Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3279
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 5 | 10 000 | 10 000 | ||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 5 | 10 000 | 10 000 | ||
| 1.2 | привилегированными акциями | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 5 | -161 113 368 | -16 201 078 | ||
| 2.1 | прошлых лет | 5 | -16 173 781 | -1 988 886 | ||
| 2.2 | отчетного года | 5 | -144 939 587 | -14 212 192 | ||
| 3 | Резервный фонд | 5 | 1 500 | 1 500 | ||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 5 | -161 101 868 | -16 189 578 | ||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 5 | 188 645 | 47 161 | 180 852 | 120 568 |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 5 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5 | 11 558 605 | 2 889 651 | 160 500 | 107 000 |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5 | 4 298 119 | 1 074 529 | 1 666 | 1 111 |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 5 | 15 345 429 | 43 467 069 | ||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27) | 5 | 31 390 798 | 43 910 087 | ||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 5 | -192 492 666 | -60 099 665 | ||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 5 | 0 | 0 | ||
| 31 | классифицируемые как капитал | 5 | 0 | 0 | ||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 5 | 0 | 0 | ||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 5 | 0 | 0 | ||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 5 | 2 562 818 | 640 704 | 0 | 0 |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5 | 1 121 690 | 121 679 | ||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 5 | 1 121 690 | 121 679 | ||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 5 | 47 161 | 120 568 | ||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 5 | 0 | 0 | ||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 5 | 1 074 529 | 1 111 | ||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 5 | 0 | 0 | ||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 5 | 0 | 0 | ||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 5 | 11 660 921 | 43 345 390 | ||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 5 | 15 345 429 | 43 467 069 | ||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 5 | 0 | 0 | ||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 5 | -192 492 666 | -60 099 665 | ||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 5 | 1 634 524 | 1 620 788 | ||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 50 | Резервы на возможные потери | |||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 5 | 1 634 524 | 1 620 788 | ||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | 116 461 | 77 641 |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5 | 13 295 445 | 44 849 717 | ||
| 56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 5 | 2 793 088 | 16 587 451 | ||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 5 | 0 | 0 | ||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 5 | 0 | 0 | ||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 5 | 640 704 | 0 | ||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 5 | 1 341 467 | 14 803 579 | ||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 5 | 810 917 | 1 783 872 | ||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 5 | 0 | 0 | ||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 5 | 13 295 445 | 44 966 178 | ||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 5 | 0 | 0 | ||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 5 | -192 492 666 | -60 099 665 | ||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 5 | 603 673 337 | 439 911 270 | ||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 5 | 603 673 337 | 439 911 270 | ||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 5 | 604 314 041 | 439 853 038 | ||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 5 | 0 | 0 | ||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 5 | 0 | 0 | ||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 5 | 0 | 0 | ||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 5 | 6 | 5 | ||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 5 | 1 | 1 | ||
| 66 | антициклическая надбавка | 5 | 0 | 0 | ||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | 5 | ||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 5 | 6 | 6 | ||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 5 | 8 | 8 | ||
| Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | ||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | ||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5 | 0 | 0 | ||
| Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 5 | 0 | 0 | ||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 5 | 0 | 0 | ||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 5 | 0 | 0 | ||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 8.1.1 | 221 217 718 | 91 369 225 | 83 774 886 | 182 818 919 | 111 793 491 | 96 134 252 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 8.1.1 | 6 965 952 | 6 965 952 | 0 | 15 944 838 | 15 944 838 | 0 |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 8.1.1 | 5 387 173 | 5 387 173 | 0 | 6 499 403 | 6 499 303 | 0 |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 8.1.1 | 159 118 | 159 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 8.1.1 | 785 484 | 785 484 | 157 097 | 196 447 | 196 447 | 39 289 |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 8.1.1 | 99 049 | 99 049 | 19 810 | 192 913 | 192 913 | 38 583 |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 8.1.1 | 212 471 158 | 83 617 789 | 83 617 789 | 165 570 743 | 94 766 693 | 94 766 693 |
| 1.4.1 | ссудная задолженность юридических лиц | 65 007 290 | 44 488 543 | 44 488 543 | 53 672 423 | 40 839 445 | 40 839 445 | |
