Исследования на гранулированных данных кредитных регистров / хронологических данных, актуальные для денежно-кредитной политики и (макро-)пруденциального регулирования (совместно с РЭШ)

8 октября 2020

онлайн

Программа

8 октября

14:50

Приветственное слово

Александр Морозов, директор Департамента исследований и прогнозирования, Банк России

15:00

Сессия 1. Принятие банковского риска: методы измерения и их области применения

Модератор:

Анна Обижаева, Российская экономическая школа

Случаи комплементарности денежно-кредитной и макропруденциальной политики (на данных европейских кредитных регистров)

(Карло Альтавилла (Carlo Altavilla), Люк Лаевен (Luc Laeven), Хосе-Луис Пейдро (José-Luis Peydró))

Хосе-Луис Пейдро (José-Luis Peydró)

Имперский колледж Лондона (ICL), Университет Помпеу Фабра (Universitat Pompeu Fabra), Центр международных экономических исследований (CREi) и Высшая школа экономики, Барселона (Barcelona GSE)

Дискуссант (10 мин): Константин Егоров, Российская экономическая школа

Комментарии, вопросы и ответы (10 мин)

15:50

Методы измерения банковского риска: подход на основе микроуровневых данных

Андрей Синяков

Департамент исследований и прогнозирования, Банк России

Дискуссант: Хосе-Луис Пейдро (José-Luis Peydró)

Комментарии, вопросы и ответы

16:40

Перерыв

17:00

Сессия 2. Анализ сущности кредитного цикла