Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Тинькофф Банк»

Регистрационный номер

2673

БИК

44583974

Почтовый адрес

123060, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1

Код формы 0409813

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

в процентах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	на отчётную дату		на начало отчётного года
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1)		4.50	8.00		9.30
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)		6.00	8.00		9.30
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0)		8.00	11.20		12.60
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.00	70.10		46.20
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.00	183.30		131.10
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.00	4.80		5.70
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)		25.00	максимальное	13,30	максимальное	19,60
8			25.00	минимальное	0,40	минимальное	0,30
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7)		800.00	80.90		60.50
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.00	4.80		0.80
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.00	0.00		0.00
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)		25.00	0.80		0.90
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1)
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
18	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Сумма
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:	152 205 846
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	1 760 896
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	432 752
7	Прочие поправки	269 337
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:	154 130 157

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Сумма
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего:	174 425 282
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	266 792
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:	174 158 490
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:	1 672 783
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:	89 786
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета	в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ	0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:	1 762 569
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:	6 315 075
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:	6 315 075
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ?)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ?), всего:	43 275 187
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	42 842 435
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ?) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	432 752
Капитал и риски
20	Основной капитал	17 717 038
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	182 668 886
Показатель финансового рычага
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент	10

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2016		Данные на 01.07.2016
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств)	взвешенная величина требований (обязательств)	величина требований (обязательств)	взвешенная величина требований (обязательств)
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27)			6 421 818		7 030 408
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		91 963 653	9 196 366	94 631 449	9 463 145
3	стабильные средства		0	0	0	0
4	нестабильные средства		91 963 653	9 196 366	94 631 449	9 463 145
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		1 937 375	1 324 954	2 924 672	2 150 625
6	операционные депозиты		0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		1 937 375	1 324 954	2 924 672	2 150 625
8	необеспеченные долговые обязательства		0	0	0	0
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			0		42 496
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		17 855	17 855	11 669	11 669
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		17 855	17 855	11 669	11 669
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		0	0	0	0
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		39 349 535	1 967 477	41 421 381	2 222 224
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0
16	Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			12 506 652		13 890 159
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО		8 212 922	6 506 840	6 578 298	4 917 427
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		1 684 411	842 206	1 716 834	858 417
19	Прочие притоки		1 499 348	1 499 348	1 299 163	1 299 163
20	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)		11 396 681	8 848 394	9 594 295	7 075 007
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			4 023 806		4 891 109
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			4 606 890		7 289 468
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			87		67

Страница была полезной?