Производные финансовые инструменты банковского сектора Российской Федерации с нерезидентами

Производные финансовые инструменты: рыночная стоимость контрактов банковского сектора Российской Федерации с нерезидентами

млн долл. США

Иностранная валюта и российский рубль к получению
Всего (2+3+4+5+6) Доллар США Евро Иена Российский рубль Прочие валюты
1 2 3 4 5 6
на 01.04.2010 1 663 496 115 0 1 049 4
Форварды 1 653 489 113 0 1 047 4
Опционы 11 7 2 0 2 0
на 01.07.2010 1 443 709 93 2 621 18
Форварды 1 310 639 60 1 609 2
Опционы 133 70 33 1 12 16
на 01.10.2010 2 019 504 539 2 937 38
Форварды 1 910 479 515 0 880 36
Опционы 109 25 24 1 57 1
на 01.01.2011 1 609 545 168 4 858 34
Форварды 1 522 519 138 2 829 34
Опционы 87 26 30 2 29 0
на 01.04.2011 2 808 765 212 2 1 820 8
Форварды 2 672 679 210 0 1 775 8
Опционы 136 87 2 2 45 0
на 01.07.2011 3 136 632 153 3 1 816 532
Форварды 2 942 588 153 0 1 682 519
Опционы 194 44 0 3 134 13
на 01.10.2011 6 776 4 701 161 12 1 000 902
Форварды 6 170 4 552 145 4 808 661
Опционы 606 150 16 8 192 241
на 01.01.2012 5 119 2 645 107 7 1 325 1 035
Форварды 4 215 2 322 86 1 1 137 669
Опционы 904 323 21 6 189 366
на 01.04.2012 5 101 1 112 106 3 2 978 901
Форварды 4 140 783 103 1 2 653 599
Опционы 960 329 3 2 325 302
на 01.07.2012 6 372 3 679 144 7 1 455 1 088
Форварды 4 866 2 970 142 4 1 056 694
Опционы 1 507 708 2 3 399 395
на 01.10.2012 5 881 1 941 150 2 2 669 1 118
Форварды 4 758 1 714 146 0 2 174 725
Опционы 1 123 227 4 2 496 393
на 01.01.2013 5 483 1 153 211 2 3 291 827
Форварды 4 363 1 046 201 1 2 653 463
Опционы 1 120 108 10 1 637 364
на 01.04.2013 4 816 1 504 76 0 2 482 754
Форварды 3 523 1 375 62 0 1 759 327
Опционы 1 293 129 15 0 723 427
на 01.07.2013 5 540 2 381 248 1 2 068 842
Форварды 4 099 2 190 233 1 1 315 359
Опционы 1 441 191 14 0 753 482
на 01.10.2013 5 735 1 846 300 1 2 747 841
Форварды 4 215 1 669 289 1 1 935 322
Опционы 1 519 177 11 0 812 519
на 01.01.2014 5 928 2 175 320 0 2 575 859
Форварды 4 451 2 023 311 0 1 788 329
Опционы 1 477 153 8 0 787 529
на 01.04.2014 7 638 4 178 478 1 2 287 694
Форварды 5 965 3 905 379 1 1 487 193
Опционы 1 672 273 99 0 800 500
на 01.07.2014 7 251 2 424 195 1 3 914 717
Форварды 5 697 2 190 189 1 3 053 265
Опционы 1 553 234 6 0 861 452
на 01.10.2014 8 633 6 146 255 1 1 588 643
Форварды 7 094 5 837 175 1 840 241
Опционы 1 539 309 80 0 747 402
на 01.01.2015 17 475 13 857 888 2 2 080 648
Форварды 14 614 11 967 529 2 1 814 302
Опционы 2 861 1 890 359 0 266 346
на 01.04.2015 15 547 11 940 548 1 2 439 619
Форварды 12 894 10 111 336 1 2 196 250
Опционы 2 653 1 829 212 0 243 369
на 01.07.2015 11 633 8 916 444 1 1 652 621
Форварды 9 469 7 634 245 1 1 399 192
Опционы 2 164 1 282 199 0 254 429
Иностранная валюта и российский рубль к выплате
Всего (2+3+4+5+6) Доллар США Евро Иена Российский рубль Прочие валюты
1 2 3 4 5 6
на 01.04.2010 2 761 827 42 0 1 748 144
Форварды 1 797 811 39 0 805 142
Опционы 964 16 3 0 943 2
на 01.07.2010 3 282 1 835 73 4 1 345 25
Форварды 2 284 1 658 60 4 541 21
Опционы 997 177 13 0 804 4
на 01.10.2010 2 812 1 324 160 4 1 153 171
Форварды 1 979 1 224 139 4 441 171
Опционы 833 100 21 0 712 0
на 01.01.2011 2 814 1 354 101 5 1 119 235
Форварды 2 024 1 189 80 5 515 235
Опционы 790 165 21 0 604 0
на 01.04.2011 3 128 1 574 139 0 1 179 235
Форварды 2 948 1 443 130 0 1 139 235
Опционы 180 131 9 0 40 0
на 01.07.2011 3 625 1 691 55 0 932 947
Форварды 3 351 1 430 55 0 919 947
Опционы 274 261 0 0 13 0
на 01.10.2011 8 207 4 588 112 2 2 489 1 016
Форварды 7 904 4 294 104 2 2 488 1 016
Опционы 303 294 8 0 1 0
на 01.01.2012 5 579 4 113 89 4 432 941
Форварды 5 216 3 771 72 2 431 940
Опционы 363 342 17 2 1 1
на 01.04.2012 4 534 1 810 98 1 1 685 941
Форварды 4 207 1 499 95 1 1 671 941
Опционы 327 310 3 0 14 0
на 01.07.2012 5 085 3 289 136 9 870 781
Форварды 4 819 3 056 111 7 864 781
Опционы 266 233 25 2 6 0
на 01.10.2012 4 210 1 383 212 12 1 696 907
Форварды 4 073 1 281 200 9 1 676 907
Опционы 137 102 12 3 20 1
на 01.01.2013 4 265 903 224 2 2 588 547
Форварды 4 183 855 206 0 2 575 546
Опционы 82 49 18 1 13 2
на 01.04.2013 3 873 1 354 116 0 1 969 433
Форварды 3 726 1 256 109 0 1 927 432
Опционы 147 98 7 0 41 1
на 01.07.2013 4 784 2 793 201 3 1 221 566
Форварды 4 429 2 546 171 3 1 144 565
Опционы 354 246 30 0 77 1
на 01.10.2013 4 512 1 783 200 1 1 899 629
Форварды 4 147 1 591 137 1 1 796 621
Опционы 365 192 62 0 103 8
на 01.01.2014 4 354 1 694 231 0 1 716 713
Форварды 4 006 1 470 141 0 1 688 707
Опционы 347 224 90 0 28 5
на 01.04.2014 6 181 4 006 400 0 1 239 535
Форварды 5 332 3 386 193 0 1 224 530
Опционы 849 620 208 0 15 5
на 01.07.2014 5 050 1 957 221 1 2 361 509
Форварды 4 581 1 620 134 1 2 321 505
Опционы 469 337 87 0 40 4
на 01.10.2014 9 283 7 517 296 0 1 116 353
Форварды 8 122 6 554 154 0 1 062 351
Опционы 1 161 963 142 0 54 2
на 01.01.2015 21 479 19 040 525 2 1 524 389
Форварды 17 460 15 660 193 2 1 285 320
Опционы 4 020 3 380 332 0 239 68
на 01.04.2015 16 783 14 067 404 0 1 824 488
Форварды 13 186 10 841 145 0 1 713 486
Опционы 3 597 3 226 259 0 110 2
на 01.07.2015 12 503 10 097 396 2 1 557 452
Форварды 9 418 7 342 151 2 1 472 451
Опционы 3 085 2 755 244 0 85 1

