Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал		13 787 644,00			11 552 348,00			12 700 587,00			11 395 952,00			11 369 052,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер		15 945 525,00			14 414 823,00			14 462 072,00			13 109 091,00			13 083 200,00
2	Основной капитал		15 668 439,00			13 639 815,00			14 364 622,00			13 124 699,00			13 066 284,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		17 826 320,00			16 502 290,00			16 126 107,00			14 837 838,00			14 780 432,00
3	Собственные средства (капитал)		17 441 930,00			16 936 495,00			15 959 140,00			16 362 489,00			16 019 863,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		19 553 815,00			20 215 463,00			17 720 625,00			20 312 772,00			19 136 994,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)		9,55			8,28			10,73			8,76			8,94
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		11,05			10,34			12,21			10,08			10,29
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)		10,85			9,78			12,13			10,09			10,25
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		12,35			11,83			13,62			11,40			11,63
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)		12,07			12,13			13,46			12,56			12,59
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		13,53			14,48			14,94			15,59			15,03
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала
9	Антициклическая надбавка
10	Надбавка за системную значимость
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		173 106 669,00			174 396 528,00			166 874 593,00			160 540 156,00			151 787 782,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент		9,05			7,82			8,61			8,18			8,61
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		10,30			9,46			9,66			9,24			9,74
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2		142,97			117,22			152,66			156,24			126,17
22	Норматив текущей ликвидности Н3		152,93			242,92			198,21			311,50			223,96
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4		39,73			43,54			44,22			44,04			39,84
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24			15,30			19,30			14,00			13,50			16,00
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		242,86			258,08			248,09			186,45			194,40
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1								0,77			0,66			0,73
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)		2,32			2,39			2,53			2,47			2,53
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
28			13,60			12,40			11,30			11,00			11,10
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	168 459 154
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	165 025
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	984 377
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	6 578 121
7	Прочие поправки	1 284 888
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	174 901 789

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	127 058 291,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	1 405 520,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	125 652 771,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего	15 146,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	193 346,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	208 492,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	39 682 908,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	0,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	984 377,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	40 667 285,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	24 613 238,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	18 035 117,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	6 578 121,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	15 668 439,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	173 106 669,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	9,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:
3	стабильные средства
4	нестабильные средства
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:
6	операционные депозиты
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)
8	необеспеченные долговые обязательства
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств
19	Прочие притоки
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент

Страница была полезной?