Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество БМ-Банк
Регистрационный номер
2748
БИК
44525062
Почтовый адрес
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8, строение 1
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 100 000 998 | 173 624 130 | |||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 100 000 998 | 173 624 130 | |||
| 1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | -47 222 819 | -109 681 546 | |||
| 2.1 | прошлых лет | 0 | -44 159 606 | |||
| 2.2 | отчетного года | -47 222 819 | -65 521 940 | |||
| 3 | Резервный фонд | 676 870 | 27 061 001 | |||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 53 455 049 | 91 003 585 | |||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 154 275 | 102 850 | 79 642 | 119 464 | |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 4 607 861 | 3 071 907 | 3 071 907 | 4 607 861 | |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 25 133 | 16 755 | 10 990 | 16 485 | |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 1 689 773 | 1 126 515 | 0 | 0 | |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 7 411 112 | 4 940 741 | 5 347 993 | 8 021 990 | |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 1 184 377 | 789 585 | 1 103 968 | 1 655 952 | |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 276 959 | 184 639 | 184 802 | 277 203 | |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 907 418 | 604 945 | 919 166 | 1 378 749 | |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 0 | 0 | |||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 15 072 531 | 9 614 500 | |||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 38 382 518 | 81 389 085 | |||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 4.3.2 | 8 000 000 | 18 000 000 | ||
| 31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 4.3.2 | 8 000 000 | 18 000 000 | ||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 8 000 000 | 18 000 000 | |||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | |||||
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 4 316 870 | 4 627 332 | |||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 4 316 870 | 4 627 332 | |||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 102 850 | 119 464 | |||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 4 214 020 | 4 507 868 | |||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 4 316 870 | 4 627 332 | |||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 3 683 130 | 13 372 668 | |||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 42 065 648 | 94 761 753 | |||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 4.3.2 | 68 263 068 | 94 474 715 | ||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 7 789 550 | |||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 50 | Резервы на возможные потери | |||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 68 263 068 | 102 264 265 | |||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 12 838 550 | 8 559 033 | 7 059 445 | 10 589 168 | |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 151 615 | 101 077 | 511 936 | 767 904 | |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 14 124 253 | 15 754 417 | |||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 10 502 944 | 15 754 417 | |||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 10 502 944 | 15 754 417 | |||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 27 114 418 | 23 325 798 | |||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 41 148 650 | 78 938 467 | |||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 83 214 298 | 173 700 220 | |||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 4.3.2 | 21 121 272 | 26 994 729 | ||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 4.3.2 | 313 243 635 | 1 433 185 980 | ||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 4.3.2 | 306 819 755 | 1 428 558 648 | ||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 4.3.2 | 277 986 096 | 1 414 111 424 | ||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 4.3.2 | 12 | 6 | ||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 4.3.2 | 14 | 7 | ||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 4.3.2 | 30 | 12 | ||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | ||||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | ||||
| 66 | антициклическая надбавка | 0 | ||||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 8 | ||||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 0 | 0 | |||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 0 | 0 | |||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 4 869 291 | 8 787 959 | |||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 4 069 807 | 5 798 175 | |||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 3 354 415 | 6 486 190 | |||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 557 263 500 | 322 049 280 | 139 714 069 | 1 523 123 963 | 1 226 283 075 | 760 851 289 | |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 175 599 313 | 175 599 313 | 0 | 338 008 782 | 338 008 782 | 0 | |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 180 974 | 180 974 | 0 | 37 348 818 | 37 348 818 | 0 | |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 8 380 623 | 8 380 599 | 1 676 120 | 133 341 875 | 133 320 525 | 26 664 105 | |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 11 741 375 | 11 720 066 | 2 344 013 | |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 6 011 351 | 6 011 351 | 1 202 270 | |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 106 385 | 105 321 | 52 661 | 41 538 550 | 41 533 168 | 20 766 584 | |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 893 462 | 892 594 | 446 297 | |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 106 385 | 105 321 | 52 661 | 192 582 | 190 669 | 95 335 | |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 372 725 944 | 137 921 564 | 137 921 564 | 1 010 234 756 | 713 420 600 | 713 420 600 | |
| 1.4.1 | кредитные требования и задолженность по процентам банков | 11 309 085 | 11 309 085 | 11 309 085 | 33 344 400 | 31 512 977 | 31 512 977 | |
