Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МДМ Банк
Регистрационный номер
323
БИК
44525821
Почтовый адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1, 3-6 этажи
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 4.1.2 | 29 208 534 | 29 212 903 | ||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 4.1.2 | 29 169 215 | 29 169 215 | ||
1.2 | привилегированными акциями | 4.1.2 | 39 319 | 43 688 | ||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 4.1.2 | -6 635 189 | -6 707 665 | ||
2.1 | прошлых лет | 4.1.2 | -4 254 267 | -6 147 540 | ||
2.2 | отчетного года | 4.1.2 | -2 380 922 | -560 125 | ||
3 | Резервный фонд | 4.1.2 | 274 870 | 274 870 | ||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 4.1.2 | 22 848 215 | 22 780 108 | ||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | |||||
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 4.1.3 | 152 095 | 101 397 | 13 203 | 19 805 |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 4.1.3 | 339 181 | 226 120 | 226 120 | 339 181 |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 4.1.3 | 1 222 146 | |||
13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 4.1.3 | 152 742 | 229 113 | ||
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 4.1.3 | 6 266 634 | 4 177 756 | 4 974 302 | 7 461 453 |
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | |||||
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | |||||
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | |||||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 4.1.3 | 7 980 056 | 5 366 367 | ||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 4.1.3 | 14 868 159 | 17 413 741 | ||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 4.1.4 | 5 175 671 | 9 662 042 | ||
31 | классифицируемые как капитал | |||||
32 | классифицируемые как обязательства | 4.1.4 | 5 175 671 | 9 662 042 | ||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 4.1.4 | 5 175 671 | 9 662 042 | ||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | |||||
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | |||||
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | |||||
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 4.1.5 | 5 124 499 | 9 053 585 | ||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 4.1.5 | 5 124 499 | 9 053 585 | ||
41.1.1 | нематериальные активы | 4.1.5 | 101 397 | 19 804 | ||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | |||||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 4.1.5 | 5 023 102 | 9 033 781 | ||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | |||||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | |||||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | |||||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 4.1.5 | 5 124 499 | 9 053 585 | ||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 4.1.5 | 51 172 | 608 457 | ||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 4.1.5 | 14 919 331 | 18 022 198 | ||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 4.1.6 | 4 485 049 | 6 397 288 | ||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 4.1.6 | 9 007 768 | 9 007 993 | ||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
50 | Резервы на возможные потери | |||||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 4.1.6 | 13 492 817 | 15 405 281 | ||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | |||||
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | |||||
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | |||||
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | |||||
56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | |||||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | |||||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | |||||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | |||||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | |||||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | |||||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | |||||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 4.1.7 | ||||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 4.1.7 | 13 492 817 | 15 405 281 | ||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 28 412 148 | 33 427 479 | |||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 4.1.9 | 244 837 683 | 269 867 109 | ||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 4.1.9 | 239 713 184 | 260 813 524 | ||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 4.1.9 | 244 198 233 | 269 447 366 | ||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 4.1.9 | 6 | 6 | ||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 4.1.9 | 6 | 7 | ||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 4.1.9 | 12 | 12 | ||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | |||||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | |||||
66 | антициклическая надбавка | |||||
67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | |||||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | |||||
70 | Норматив достаточности основного капитала | |||||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | |||||
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 2 419 | 2 419 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | |||||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 246 442 | 246 442 | |||
