 4,5 | 1 970 713 221 | 1 965 036 088 | 0 | 1 702 133 540 | 1 695 114 156 | 0 |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 4,5 | 209 749 509 | 53 798 700 | 277 265 721 | 58 263 878 | ||
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
Подраздел 2.3. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе: | |||
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | |||
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | |||
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | |||
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.1.1 | общий | |||
| 7.1.2 | специальный | |||
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | |||
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | |||
| 7.2.1 | общий | |||
| 7.2.2 | специальный | |||
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | |||
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | |||
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.4.1 | основной товарный риск | |||
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | |||
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | ||||
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | ||||
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | ||||
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | ||||
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
| Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
| процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
| 1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 145 696 987 | 41,69 | 60 741 257 | 4,05 | 5 900 349 | -37,64 | -54 840 908 |
| 1.1 | ссуды | 104 887 913 | 38,46 | 40 336 720 | 5,41 | 5 671 907 | -33,05 | -34 664 813 |
| 2 | Реструктурированные ссуды | 975 860 266 | 9,04 | 88 184 878 | 1,73 | 16 914 760 | -7,31 | -71 270 118 |
| 3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 125 885 260 | 13,25 | 16 682 133 | 0,58 | 727 037 | -12,67 | -15 955 096 |
| 4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 797 126 305 | 18,98 | 151 295 194 | 1,23 | 9 784 186 | -17,75 | -141 511 008 |
| 4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 251 608 255 | 20,62 | 51 872 510 | 0,72 | 1 806 340 | -19,90 | -50 066 170 |
| 5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 105 085 198 | 21,00 | 22 066 973 | 0,64 | 668 092 | -20,36 | -21 398 881 |
| 6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 10 734 280 | 21,00 | 2 254 199 | 0,08 | 8 448 | -20,92 | -2 245 751 |
| 7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 10 114 314 | 50,00 | 5 057 157 | 1,45 | 146 878 | -48,55 | -4 910 279 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
| 1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 500 395 059 | 452 938 068 | 441 003 430 | 0 | |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 5 935 346 178 | 5 700 284 192 | 5 755 353 842 | 0 | |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 8 | 8 | 8 | 0 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | |||||||||||||
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10200354В | 20100354В | 20200354В | CH0229318099 | XS0800582255 | XS0964797194 | XS0954024617 | XS0779213460 | XS0975320879 | XS0848137708 | не применимо | не применимо | не применимо |
| 3 | Применимое право | |||||||||||||
| Регулятивные условия | ||||||||||||||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | дополнительный капитал | не применимо | добавочный капитал не применимо |
не применимо | не применимо | не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | не соответствует | дополнительный капитал | дополнительный капитал дополнительный капитал |
дополнительный капитал | добавочный капитал | добавочный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | привелегированные акции | привелегированные акции | субординированный облигационный заем | субординированный облигационный заем | субординированный облигационный заем | субординированный облигационный заем | субординированный облигационный заем | субординированный облигационный заем | субординированный облигационный заем | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 29294182 | 39954000 | 125748000 | 20931785 | 13500000 | 907964 | 13924056 | 8168208 | 43512675 | 16364600 41652300 |
38433900 | 2833600 | 1045900 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | |||||||||||||
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | акционерный капитал | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 27.03.2015 | 31.12.2014 | 13.08.2015 | 13.02.2014 | 29.06.2012 | 21.08.2013 | 17.07.2013 | 04.05.2012 | 30.09.2013 | 25.10.2012 | 29.04.2015 | 28.07.2017 | 12.09.2017 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | бессрочный | бессрочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | 13.05.2024 | 29.06.2024 | 21.11.2018 | 17.07.2020 | 03.05.2019 | 28.12.2023 | 25.04.2073 | 31.12.2042 | не применимо | не применимо |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | дата досрочного возврата 13.05.2019, цена досрочного погашения составляет 100% | дата досрочного возврата 29.06.2019, цена досрочного погашения составляет 100% | не применимо | не применимо | не применимо | дата досрочного возврата 28.12.2018, цена досрочного погашения составляет 100% | дата досрочного возврата 25.04.2018, цена досрочного погашения составляет 100% | досрочный возврат не ранее чем через 5 лет с даты включения депозита в состав источников дополнительного капитала | не применимо | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | в даты купонных платежей (25 апреля и 25 октября после 25.04.2024) | не применимо | не применимо | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||||||||
| 17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | не применимо | не применимо | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | плавающая ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