| 1.4.2 | ссудная задолженность физических лиц | 79 239 320 | 27 585 506 | 27 585 506 | 91 805 422 | 45 681 669 | 45 681 669 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 8.1.1 | 995 124 | 0 | 0 | 1 106 891 | 885 513 | 1 328 270 |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 8.1.1 | 4 280 153 | 4 280 153 | 214 008 | 3 681 800 | 3 681 800 | 382 914 |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 8.1.1 | 4 280 153 | 4 280 153 | 214 008 | 3 681 800 | 3 681 800 | 382 914 |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 8.1.1 | 326 266 960 | 222 591 260 | 386 274 267 | 78 165 989 | 55 228 893 | 168 301 981 |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 8.1.1 | 31 879 683 | 23 003 569 | 25 303 926 | 9 487 542 | 3 252 514 | 3 577 765 |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 8.1.1 | 103 308 768 | 80 963 844 | 105 252 998 | 7 450 706 | 7 331 635 | 9 531 126 |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 8.1.1 | 175 768 788 | 110 837 291 | 166 255 937 | 52 509 208 | 36 624 201 | 54 936 302 |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 8.1.1 | 8 863 519 | 6 910 184 | 86 377 300 | 8 718 533 | 8 020 543 | 100 256 788 |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 8.1.1 | 5 842 830 | 5 784 402 | 72 305 025 | 7 196 587 | 7 124 621 | 89 057 763 |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 8.1.1 | 6 444 301 | 2 304 094 | 3 316 604 | 7 456 859 | 3 354 556 | 4 808 325 |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 8.1.1 | 816 | 777 | 855 | 1 639 | 1 590 | 1 749 |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 8.1.1 | 5 724 392 | 2 044 053 | 2 861 674 | 6 670 489 | 3 044 618 | 4 262 465 |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 8.1.1 | 604 961 | 223 416 | 379 807 | 656 773 | 264 438 | 449 545 |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 8.1.1 | 78 888 | 33 663 | 67 326 | 85 717 | 38 103 | 76 206 |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 8.1.1 | 33 671 | 2 056 | 6 168 | 40 333 | 5 494 | 16 482 |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 8.1.1 | 2 360 999 | 1 384 267 | 0 | 21 058 769 | 20 729 472 | 817 064 |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 8.1.1 | 816 725 | 0 | 0 | 860 067 | 817 064 | 817 064 |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 8.1.1 | 1 544 274 | 1 384 267 | 0 | 20 198 702 | 19 912 408 | 0 |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подраздел 2.3. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе: | 3 705 509 | 4 816 833 | |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 24 703 395 | 32 112 221 | |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 15 942 972 | 20 772 282 | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 8 760 423 | 11 339 939 | |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 84 414 895 | 109 198 088 | |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 5 350 684 | 5 828 711 | |
| 7.1.1 | общий | 1 802 555 | 1 770 592 | |
| 7.1.2 | специальный | 3 548 129 | 4 058 119 | |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 462 344 | 0 | |
| 7.2.1 | общий | 231 172 | 0 | |
| 7.2.2 | специальный | 231 172 | 0 | |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 940 164 | 2 907 136 | |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.4.1 | основной товарный риск | 0 | 0 | |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 0 | |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 4.1 | 241 537 704 | 142 698 704 | 98 839 000 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 4.1 | 133 765 048 | 47 875 582 | 85 889 466 |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 4.1 | 106 795 923 | 94 175 686 | 12 620 237 |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 4.1 | 976 733 | 647 436 | 329 297 |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
| Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
| процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
| 1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 26 821 617 | 50,00 | 13 410 808 | 54,94 | 14 736 993 | 4,94 | 1 326 185 |
| 1.1 | ссуды | 23 230 873 | 50,00 | 11 615 436 | 56,64 | 13 158 153 | 6,64 | 1 542 717 |
| 2 | Реструктурированные ссуды | 102 026 208 | 2,68 | 2 731 093 | 21,50 | 21 931 093 | 18,82 | 19 200 000 |
| 3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 56 911 903 | 19,89 | 11 318 630 | 16,65 | 9 475 034 | -3,24 | -1 843 596 |
| 4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
| 1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 6 | -192 492 666 | -157 899 043 | -80 231 462 | -66 776 420 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 6 | 363 117 001 | 400 663 484 | 286 302 311 | 250 523 272 |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | Банк 'ТРАСТ' (ПАО) |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10603279B |
| 3 | Применимое право | 643 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Регулятивные условия | ||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | базовый капитал |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 10000 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 10 000 RUB |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 12.03.2015 29.04.2015 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | ||
| 17 | Тип ставки по инструменту | плавающая ставка |
| 18 | Ставка | 0 |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | не конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | да |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | В соответствии с ФЗ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. В соответствии с ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ Банк России может принять решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение, до 1 рубля. |
| 32 | Полное или частичное списание | всегда частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | постоянно |
| 34 | Механизм восстановления | не используется |
| 35 | Субординированность инструмента | нет |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 78 542 018
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 1 526 875
- 1.2 изменения качества ссуд 58 088 004
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 11 150 551
- 1.4 иных причин 7 776 588
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 30 666 436
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 2 606 060
- 2.2 погашения ссуд 14 384 240
- 2.3 изменения качества ссуд 1 569 888
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 9 067 839
- 2.5 иных причин 3 038 409
Страница была полезной?