×Закрыть

Основные показатели внутреннего валютного рынка Российской Федерации по методологии Банка международных расчетов (октябрь 2007 г.)

Обзор внутреннего валютного рынка Российской Федерации

Дополнительные сведения к представленному обзору

Страна Россия
1. Число рабочих дней отчетного периода (октябрь 2007) Количество дней 23
2. Сведения о репрезентативности информации и участниках обзора Оборот валютного рынка Оборот рынка производных инструментов
a) Число респондентов 120 103
b) Число респондентов, на долю которых приходится 75% совокупного оборота 19 15
3. Оборот по форвардным контрактам и сделкам (включая non-deliverable forwards, NDF)
Валюты стран G10(1) Прочие валюты
Африка и Ближний восток Азиатско-тихоокеанский регион Европа Латиноамериканский и карибский регион
(в миллионах долларов США) 3 350 13 1 022 49 383 0
(1) Страны — эмитенты обеих валют по заключенным форвардным контрактам, относятся к группе стран G10

Основные показатели внутреннего валютного рынка Российской Федерации по методологии Банка международных расчетов
Отчет составлен в рамках участия Банка России в программе Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity, проводимой Банком международных расчетов (Базель, Швейцария) в терминах и определениях, используемых Банком международных расчетов (адаптированных к национальному деловому обороту)
Структура оборота валют по кассовым сделкам и форвардным контрактам в октябре 2007 года
(млн. долл. США)
(По данным отчетности № 0409701 «Отчет о конверсионных операциях», полученной от кредитных организаций г. Москвы и г.Санкт-Петербурга)

Таблица A1

Виды операций Российский рубль против остальных валют:
USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие
валюты
Всего
Кассовые сделки (TOD,TOM и SPOT)1
с банками-респондентами2 397 631 9 789 9 21 2 0 1 407 454
- резидентами 271 271 5 985 9 20 1 0 1 277 287
- нерезидентами 126 360 3 804 0 1 1 0 130 167
с прочими кредитными организациями 152 707 5 000 3 42 5 15 157 771
- резидентами 92 104 3 739 3 8 3 6 95 863
- нерезидентами 60 603 1 261 34 2 9 61 909
с нефинансовыми организациями (клиентские) 122 924 10 736 58 68 96 0 0 4 598 134 483
- резидентами 41 584 8 127 58 62 90 0 0 4 598 50 524
- нерезидентами 81 340 2 608 0 6 5 0 0 0 83 960
Всего 673 263 25 525 71 130 103 0 0 4 613 699 709
Форвардные контракты3
с банками-респондентами 19 003 316 10 19 329
- резидентами 2 424 96 2 520
- нерезидентами 16 579 220 10 16 808
с прочими кредитными организациями 21 886 89 21 975
- резидентами 19 399 85 19 483
- нерезидентами 2 488 4 2 492
с нефинансовыми организациями (клиентские) 5 075 2 820 1 8 7 903
- резидентами 1 828 2 156 1 8 3 993
- нерезидентами 3 247 663 3 910
Всего 45 965 3 224 10 1 8 49 207
в том числе(по расчетным периодам):
до 7 дней 2 867 224 1 3 092
свыше 7 дней и до 1 года 41 192 2 877 9 1 8 44 086
свыше одного года 1 906 124 2 029
Валютные свопы4
с банками-респондентами 173 932 2 380 176 312
- резидентами 126 236 2 185 128 421
- нерезидентами 47 696 195 47 891
с прочими кредитными организациями 59 303 2 841 62 144
- резидентами 51 777 2 789 54 566
- нерезидентами 7 525 52 7 577
с нефинансовыми организациями (клиентские) 9 971 1 860 11 831
- резидентами 3 3
- нерезидентами 9 968 1 860 11 828
Всего 243 206 7 081 250 287
в том числе (по расчетным периодам):
до 7 дней5 239 083 6 938 246 021
свыше 7 дней и до 1 года 4 018 143 4 161
свыше одного года 105 0 105
1 Исключая кассовые сделки в составе операций валютный своп.
2 Отобранными Банком России для формирования обзора.
3 Включая расчетные (без поставки базового актива) форвардные контракты и сделки (NDF).
4 При расчете величины оборота по операциям валютный своп учитывается только одно из двух плечей, входящих в сделку.
5 Включая сделки валютный своп «overnight» и «tomorrow/next day».