| 1.4.2 | кредитные требования и задолженность по процентам юридических (кроме банков) и физических лиц | 213 451 088 | 25 881 783 | 25 881 783 | 850 953 299 | 592 567 335 | 592 567 335 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 451 235 | 42 483 | 63 725 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 18 042 | 18 042 | 3 608 | 761 473 | 754 335 | 253 453 | |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 39 561 | 39 156 | 19 578 | |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 0 | 0 | 0 | 188 412 | 181 679 | 127 175 | |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 18 042 | 18 042 | 3 608 | 533 500 | 533 500 | 106 700 | |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 112 413 788 | 57 236 329 | 84 260 290 | 310 328 131 | 236 407 443 | 331 820 020 | |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 17 036 898 | 8 637 131 | 9 500 844 | 61 165 004 | 57 926 795 | 63 719 476 | |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 22 371 872 | 6 692 571 | 8 700 342 | 48 056 159 | 18 543 754 | 24 106 879 | |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 68 624 918 | 38 707 465 | 58 061 199 | 195 943 133 | 155 848 566 | 233 772 845 | |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 4 380 100 | 3 199 162 | 7 997 905 | 5 163 835 | 4 088 328 | 10 220 820 | |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1 009 554 | 346 629 | 1 168 743 | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 0 | 0 | 0 | 455 741 | 159 076 | 222 707 | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 0 | 0 | 0 | 160 825 | 18 740 | 31 858 | |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 0 | 0 | 0 | 31 416 | 1 335 | 2 670 | |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 0 | 0 | 0 | 110 638 | 31 121 | 93 363 | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 0 | 0 | 0 | 250 934 | 136 357 | 818 145 | |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 20 002 627 | 3 355 552 | 2 762 938 | 243 869 643 | 222 409 015 | 94 907 675 | |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 19 296 490 | 2 762 938 | 2 762 938 | 58 926 968 | 43 859 659 | 43 872 339 | |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 94 070 | 0 | 0 | 101 318 297 | 97 909 320 | 48 981 612 | |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 0 | 0 | 0 | 11 424 474 | 10 268 621 | 2 053 724 | |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 612 067 | 592 614 | 0 | 72 199 904 | 70 371 415 | 0 | |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | 82 041 | |||
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 2 879 278 | 15 618 839 | |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 57 585 556 | 312 376 787 | |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 56 086 679 | 222 675 925 | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 1 498 877 | 89 700 862 | |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 5.2.3 | 15 254 216 | 29 822 846 |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 1 220 337 | 1 475 522 | |
| 7.1.1 | общий | 595 818 | 1 123 111 | |
| 7.1.2 | специальный | 624 519 | 352 411 | |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.2.1 | общий | 0 | 0 | |
| 7.2.2 | специальный | 0 | 0 | |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 0 | 900 009 | |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 10 297 | |
| 7.4.1 | основной товарный риск | 0 | 8 581 | |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 1 716 | |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 4.2 | 308 288 753 | -86 232 995 | 394 521 748 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 4.2 | 251 858 780 | -86 378 158 | 338 236 938 |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 4.2 | 39 782 897 | 4 958 726 | 34 824 171 |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 4.2 | 16 647 076 | -4 813 553 | 21 460 629 |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 4.2 | 0 | -10 | 10 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 42 065 648 | 29 549 512 | 48 925 099 | 132 720 416 | |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 432 048 533 | 425 848 200 | 463 356 468 | 1 448 749 977 | |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 10 | 7 | 11 | 9 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ПАО 'БМ-Банк' | ООО ВТБ Пенсионный администратор | ООО ВТБ Пенсионный администратор | ООО ВТБ Пенсионный администратор | Банк ВТБ (ПАО) | Банк ВТБ (ПАО) |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10102748В | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Регулятивные условия | |||||||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | добавочный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 14666758 | 8000000 | 10000000 | 15000000 | 26257361 | 17000000 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 14 666 758 тысяч российских рублей | 8 000 000 тысяч российских рублей | 10 000 000 тысяч российских рублей | 15 000 000 тысяч российских рублей | 26 257 361 тысяч российских рублей | 17 000 000 тысяч российских рублей |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 28.12.1994 26.05.1995 16.09.1996 17.07.1997 02.07.1998 20.10.1999 18.08.2000 26.07.2002 30.07.2004 02.05.2006 22.01.2007 11.06.2008 08.05.2009 24.02.2010 27.10.2011 19.01.2016 27.12.2016 |
29.07.2015 | 26.12.2014 | 26.03.2015 | 29.12.2015 | 12.07.2016 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | без ограничения срока | 17.12.2021 | 20.03.2022 | 10.12.2025 | 12.07.2023 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | |||||||
| 17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
| 18 | Ставка | не применимо | 13.89 | 11 | 14.85 | 14.99 | 12.35 |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | да | да | да | да | да |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное кредитной организацией в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 5,5 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовате | значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное кредитной организацией в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последователь | значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное кредитной организацией в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последователь | значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное кредитной организацией в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последователь | значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное кредитной организацией в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последователь |
| 32 | Полное или частичное списание | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | не применимо | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | да | да | да | да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 220 855 682
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 32 155 556
- 1.2 изменения качества ссуд 44 510 082
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 85 294 503
- 1.4 иных причин 58 895 541
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 307 233 838
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 33 677 232
- 2.2 погашения ссуд 40 189 383
- 2.3 изменения качества ссуд 5 307 835
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 102 402 542
- 2.5 иных причин 125 656 846
Страница была полезной?