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 244 716 827 | 184 850 792 | 139 401 718 | 246 223 654 | 191 967 605 | 152 744 917 | |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 4.2.1 | 33 069 496 | 33 069 496 | 0 | 29 295 480 | 29 295 480 | 0 |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 4.2.1 | 18 216 308 | 18 216 308 | 0 | 27 383 424 | 27 383 424 | 0 |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 4.2.1 | 69 976 | 69 976 | 0 | 73 286 | 73 286 | 0 |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 4.2.2 | 15 381 169 | 15 381 169 | 3 076 234 | 11 059 430 | 11 059 430 | 2 211 886 |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4.2.2 | 20 619 | 20 619 | 4 124 | 470 670 | 470 670 | 94 134 |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 4.2.2 | 2 093 050 | 2 093 050 | 418 610 | 5 830 178 | 5 830 178 | 1 166 036 |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 4.2.3 | 44 358 | 44 358 | 22 180 | 2 159 328 | 2 159 328 | 1 079 664 |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 4.2.3 | 12 349 | 12 349 | 6 175 | 18 322 | 18 322 | 9 161 |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 4.2.3 | 32 009 | 32 009 | 16 005 | 584 | 584 | 292 |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 4.2.4 | 196 221 804 | 136 303 305 | 136 303 305 | 203 709 416 | 149 453 367 | 149 453 367 |
1.4.1 | Межбанковские кредиты | 941 | 0 | 0 | 365 354 | 364 414 | 364 414 | |
1.4.2 | Корреспондентские счета в банках | 125 787 | 123 026 | 123 026 | 78 551 | 75 789 | 75 789 | |
1.4.3 | Ссудная и иная задолженность физических и юридических лиц | 196 095 076 | 136 180 279 | 136 180 279 | 203 265 511 | 149 013 164 | 149 013 164 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 4.2.5 | 52 464 | 52 464 | 78 696 | 0 | 0 | 0 |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 4.2.7 | 31 294 511 | 31 226 840 | 3 512 365 | 3 560 486 | 3 560 420 | 186 338 |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 4.2.7 | 155 | 154 | 77 | 1 001 | 996 | 498 |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 4.2.7 | 10 781 | 10 721 | 7 505 | 12 167 | 12 106 | 8 474 |
2.1.3 | требования участников клиринга | 4.2.7 | 28 438 277 | 28 438 277 | 1 421 914 | 3 547 318 | 3 547 318 | 177 366 |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 4.2.6 | 53 942 151 | 35 365 556 | 52 026 824 | 66 061 147 | 47 854 083 | 59 564 297 |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 4.2.6 | 4 590 643 | 1 682 588 | 1 850 847 | 4 675 772 | 1 729 893 | 1 902 882 |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 4.2.6 | 11 249 782 | 6 867 545 | 8 927 809 | 23 512 744 | 19 010 621 | 16 367 625 |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 4.2.6 | 37 298 246 | 26 030 391 | 39 045 588 | 37 420 222 | 26 670 133 | 40 005 200 |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 4.2.6 | 779 480 | 761 032 | 1 902 580 | 428 409 | 419 436 | 1 048 590 |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 4.2.6 | 24 000 | 24 000 | 300 000 | 24 000 | 24 000 | 240 000 |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 4.2.6 | 741 008 | 682 855 | 2 018 806 | 361 762 | 316 070 | 827 563 |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 4.2.6 | 223 857 | 183 436 | 256 810 | 233 411 | 200 121 | 280 169 |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 4.2.6 | 913 | 50 | 84 | 747 | 49 | 83 |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 4.2.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 4.2.6 | 422 465 | 411 432 | 1 234 292 | 57 783 | 49 364 | 148 093 |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 4.2.6 | 93 753 | 87 937 | 527 620 | 69 821 | 66 536 | 399 218 |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 4.2.8 | 37 417 482 | 36 905 131 | 12 244 324 | 41 196 385 | 40 675 762 | 13 970 769 |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 14 095 127 | 13 927 441 | 12 244 324 | 16 382 417 | 16 287 284 | 13 970 769 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 43 779 | 43 779 | 0 | 31 566 | 31 566 | 0 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 23 278 576 | 22 933 911 | 0 | 24 782 402 | 24 356 912 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 4.2.9 | 42 731 | 44 031 | 729 217 | 711 662 |
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.2. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 4.2.10 | 2 950 262 | 2 950 262 |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 4.2.10 | 19 668 411 | 19 668 411 |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 4.2.10 | 12 501 835 | 12 501 835 |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 4.2.10 | 7 166 576 | 7 166 576 |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 4.2.10 | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 4.2.10 | 4 310 175 | 6 096 825 |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 340 470 | 461 809 | |
7.1.1 | общий | 146 034 | 200 336 | |
7.1.2 | специальный | 194 436 | 261 473 | |
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 9 052 | |
7.2.1 | общий | 0 | 4 526 | |
7.2.2 | специальный | 0 | 4 526 | |
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 4 344 | 16 885 | |
7.4.1 | основной товарный риск | 109 | 107 | |