| 18 | Ставка | не применимо/ | не применимо/ | не применимо/ | 5.75/ | 8.75/ | 5.75/ | 6.5/ | 7.25/ | 7.496/ | 7.875/ / |
не применимо/ | 0/ | 0/ |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | не применимо | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | не применимо | не применимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | выплата осуществляется обязательно | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | не применимо | не применимо |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | кумулятивный | не применимо | не применимо |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | в случае снижения норматива Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления от АСВ о принятии решения о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства в соответствии со ст. 25.1 ФЗ от 02.12.1990г. №395-1 | не применимо | не применимо |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью или частично | не применимо | не применимо |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | обязательная | не применимо | не применимо |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | базовый капитал | не применимо | не применимо |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | Банк ГПБ (АО) | не применимо | не применимо |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | нет | да | да |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | В соотв.с 86-ФЗ БР обязан направить в КО требование о приведении в соотв.величины СС и размера УК при снижении СС ниже велич. УК. В соотв.с 127-ФЗ БР может принять решение об уменьш.размера УК КО до велич. СС, а если СС имеет отриц. значение, до 1 руб. | В соотв.с 86-ФЗ БР обязан направить в КО требование о приведении в соотв.величины СС и размера УК при снижении СС ниже велич. УК. В соотв.с 127-ФЗ БР может принять решение об уменьш.размера УК КО до велич. СС, а если СС имеет отриц. значение, до 1 руб. | В соотв.с 86-ФЗ БР обязан направить в КО требование о приведении в соотв.величины СС и размера УК при снижении СС ниже велич. УК. В соотв.с 127-ФЗ БР может принять решение об уменьш.размера УК КО до велич. СС, а если СС имеет отриц. значение, до 1 руб. | снижение норматива Н1.1 ниже 2% или получение уведомления от АСВ о решении реализовать в отношении Банка меры по предупреждению банкротства в соответствии с пп. 3 и 4 части 1 ст.2 Федерального закона от 27.10.2008 №175-ФЗ | снижение норматива Н1.1 ниже 2% или получение уведомления от АСВ о решении реализовать в отношении Банка меры по предупреждению банкротства в соответствии с пп. 3 и 4 части 1 ст.2 Федерального закона от 27.10.2008 №175-ФЗ | снижение норматива Н1.1 ниже 2% или получение уведомления от АСВ о решении реализовать в отношении Банка меры по предупреждению банкротства в соответствии с пп. 3 и 4 части 1 ст.2 Федерального закона от 27.10.2008 №175-ФЗ | снижение норматива Н1.1 ниже 2% или получение уведомления от АСВ о решении реализовать в отношении Банка меры по предупреждению банкротства в соответствии с пп. 3 и 4 части 1 ст.2 Федерального закона от 27.10.2008 №175-ФЗ | не применимо | снижение норматива Н1.1 ниже 2% или получение уведомления от АСВ о решении реализовать в отношении Банка меры по предупреждению банкротства в соответствии с пп. 3 и 4 части 1 ст.2 Федерального закона от 27.10.2008 №175-ФЗ | снижение норматива Н1.1 ниже 2% или получение уведомления от АСВ о решении реализовать в отношении Банка меры по предупреждению банкротства в соответствии с пп. 3 и 4 части 1 ст.2 Федерального закона от 27.10.2008 №175-ФЗ | не применимо | снижение норматива Н1.1 ниже 5.125% или в случае утверждения плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка предусматривающих оказание Банком России или АСВ финансовой помощи | снижение норматива Н1.1 ниже 5.125% или в случае утверждения плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка предусматривающих оказание Банком России или АСВ финансовой помощи |
| 32 | Полное или частичное списание | всегда частично | всегда частично | всегда частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | не применимо | полностью или частично | полностью или частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | не применимо | постоянный | постоянный | не применимо | постоянный | постоянный |
| 34 | Механизм восстановления | не используется | не используется | не используется | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | инструменты, включаемые в добавочный и дополнительный капитал согласно данным граф 4-11 настоящего отчета | инструменты, включаемые в добавочный и дополнительный капитал согласно данным граф 4-11 настоящего отчета | инструменты, включаемые в добавочный и дополнительный капитал согласно данным граф 4-11 настоящего отчета | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | да | да | да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не отвечает условиям, изложенным в пункте 3.1.8.1.2 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П | не применимо | 1) не отвечает условиям, изложенным в пункте 2.3.4 Положения № 395-П; 2) соответствует пункту 3.1.8.1 для признания в качестве инструментов дополнительного капитала в соответствии с Положением №395-П | не применимо | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 193 611 445
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 78 396 798
- 1.2 изменения качества ссуд 67 062 104
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 18 139 511
- 1.4 иных причин 30 013 032
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 191 652 721
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 20 094 122
- 2.2 погашения ссуд 73 626 921
- 2.3 изменения качества ссуд 60 639 010
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 22 180 415
- 2.5 иных причин 15 112 253
Страница была полезной?