Валютные производные финансовые инструменты: номинальная стоимость контрактов банковского сектора Российской Федерации с нерезидентами

млн. долл. США

Иностранная валюта к получению
Всего (2+3+4+5) Доллар США Евро Иена Прочие валюты
1 2 3 4 5
на 01.04.2010 38 198 17 996 18 013 128 2 061
Форварды 36 792 17 145 17 729 74 1 844
Опционы 1 406 851 284 54 217
на 01.07.2010 61 577 31 235 27 836 143 2 363
Форварды 36 066 18 121 16 484 85 1 375
Опционы 25 511 13 114 11 352 57 988
на 01.10.2010 53 045 24 985 23 147 196 4 717
Форварды 37 082 16 690 17 969 135 2 289
Опционы 15 962 8 295 5 178 61 2 428
на 01.01.2011 52 139 23 736 22 958 503 4 942
Форварды 40 676 17 288 20 033 165 3 191
Опционы 11 463 6 448 2 925 339 1 751
на 01.04.2011 57 811 29 700 19 990 2 344 5 777
Форварды 39 580 19 370 17 060 128 3 023
Опционы 18 231 10 330 2 930 2 217 2 755
на 01.07.2011 68 341 39 384 20 025 1 308 7 624
Форварды 52 798 30 556 16 923 172 5 146
Опционы 15 543 8 828 3 102 1 135 2 478
на 01.10.2011 60 208 38 951 16 314 493 4 450
Форварды 53 451 34 234 15 494 147 3 576
Опционы 6 757 4 718 820 346 873
на 01.01.2012 61 782 41 420 17 247 254 2 861
Форварды 56 641 38 411 15 583 54 2 594
Опционы 5 140 3 010 1 664 200 266
на 01.04.2012 57 380 41 592 12 228 370 3 190
Форварды 54 136 39 463 11 662 135 2 876
Опционы 3 244 2 130 566 234 314
на 01.07.2012 49 341 34 505 11 118 68 3 651
Форварды 45 584 32 438 9 703 43 3 401
Опционы 3 757 2 067 1 415 25 250
на 01.10.2012 54 308 41 698 7 433 94 5 082
Форварды 51 015 39 034 6 904 68 5 008
Опционы 3 293 2 664 529 26 74
на 01.01.2013 65 562 45 864 14 468 187 5 043
Форварды 58 608 41 383 12 072 175 4 978
Опционы 6 954 4 481 2 396 12 66
на 01.04.2013 76 577 51 601 17 604 478 6 893
Форварды 69 713 47 211 15 206 455 6 841
Опционы 6 864 4 389 2 398 24 52
на 01.07.2013 48 533 34 902 8 480 58 5 094
Форварды 40 961 29 885 5 933 58 5 085
Опционы 7 572 5 017 2 547 0 9
на 01.10.2013 51 718 37 826 9 507 96 4 288
Форварды 44 474 33 591 6 522 91 4 270
Опционы 7 243 4 235 2 985 5 17
на 01.01.2014 60 425 42 844 10 912 776 5 893
Форварды 52 954 38 248 8 059 767 5 881
Опционы 7 471 4 597 2 853 9 12
на 01.04.2014 68 394 50 989 12 252 330 4 822
Форварды 54 723 41 956 7 650 316 4 801
Опционы 13 671 9 034 4 602 14 21
на 01.07.2014 57 259 35 907 16 152 369 4 831
Форварды 48 205 29 494 13 557 369 4 785
Опционы 9 054 6 413 2 595 0 46
на 01.10.2014 51 477 31 532 15 215 128 4 602
Форварды 42 728 25 037 13 026 128 4 537
Опционы 8 749 6 494 2 189 0 65
на 01.01.2015 42 500 26 036 10 327 46 6 091
Форварды 31 216 18 915 7 907 46 4 347
Опционы 11 285 7 120 2 420 0 1 744
на 01.04.2015 37 512 22 366 9 850 67 5 228
Форварды 29 348 17 020 8 178 67 4 083
Опционы 8 164 5 346 1 672 0 1 146
на 01.07.2015 29 936 14 987 10 589 53 4 307