7.4.2 | дополнительный товарный риск | 4 235 | 16 778 | |
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 3 | 76 443 870 | 4 543 389 | 71 900 481 |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 59 009 429 | 4 721 360 | 54 288 069 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 16 906 686 | -168 544 | 17 075 230 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 512 351 | -9 427 | 521 778 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 15 404 | 15 404 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 5 | 14 919 331 | 18 022 198 | 16 029 473 | 22 865 792 |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 5 | 269 374 026 | 275 631 782 | 292 250 108 | 316 764 641 |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ПАО "МДМ Банк" | ПАО "МДМ Банк" | ПАО "МДМ Банк" | ПАО "МДМ Банк" | ПАО "МДМ Банк" | ПАО "МДМ Банк" | ПАО "МДМ Банк" | Jagerberg Holding SE | Государственная Корпорация"Агентство по страхованию вкладов" | Государственная Корпорация"Агентство по страхованию вкладов" | Государственная Корпорация"Агентство по страхованию вкладов" | Государственная Корпорация"Агентство по страхованию вкладов" | Государственная Корпорация"Агентство по страхованию вкладов" |
2 | Идентификационный номер инструмента | 10100323В | 20100323В | 20100323В | 20400323В | 20600323В | 20700323В | 20800323В | нет | 29006RMFS | 29007RMFS | 29008RMFS | 29009RMFS | 29010RMFS |
3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Регулятивные условия | ||||||||||||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | базовый капитал | базовый капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | базовый капитал | базовый капитал | добавочный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | привелегированные акции | привелегированные акции | привелегированные акции | привелегированные акции | привелегированные акции | привелегированные акции | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 3865150 | 98 | 929 | 1 | 14 | 1661 | 36551 | 5175671 | 1801150 | 1801150 | 1801150 | 1801150 | 1801150 |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 3865150/RUB | 150/RUB | 1415/RUB | 1/RUB | 21/RUB | 2531/RUB | 55710/RUB | 76555/USD | 1801150/RUB | 1801150/RUB | 1801150/RUB | 1801150/RUB | 1801150/RUB |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | акционерный капитал | акционерный капитал | акционерный капитал | акционерный капитал | акционерный капитал | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 10.01.1993 | 19.04.1993 | 22.12.2006 | 22.12.2006 | 22.12.2006 | 22.12.2006 | 06.08.2009 | 28.07.2015 | 15.10.2015 | 15.10.2015 | 15.10.2015 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | бессрочный | бессрочный | бессрочный | бессрочный | бессрочный | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | 22.01.2025 | 24.02.2027 | 26.09.2029 | 28.04.2032 | 29.11.2034 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||||||||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | фиксированная ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка |
18 | Ставка | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | 10 | |||||
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | Банк России - законодательно; Общее собрание акционеров - согласно условиям договора | Общее собрание акционеров - согласно условиям договора | Общее собрание акционеров - согласно условиям договора | Общее собрание акционеров - согласно условиям договора | Общее собрание акционеров - согласно условиям договора | Общее собрание акционеров - согласно условиям договора |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | ||||||
27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | ПАО "МДМ Банк" | ПАО "МДМ Банк" | ПАО "МДМ Банк" | ПАО "МДМ Банк" | ПАО "МДМ Банк" | ПАО "МДМ Банк" |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | Банк России - законодательно; Общее собрание акционеров - согласно условиям договора | Банк России - законодательно; Общее собрание акционеров - согласно условиям договора | Банк России - законодательно; Общее собрание акционеров - согласно условиям договора | Банк России - законодательно; Общее собрание акционеров - согласно условиям договора | Банк России - законодательно; Общее собрание акционеров - согласно условиям договора | Банк России - законодательно; Общее собрание акционеров - согласно условиям договора |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
37 | Описание несоответствий | несоответствий нет | несоответствий нет | несоответствий нет | несоответствий нет | несоответствий нет | несоответствий нет | несоответствий нет | несоответствий нет | несоответствий нет | несоответствий нет | несоответствий нет | несоответствий нет | несоответствий нет |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 9 193 788
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 1 203 678
- 1.2 изменения качества ссуд 7 768 611
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 221 283
- 1.4 иных причин 216
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 4 472 428
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 91 711
- 2.2 погашения ссуд 2 840 345
- 2.3 изменения качества ссуд 12 619
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 1 527 475
- 2.5 иных причин 278
Страница была полезной?