Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 6 | 73 603 652 | 73 603 652 | ||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 6 | 73 603 652 | 73 603 652 | ||
| 1.2 | привилегированными акциями | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 6 | 29 765 965 | 27 744 143 | ||
| 2.1 | прошлых лет | 6 | 29 765 965 | 34 122 164 | ||
| 2.2 | отчетного года | 6 | 0 | -6 378 021 | ||
| 3 | Резервный фонд | 6 | 775 701 | 775 701 | ||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 6 | 104 145 318 | 102 123 496 | ||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 6 | 0 | 0 | ||
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 6 | 808 765 | 539 177 | 125 420 | 188 130 |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 6 | 746 999 | 497 999 | 475 577 | 713 366 |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 6 | 13 705 090 | 9 136 727 | 11 489 261 | 17 233 892 |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 0 | 0 | ||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 6 | 14 887 929 | 23 119 402 | ||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 6 | 30 148 783 | 35 209 660 | ||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 6 | 73 996 535 | 66 913 836 | ||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 6 | 0 | 0 | ||
| 31 | классифицируемые как капитал | 6 | 0 | 0 | ||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 6 | 0 | 0 | ||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 0 | 0 | ||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 6 | 0 | 0 | ||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 6 | 0 | 0 | ||
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | ||
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 6 | 1 371 090 | 914 060 | 0 | 0 |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 6 | 13 516 839 | 23 119 402 | ||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 6 | 13 516 839 | 23 119 402 | ||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 6 | 539 177 | 188 130 | ||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 6 | 0 | 0 | ||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 6 | 12 977 662 | 22 931 272 | ||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 6 | 0 | 0 | ||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 6 | 0 | 0 | ||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 6 | 0 | 0 | ||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 6 | 14 887 929 | 23 119 402 | ||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 6 | 0 | 0 | ||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 6 | 73 996 535 | 66 913 836 | ||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 6 | 54 823 486 | 58 163 338 | ||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 570 000 | 925 000 | ||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | ||||
| 50 | Резервы на возможные потери | |||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 6 | 55 393 486 | 59 088 338 | ||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 6 | 0 | 0 | ||
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | ||
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 6 | 1 200 000 | 920 000 | 920 000 | 1 380 000 |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 6 | 1 714 060 | 1 380 000 | ||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 6 | 0 | 0 | ||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 6 | 0 | 0 | ||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 6 | 0 | 0 | ||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 6 | 1 714 060 | 1 380 000 | ||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 6 | 0 | 0 | ||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 6 | 0 | 0 | ||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 6 | 0 | 0 | ||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 6 | 2 914 060 | 2 300 000 | ||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 6 | 52 479 426 | 56 788 338 | ||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 6 | 126 475 961 | 123 702 174 | ||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 10 258 955 | 10 152 250 | ||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 6 | 838 897 763 | 823 475 489 | ||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 6 | 838 897 763 | 823 475 489 | ||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 6 | 841 001 765 | 827 506 474 | ||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 6 | 9 | 8 | ||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 6 | 9 | 8 | ||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 6 | 15 | 15 | ||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | |||||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | |||||
