Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3279
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 5 | 10 000 | 10 000 | ||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 5 | 10 000 | 10 000 | ||
| 1.2 | привилегированными акциями | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 5 | -22 021 412 | -16 201 078 | ||
| 2.1 | прошлых лет | 5 | -16 180 279 | -1 988 886 | ||
| 2.2 | отчетного года | 5 | -5 841 133 | -14 212 192 | ||
| 3 | Резервный фонд | 5 | 1 500 | 1 500 | ||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 5 | -22 009 912 | -16 189 578 | ||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 5 | 224 936 | 56 234 | 180 852 | 120 568 |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 5 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5 | 214 000 | 53 500 | 160 500 | 107 000 |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5 | 2 222 | 555 | 1 666 | 1 111 |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 5 | 44 325 350 | 43 467 069 | ||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 5 | 44 766 508 | 43 910 087 | ||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 5 | -66 776 420 | -60 099 665 | ||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 5 | 0 | 0 | ||
| 31 | классифицируемые как капитал | 5 | 0 | 0 | ||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 5 | 0 | 0 | ||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 5 | 0 | 0 | ||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5 | 56 789 | 121 679 | ||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 5 | 56 789 | 121 679 | ||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 5 | 56 234 | 120 568 | ||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 5 | 0 | 0 | ||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 5 | 555 | 1 111 | ||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 5 | 0 | 0 | ||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 5 | 0 | 0 | ||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 5 | 44 268 561 | 43 345 390 | ||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 5 | 44 325 350 | 43 467 069 | ||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 5 | 0 | 0 | ||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 5 | -66 776 420 | -60 099 665 | ||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 5 | 1 620 788 | 1 620 788 | ||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 50 | Резервы на возможные потери | |||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 5 | 1 620 788 | 1 620 788 | ||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 5 | 144 327 | 36 082 | 116 461 | 77 641 |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5 | 45 745 022 | 44 849 717 | ||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 5 | 8 282 214 | 16 587 451 | ||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 5 | 0 | 0 | ||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 5 | 0 | 0 | ||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 5 | 0 | 0 | ||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 5 | 7 401 432 | 14 803 579 | ||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 5 | 880 782 | 1 783 872 | ||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 5 | 0 | 0 | ||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 5 | 45 889 349 | 44 966 178 | ||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 5 | 0 | 0 | ||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 5 | -66 776 420 | -60 099 665 | ||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 5 | 464 144 582 | 439 911 270 | ||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 5 | 464 144 582 | 439 911 270 | ||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 5 | 464 090 459 | 439 853 038 | ||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 5 | 0 | 0 | ||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 5 | 0 | 0 | ||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 5 | 0 | 0 | ||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 5 | 6 | 5 | ||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 5 | 1 | 1 | ||
| 66 | антициклическая надбавка | 5 | 0 | 0 | ||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | 5 | ||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 5 | 6 | 6 | ||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 5 | 8 | 8 | ||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | ||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | ||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5 | 0 | 0 | ||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 5 | 0 | 0 | ||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 5 | 0 | 0 | ||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 5 | 0 | 0 | ||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 8.1.1 | 199 307 284 | 123 960 182 | 91 890 228 | 182 818 919 | 111 793 491 | 96 134 252 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 8.1.1 | 29 913 767 | 29 913 767 | 0 | 15 944 838 | 15 944 838 | 0 |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 8.1.1 | 7 960 959 | 7 960 959 | 0 | 6 499 403 | 6 499 303 | 0 |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 8.1.1 | 74 805 | 74 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 8.1.1 | 3 205 893 | 3 205 893 | 641 179 | 196 447 | 196 447 | 39 289 |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 8.1.1 | 3 203 609 | 3 203 609 | 640 722 | 192 913 | 192 913 | 38 583 |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 8.1.1 | 165 166 307 | 90 023 469 | 90 023 469 | 165 570 743 | 94 766 693 | 94 766 693 |
| 1.4.1 | ссудная задолженность юридических лиц | 60 838 060 | 47 691 466 | 47 691 466 | 53 672 423 | 40 839 445 | 40 839 445 | |