Форварды 24 966 12 194 8 808 53 3 910
Опционы 4 971 2 792 1 782 0 397
Иностранная валюта к выплате
Всего (2+3+4+5) Доллар США Евро Иена Прочие валюты
1 2 3 4 5
на 01.04.2010 49 079 43 279 3 492 392 1 916
Форварды 47 763 42 215 3 413 392 1 742
Опционы 1 316 1 064 79 0 173
на 01.07.2010 81 897 65 463 14 081 343 2 011
Форварды 54 520 49 877 3 322 343 977
Опционы 27 378 15 585 10 759 0 1 033
на 01.10.2010 72 526 58 829 9 503 385 3 809
Форварды 55 046 48 869 4 333 385 1 458
Опционы 17 481 9 960 5 170 0 2 351
на 01.01.2011 74 886 62 510 7 379 756 4 241
Форварды 61 048 53 771 4 260 480 2 537
Опционы 13 838 8 739 3 119 276 1 704
на 01.04.2011 79 217 64 414 6 948 2 470 5 384
Форварды 57 577 50 702 3 939 248 2 688
Опционы 21 640 13 712 3 010 2 222 2 696
на 01.07.2011 99 591 79 415 10 651 1 751 7 774
Форварды 81 432 68 023 7 401 666 5 342
Опционы 18 159 11 393 3 250 1 085 2 431
на 01.10.2011 91 019 79 025 4 694 401 6 899
Форварды 82 529 72 738 3 638 108 6 046
Опционы 8 489 6 287 1 055 293 853
на 01.01.2012 88 489 75 245 6 235 320 6 689
Форварды 83 263 72 348 5 160 159 5 596
Опционы 5 225 2 896 1 075 161 1 093
на 01.04.2012 81 090 67 991 5 679 417 7 004
Форварды 74 623 63 130 4 562 219 6 711
Опционы 6 468 4 861 1 117 197 293
на 01.07.2012 72 478 58 793 7 214 277 6 193
Форварды 63 592 52 642 4 878 108 5 964
Опционы 8 886 6 152 2 336 169 229
на 01.10.2012 66 709 52 161 6 492 158 7 898
Форварды 60 678 47 696 5 124 139 7 719
Опционы 6 030 4 465 1 367 19 179
на 01.01.2013 67 580 48 269 11 914 251 7 146
Форварды 58 614 44 753 6 645 239 6 977
Опционы 8 967 3 516 5 269 12 170
на 01.04.2013 89 714 62 494 19 497 211 7 512
Форварды 78 011 55 621 14 855 196 7 340
Опционы 11 703 6 873 4 642 16 172
на 01.07.2013 77 614 61 203 9 491 116 6 803
Форварды 66 342 54 694 4 745 116 6 787
Опционы 11 272 6 510 4 746 0 17
на 01.10.2013 73 999 58 881 7 773 295 7 049
Форварды 59 263 49 852 2 976 289 6 146
Опционы 14 735 9 029 4 797 6 903
на 01.01.2014 100 593 81 143 11 609 396 7 444
Форварды 80 076 66 521 5 884 392 7 280
Опционы 20 517 14 623 5 726 5 164
на 01.04.2014 102 300 76 632 18 456 468 6 744
Форварды 76 657 59 109 10 558 454 6 535
Опционы 25 644 17 523 7 899 14 208
на 01.07.2014 87 108 71 605 8 983 465 6 056
Форварды 69 162 57 854 4 835 465 6 008
Опционы 17 947 13 751 4 148 0 48
на 01.10.2014 85 343 73 272 6 420 92 5 559
Форварды 69 318 60 245 3 487 92 5 493
Опционы 16 025 13 027 2 932 0 66
на 01.01.2015 67 316 54 948 5 383 209 6 776
Форварды 51 146 42 778 2 800 209 5 360
Опционы 16 170 12 171 2 583 0 1 417
на 01.04.2015 55 086 42 754 5 654 307 6 371
Форварды 42 095 32 955 3 340 270 5 530
Опционы 12 990 9 799 2 314 37 841
на 01.07.2015 44 867 34 512 4 551 378 5 427
Форварды 39 061 31 300 2 372 342 5 046
Опционы 5 807 3 211 2 178 36 381