| 66 | антициклическая надбавка | |||||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | |||||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 6, 7 | 5 | 5 | ||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 6, 7 | 6 | 6 | ||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 6, 7 | 8 | 10 | ||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | ||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | ||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 6 | 0 | 0 | ||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | |||||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 4.3, 10.1 | 799 590 238 | 747 579 677 | 584 467 828 | 817 428 654 | 759 087 779 | 571 094 428 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 4.3, 10.1 | 65 041 422 | 65 039 559 | 0 | 120 631 255 | 120 629 390 | 0 |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 4.3, 10.1 | 34 735 849 | 34 735 849 | 0 | 88 441 521 | 88 441 521 | 0 |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 4.3, 10.1 | 30 303 710 | 30 303 710 | 0 | 32 187 656 | 32 187 656 | 0 |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 4.3, 10.1 | 55 964 438 | 55 964 438 | 11 192 888 | 77 151 907 | 77 151 907 | 15 430 381 |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4.3, 10.1 | 2 104 600 | 2 104 600 | 420 920 | 4 254 158 | 4 254 158 | 850 831 |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 4.3, 10.1 | 53 859 838 | 53 859 838 | 10 771 967 | 72 897 749 | 72 897 749 | 14 579 550 |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 4.3, 10.1 | 155 937 | 155 937 | 77 969 | 48 666 111 | 48 665 958 | 24 332 979 |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 47 474 536 | 47 474 536 | 23 737 268 |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 4.3, 10.1 | 155 937 | 155 937 | 77 969 | 1 191 575 | 1 191 422 | 595 711 |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 4.3, 10.1 | 474 833 308 | 427 993 211 | 427 993 211 | 523 874 958 | 472 074 468 | 472 074 468 |
| 1.4.1 | Ценные бумаги | 66 844 160 | 66 222 731 | 66 222 731 | 10 810 311 | 10 105 468 | 10 105 468 | |
| 1.4.2 | Корреспондентские счета | 754 326 | 754 326 | 754 326 | 2 348 250 | 2 348 250 | 2 348 250 | |
| 1.4.3 | Кредитные требования и требования по получению процентных доходов к кредитным организациям | 58 039 409 | 58 039 409 | 58 039 409 | 61 200 373 | 61 197 844 | 61 197 844 | |
| 1.4.4 | Кредитные требования и требования по получению процентных доходов к клиентам | 317 825 581 | 273 071 645 | 273 071 645 | 422 127 279 | 372 237 800 | 372 237 800 | |
| 1.4.5 | Прочие активы | 31 369 832 | 29 905 100 | 29 905 100 | 27 388 745 | 26 185 106 | 26 185 106 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 8 209 518 | 8 209 501 | 420 387 | 1 350 748 | 1 350 748 | 246 622 |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 4.3, 10.1 | 8 209 518 | 8 209 501 | 420 387 | 1 350 748 | 1 350 748 | 246 622 |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 194 964 984 | 189 862 082 | 144 179 507 | 45 107 294 | 38 655 109 | 58 019 629 |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 4.3, 10.1 | 82 881 438 | 82 550 085 | 90 805 094 | 12 484 644 | 12 441 688 | 13 685 857 |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 4.3, 10.1 | 1 822 457 | 998 571 | 3 577 679 | 5 951 945 | 5 025 007 | 6 532 509 |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 4.3, 10.1 | 102 312 218 | 98 364 555 | 29 924 557 | 21 340 342 | 15 858 051 | 24 475 355 |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 4.3, 10.1 | 7 948 871 | 7 948 871 | 19 872 177 | 5 330 363 | 5 330 363 | 13 325 908 |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 420 631 | 354 949 | 603 866 | 646 377 | 560 195 | 990 344 |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 4.3, 10.1 | 348 744 | 300 033 | 420 046 | 504 599 | 448 669 | 628 137 |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 4.3, 10.1 | 7 187 | 4 539 | 7 716 | 20 745 | 15 406 | 26 190 |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 4.3, 10.1 | 478 | 365 | 730 | 1 657 | 1 165 | 2 330 |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 4.3, 10.1 | 53 413 | 41 566 | 124 698 | 98 636 | 78 681 | 236 043 |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 4.3, 10.1 | 10 809 | 8 446 | 50 676 | 20 740 | 16 274 | 97 644 |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 299 641 784 | 298 703 829 | 89 925 431 | 265 881 603 | 264 919 081 | 95 721 497 |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 4.3, 10.1 | 93 059 271 | 92 909 430 | 89 925 431 | 97 904 963 | 97 624 418 | 95 698 265 |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 4.3, 10.1 | 269 882 | 269 882 | 0 | 269 070 | 268 370 | 23 232 |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 4.3, 10.1 | 206 312 631 | 205 524 517 | 0 | 167 707 570 | 167 026 293 | 0 |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 4.3, 10.1 | 17 915 623 | 14 617 758 | 23 649 860 | 11 832 766 | ||
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 10.7 | 8 703 029 | 8 621 226 |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 10.7 | 100 954 113 | 172 424 530 |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 10.7 | 100 769 857 | 108 748 398 |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 10.7 | 184 256 | 63 676 132 |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 10.7 | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 10.4 | 22 212 063 | 21 148 441 |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 10.4 | 1 403 852 | 1 227 976 |
| 7.1.1 | общий | 10.4 | 687 217 | 853 549 |