| 1.4.2 | ссудная задолженность физических лиц | 88 747 975 | 37 947 308 | 37 947 308 | 91 805 422 | 45 681 669 | 45 681 669 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 8.1.1 | 1 021 317 | 817 053 | 1 225 580 | 1 106 891 | 885 513 | 1 328 270 |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 8.1.1 | 2 787 501 | 2 787 501 | 327 977 | 3 681 800 | 3 681 800 | 382 914 |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 8.1.1 | 2 787 501 | 2 787 501 | 327 977 | 3 681 800 | 3 681 800 | 382 914 |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 8.1.1 | 75 519 418 | 53 779 564 | 165 662 475 | 78 165 989 | 55 228 893 | 168 301 981 |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 8.1.1 | 9 115 577 | 3 264 538 | 3 590 992 | 9 487 542 | 3 252 514 | 3 577 765 |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 8.1.1 | 7 390 464 | 7 280 161 | 9 464 210 | 7 450 706 | 7 331 635 | 9 531 126 |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 8.1.1 | 50 354 333 | 35 257 140 | 52 885 710 | 52 509 208 | 36 624 201 | 54 936 302 |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 8.1.1 | 8 659 044 | 7 977 725 | 99 721 563 | 8 718 533 | 8 020 543 | 100 256 788 |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 8.1.1 | 7 184 358 | 7 112 514 | 88 906 425 | 7 196 587 | 7 124 621 | 89 057 763 |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 8.1.1 | 7 190 445 | 3 073 342 | 4 412 032 | 7 456 859 | 3 354 556 | 4 808 325 |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 8.1.1 | 1 501 | 1 456 | 1 602 | 1 639 | 1 590 | 1 749 |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 8.1.1 | 6 416 432 | 2 767 567 | 3 874 594 | 6 670 489 | 3 044 618 | 4 262 465 |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 8.1.1 | 646 966 | 260 994 | 443 690 | 656 773 | 264 438 | 449 545 |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 8.1.1 | 84 912 | 38 624 | 77 248 | 85 717 | 38 103 | 76 206 |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 8.1.1 | 38 788 | 4 436 | 13 308 | 40 333 | 5 494 | 16 482 |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 8.1.1 | 13 434 033 | 13 310 738 | 759 425 | 21 058 769 | 20 729 472 | 817 064 |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 8.1.1 | 799 394 | 759 425 | 759 425 | 860 067 | 817 064 | 817 064 |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 8.1.1 | 12 634 639 | 12 551 313 | 0 | 20 198 702 | 19 912 408 | 0 |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
Подраздел 2.3. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | |||
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | |||
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | |||
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | |||
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.1.1 | общий | |||
| 7.1.2 | специальный | |||
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | |||
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | |||
| 7.2.1 | общий | |||
| 7.2.2 | специальный | |||
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | |||
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | |||
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.4.1 | основной товарный риск | |||
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | |||
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | ||||
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | ||||
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | ||||
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | ||||
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
| Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
| процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
| 1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 30 699 124 | 50,00 | 15 349 562 | 1,70 | 522 001 | -48,30 | -14 827 561 |
| 1.1 | ссуды | 29 589 976 | 50,00 | 14 794 988 | 1,75 | 517 337 | -48,25 | -14 277 651 |
| 2 | Реструктурированные ссуды | 6 751 455 | 4,66 | 314 544 | 2,36 | 159 388 | -2,30 | -155 156 |
| 3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 42 329 504 | 19,26 | 8 152 676 | 1,55 | 655 637 | -17,71 | -7 497 039 |
| 4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 993 511 | 21,00 | 208 637 | 1,00 | 9 935 | -20,00 | -198 702 |
| 6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 16 900 | 50,00 | 8 450 | 1,00 | 169 | -49,00 | -8 281 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
| 1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 6 | -66 776 420 | -60 099 665 | -45 740 130 | -33 658 529 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 6 | 250 523 272 | 233 754 393 | 287 641 862 | 269 468 088 |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | Банк 'ТРАСТ' (ПАО) |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10603279B |
| 3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Регулятивные условия | ||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | базовый капитал |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 10000 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 10 000 RUB |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 12.03.2015 29.04.2015 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | ||
| 17 | Тип ставки по инструменту | плавающая ставка |
| 18 | Ставка | 0 |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | не конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | да |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | В соответствии с ФЗ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. В соответствии с ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ Банк России может принять решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение, до 1 рубля. |
| 32 | Полное или частичное списание | всегда частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | постоянно |
| 34 | Механизм восстановления | не используется |
| 35 | Субординированность инструмента | нет |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6 072 472
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 354 490
- 1.2 изменения качества ссуд 3 800 132
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 1 377 749
- 1.4 иных причин 540 101
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2 604 071
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 4 265
- 2.2 погашения ссуд 108 471
- 2.3 изменения качества ссуд 145 630
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 2 076 796
- 2.5 иных причин 268 909
Страница была полезной?