Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер
2673
БИК
44525974
Почтовый адрес
123060, г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 6.2 | 6 772 000 | 6 772 000 | ||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 6.2 | 6 772 000 | 6 772 000 | ||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 6.2 | 14 630 390 | 11 005 131 | ||
2.1 | прошлых лет | 6.2 | 7 710 706 | 11 005 131 | ||
2.2 | отчетного года | 6.2 | 6 919 684 | 0 | ||
3 | Резервный фонд | 6.2 | 338 600 | 338 600 | ||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | 0 | 0 | |||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 6.2 | 21 740 990 | 18 115 731 | ||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | 0 | 0 | |||
8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |||
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 6.2 | 204 714 | 35 593 | ||
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
13 | Доход от сделок секьюритизации | 0 | 0 | |||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | 0 | 0 | |||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | 0 | 0 | |||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | |||
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | 0 | 0 | |||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | ||||
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 6.2 | 136 476 | 0 | ||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 6.2 | 341 190 | 35 593 | ||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 6.2 | 21 399 800 | 18 080 138 | ||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | |||
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | 0 | 0 | |||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 6.2 | 136 476 | 0 | ||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 6.2 | 136 476 | 0 | ||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 0 | 0 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 136 476 | 0 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 6.2 | 21 399 800 | 18 080 138 | ||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 6.2 | 2 490 936 | 2 296 720 | ||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6.2 | 3 629 091 | 4 233 940 | ||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
50 | Резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 6.2 | 6 120 027 | 6 530 660 | ||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | ||||
56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | ||||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | ||||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 6.2 | 6 120 027 | 6 530 660 | ||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 6.2 | 27 519 827 | 24 610 798 | ||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | ||||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 248 407 661 | 194 696 248 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 248 407 661 | 194 696 248 | |||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 248 407 661 | 194 696 248 | |||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 9 | 9 | |||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 9 | 9 | |||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 11 | 13 | |||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | |||||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 0 | |||
66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
67 | надбавка за системную значимость банков | 0 | 0 | |||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 0 | ||||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | 9 | 9 | |||
70 | Норматив достаточности основного капитала | 9 | 9 | |||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 11 | 13 | |||
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | 0 | 0 | |||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | 0 | 0 | |||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 396 354 084 | 373 624 797 | 78 542 141 | 374 793 086 | 349 469 783 | 126 687 509 | |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 9 448 056 | 9 448 056 | 0 | 9 971 866 | 9 971 866 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 7 050 919 | 7 050 919 | 0 | 6 238 208 | 6 238 208 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 3 820 932 | 3 820 895 | 764 179 | 7 002 772 | 6 965 772 | 1 400 554 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 2 382 523 | 2 382 523 | 476 505 | 2 301 256 | 2 301 256 | 460 251 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 94 191 233 | 77 777 962 | 77 777 962 | 75 612 877 | 56 928 418 | 56 928 418 | |
1.4.1 | Задолженность физических лиц | 78 914 706 | 69 707 217 | 69 707 217 | 67 753 485 | 50 096 026 | 50 096 026 | |
1.4.2 | Задолженность юридических лиц | 2 924 277 | 2 924 277 | 2 924 277 | 2 566 700 | 2 566 700 | 2 566 700 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 6 382 260 | 6 382 260 | 128 850 | 6 750 752 | 6 750 752 | 488 052 | |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 6 382 260 | 6 382 260 | 128 850 | 6 750 752 | 6 750 752 | 488 052 | |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 15 081 639 | 13 793 768 | 16 264 323 | 3 860 319 | 3 333 258 | 4 899 806 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 11 086 136 | 10 588 523 | 11 647 376 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 1 971 233 | 1 583 398 | 2 058 417 | 1 174 169 | 919 603 | 1 195 484 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 1 898 510 | 1 496 087 | 2 244 130 | 2 602 310 | 2 329 815 | 3 494 722 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 125 760 | 125 760 | 314 400 | 83 840 | 83 840 | 209 600 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 43 272 407 | 26 771 877 | 45 965 255 | 34 535 185 | 28 185 471 | 46 805 409 | |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 27 663 649 | 23 125 207 | 32 375 289 | 30 129 978 | 24 743 170 | 34 640 438 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 35 628 | 890 | 1 514 | 350 880 | 202 362 | 344 015 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 548 | 107 | 214 | 25 432 | 14 908 | 29 816 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 3 397 836 | 2 761 933 | 8 285 799 | 3 073 238 | 2 519 683 | 7 559 049 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 1 088 610 | 883 740 | 5 302 439 | 955 657 | 705 348 | 4 232 091 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 54 523 756 | 52 834 333 | 182 715 | 39 689 383 | 38 657 987 | 75 769 | |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 26 000 | 26 000 | 33 800 | 28 000 | 28 000 | 36 400 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 290 000 | 229 100 | 148 915 | 76 667 | 60 568 | 39 369 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 54 207 756 | 52 579 233 | 0 | 39 584 716 | 38 569 419 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 1 443 720 | 1 531 785 | 5 728 408 | 5 881 831 |
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.2. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 5 747 557 | 4 824 681 | |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 38 317 049 | 32 164 543 | |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 26 462 489 | 19 688 967 | |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 11 854 560 | 12 475 576 | |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 35 238 238 | 17 157 700 | |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 2 819 059 | 1 372 616 | |
7.1.1 | общий | 688 279 | 282 067 | |
7.1.2 | специальный | 2 130 780 | 1 090 549 | |
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.2.1 | общий | 0 | 0 | |
7.2.2 | специальный | 0 | 0 | |
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.4.1 | основной товарный риск | 0 | 0 | |
7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 0 | |
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 24 418 711 | -1 902 967 | 26 321 678 | |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 22 477 000 | -2 612 176 | 25 089 176 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 252 288 | 34 663 | 217 625 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 1 689 423 | 674 546 | 1 014 877 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 7 | 21 399 800 | 17 699 754 | 17 717 038 | 17 893 028 |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 7 | 173 585 578 | 163 072 892 | 152 205 846 | 157 258 424 |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 7 | 12 | 11 | 12 | 11 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ТиСиЭс ГРУП ХОЛДИНГ ПиЭлСи | ТКС ФИНАНС ЛИМИТЕД |
2 | Идентификационный номер инструмента | б/н | б/н |
3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Регулятивные условия | |||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | не соответствует | не соответствует |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе |
7 | Тип инструмента | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 270000 | 3359091 |
9 | Номинальная стоимость инструмента | не применимо | не применимо |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 29.05.2012 | 06.12.2012 |
12 | Наличие срока по инструменту | срочный | срочный |
13 | Дата погашения инструмента | 30.05.2022 | 06.06.2018 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | |||
17 | Тип ставки по инструменту | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
18 | Ставка | 14.4 | 14 |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | не применимо | не применимо |
20 | Обязательность выплат дивидендов | не применимо | не применимо |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | не применимо | не применимо |
22 | Характер выплат | не применимо | не применимо |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | нет |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да |
37 | Описание несоответствий |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 51 259 367
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 2 305 549
- 1.2 изменения качества ссуд 0
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0
- 1.4 иных причин 48 953 818
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 53 871 539
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 2 119 934
- 2.3 изменения качества ссуд 0
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0
- 2.5 иных причин 51 751 605
Страница была полезной?