Комментарий к таблице «Производные финансовые инструменты: рыночная стоимость контрактов банковского сектора Российской Федерации с нерезидентами»

В таблице представлена информация о рыночной стоимости контрактов кредитных организаций Российской Федерации с нерезидентами по всем производным финансовым инструментам.

Чистые требования или обязательства по заключенным контрактам оцениваются по их рыночной стоимости или в приближенной к ней оценке, полученной по общепринятым моделям оценки стоимости. Стоимость контракта показывается либо со стороны активов (подраздел «Иностранная валюта и российский рубль к получению»), либо со стороны обязательств (подраздел «Иностранная валюта и российский рубль к выплате»).

Отдельно выделены данные по контрактам в долларах США, евро, иенах, а также в рублях. Контракты, открытые в других валютах, отражены в данных по прочим валютам.

Финансовые производные даны в разбивке на форварды и опционы. «Форварды» включают в себя свопы, форварды и фьючерсы.

Комментарий к таблице «Валютные производные финансовые инструменты: номинальная стоимость контрактов банковского сектора Российской Федерации с нерезидентами»

В таблице представлена информация о номинальной стоимости контрактов кредитных организаций Российской Федерации с нерезидентами по производным финансовым инструментам валютного рынка.

Номинальная стоимость требований и обязательств по заключенным контрактам указана в разбивке по следующим валютам: доллар США, евро, иена. Контракты во всех остальных валютах (за исключением рублей1) отнесены к прочим валютам. Все контракты отражены в разрезе как покупаемой, так и продаваемой валюты (то есть, включены в данные обоих подразделов «Иностранная валюта к получению» и «Иностранная валюта к выплате»).

Валютные финансовые производные приведены в разбивке на форварды и опционы. «Форварды» включают в себя свопы, форварды и фьючерсы.

1 Рублевая сторона контрактов с нерезидентами исключена из данной таблицы, т.к. целью таблицы является представление данных, характеризующих валютный риск, существующий на отчетную дату. Соответственно, контракты с рублями отражены в таблице только в одном подразделе (либо «Иностранная валюта к получению», либо «Иностранная валюта к выплате») с позиции иностранной валюты. Указанное представление соответствует таблицам раздела С Приложения 9 «Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции», (РПБ6) МВФ.

Дата последнего обновления: 12 октября 2015 года.