| 7.1.2 | специальный | 10.4 | 716 635 | 374 427 |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 10.4 | 0 | 0 |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 10.4 | 19 344 | 110 200 |
| 7.2.1 | общий | 10.4 | 9 672 | 55 100 |
| 7.2.2 | специальный | 10.4 | 9 672 | 55 100 |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 10.4 | 0 | 0 |
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 10.4 | 348 694 | 4 421 241 |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 10.4 | 0 | 0 |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 10.4 | 5 075 | 0 |
| 7.4.1 | основной товарный риск | 10.4 | 0 | 0 |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | 10.4 | 5 075 | 0 |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 10.4 | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 10.1 | 52 957 402 | -6 286 266 | 59 243 668 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 10.1 | 48 449 499 | -6 129 598 | 54 579 097 |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 10.1 | 3 568 099 | -129 751 | 3 697 850 |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 10.1 | 937 953 | -24 569 | 962 522 |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 10.1 | 1 851 | -2 348 | 4 199 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 7 | 73 996 535 | 74 179 591 | 66 913 836 | 65 702 707 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 7 | 797 470 740 | 821 891 659 | 899 599 286 | 874 338 493 |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ПАО РОСБАНК | GENEBANQUE | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10102272Bа | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/07/04 от 11.12.2007 | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/07/002 от 27.04.2007 | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/08/005 от 19.02.2008 | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/08/007 от 18.06.2008 | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/10/008 от 26.01.2010 | КРЕД. ДОГОВОР б/н от 26.12.2007 | КРЕД. ДОГОВОР б/н от 07.07.2010 | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/12/009 от 20.08.2012 |
| 3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Регулятивные условия | ||||||||||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | не применимо | дополнительный капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | дополнительный капитал | не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал | не соответствует | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | не соответствует | дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 15514019 | 5236986 | 150000 | 8032187 | 7710900 | 10602488 | 3204459 | 420000 | 9638625 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 15514019 RUB | 81,500 USD | 750,000 RUB | 125,000 USD | 150,000 USD | 165,000 USD | 50,000 EUR | 2,800,000 RUB | 150,000 USD |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 04.11.1997 24.03.1998 30.09.1998 25.12.1998 16.08.1999 21.04.2000 21.11.2000 13.09.2005 19.04.2007 24.12.2008 27.08.2010 15.06.2011 |
13.12.2007 | 18.06.2007 | 20.02.2008 | 19.06.2008 | 28.01.2010 | 29.02.2008 | 16.07.2010 | 10.09.2012 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | 15.12.2022 | 18.05.2017 | 21.02.2023 | 19.06.2020 | 30.01.2023 | 24.12.2020 | 10.01.2017 | 28.12.2022 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||||
| 17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | фиксированная | фиксированная | фиксированная | фиксированная | фиксированная | фиксированная | фиксированная | плавающая ставка USD LIBOR 6M+ 765.2бп |
| 18 | Ставка | не применимо | 6.62 | 8.00 | 6.47 | 9.34 | 6.83 | 7.96 | 8.52 | 8.51 |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ | не применимо | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ | не применимо | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | полностью или частично | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | не применимо | полностью или частично |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо | обязательная | не применимо | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | не применимо | обязательная |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | базовый капитал | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | не применимо | базовый капитал |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | ПАО РОСБАНК | не применимо | ПАО РОСБАНК | ПАО РОСБАНК | ПАО РОСБАНК | ПАО РОСБАНК | не применимо | ПАО РОСБАНК |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | нет | да | да | да | да | нет | да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо | соответствие 215-П | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | соответствие 215-П | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 31 632 311
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 1 359 221
- 1.2 изменения качества ссуд 22 162 914
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 4 324 172
- 1.4 иных причин 3 786 004
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 37 761 909
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 949 596
- 2.2 погашения ссуд 3 904 766
- 2.3 изменения качества ссуд 23 928 116
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 5 568 082
- 2.5 иных причин 3 411 349
Страница была полезной?