Таблица A2

Виды операций Доллар США против остальных валют:
EUR JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие
валюты
Всего
Кассовые сделки (TOD,TOM и SPOT)1
с банками-респондентами2 110 719 25 370 25 640 2 609 2 381 1 423 29 2 361 170 532
- резидентами 31 015 11 639 9 965 86 308 109 0 145 53 268
- нерезидентами 79 703 13 731 15 675 2 523 2 073 1 315 29 2 215 117 264
с прочими кредитными организациями 69 966 6 420 12 736 414 1 818 364 2 1 081 92 802
- резидентами 30 171 987 2 946 78 1 417 1 1 3 35 603
- нерезидентами 39 796 5 433 9 790 336 402 363 2 1 078 57 199
с нефинансовыми организациями (клиентские) 58 753 5 971 25 777 275 44 029 1 439 6 137 136 386
- резидентами 5 382 163 2 120 185 81 89 4 37 8 059
- нерезидентами 53 371 5 808 23 657 90 43 948 1 351 2 101 128 327
Всего 239 438 37 761 64 153 3 298 48 228 3 227 38 3 579 399 720
Форвардные контракты3
с банками-респондентами 191 110 110 0 340 752
- резидентами 0 0
- нерезидентами 191 110 110 0 340 752
с прочими кредитными организациями 1 267 223 259 2 6 7 395 2 159
- резидентами 25 0 25
- нерезидентами 1 242 223 259 2 6 7 395 2 133
с нефинансовыми организациями (клиентские) 709 0 24 24 0 757
- резидентами 222 0 222
- нерезидентами 487 24 24 0 534
Всего 2 167 333 393 2 30 7 735 3 667
в том числе(по расчетным периодам):
до 7 дней 199 1 86 27 7 45 365
свыше 7 дней и до 1 года 1 934 333 307 2 3 0 669 3 249
свыше одного года 33 0 20 53
Валютные свопы4
с банками-респондентами 140 275 48 440 37 046 2 152 20 941 1 165 54 6 481 256 553
- резидентами 32 139 23 717 16 557 578 1 782 98 25 74 895
- нерезидентами 108 136 24 722 20 489 1 574 19 159 1 067 54 6 456 181 658
с прочими кредитными организациями 34 732 9 166 7 863 955 1 134 676 0 2 320 56 845
- резидентами 17 123 467 885 241 170 1 18 886
- нерезидентами 17 609 8 699 6 978 714 964 675 0 2 320 37 959
с нефинансовыми организациями (клиентские) 8 491 7 100 8 592 503 2 012 102 90 26 890
- резидентами 1 138 113 1 698 87 232 66 50 3 383
- нерезидентами 7 353 6 988 6 894 416 1 780 36 40 23 507
Всего 183 498 64 706 53 501 3 610 24 087 1 942 54 8 891 340 288
в том числе (по расчетным периодам):
до 7 дней5 181 241 64 339 53 456 3 582 24 059 1 942 54 8 819 337 492
свыше 7 дней и до 1 года 2 229 366 45 28 28 72 2 768
свыше одного года 28 28

Таблица A3

Виды операций Евро против остальных валют: Остаток1 Общий2
JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие
валюты
Всего
Кассовые сделки (TOD, TOM и SPOT)3
с банками-респондентами4 2 254 2 058 291 15 32 0 8 4 657 1 321 583 964
- резидентами 112 376 26 514 76 331 145
- нерезидентами 2 142 1 681 265 15 32 0 8 4 143 1 245 252 820
с прочими кредитными организациями 604 941 125 4 1 3 17 1 696 556 252 825
- резидентами 93 50 1 0 144 4 131 614
- нерезидентами 512 891 123 4 1 3 17 1 552 552 121 212
с нефинансовыми организациями (клиентские) 1 390 11 361 315 46 0 1 2 13 117 425 284 412
- резидентами 275 35 158 4 0 1 2 475 321 59 379
- нерезидентами 1 116 11 326 157 43 0 12 642 104 225 032
Всего 4 249 14 360 731 65 34 4 27 19 470 2 302 1 121 201
Форвардные контракты5
с банками-респондентами 85 43 128 225 20 433
- резидентами 2 521
- нерезидентами 85 43 128 225 17 913
с прочими кредитными организациями 339 339 197 24 670
- резидентами 19 509
- нерезидентами 339 339 197 5 162
с нефинансовыми организациями (клиентские) 1 1 4 8 664
- резидентами 4 4 219
- нерезидентами 1 1 4 445
Всего 424 1 43 467 426 53 768
в том числе(по расчетным периодам):
до 7 дней 1 43 43 44 3 545
свыше 7 дней и до 1 года 424 424 372 48 130
свыше одного года 10 2 093
Валютные свопы6
с банками-респондентами 289 12 404 225 553 67 2 13 541 3 836 450 242
- резидентами 243 4 614 14 4 872 438 208 625
- нерезидентами 46 7 790 211 553 67 2 8 669 3 398 241 617
с прочими кредитными организациями 94 120 63 43 4 322 1 162 120 473
- резидентами 4 47 1 52 73 504
- нерезидентами 90 72 62 43 4 271 1 162 46 969
с нефинансовыми организациями (клиентские) 298 4 284 84 4 666 453 43 839
- резидентами 77 104 77 258 25 3 669
- нерезидентами 221 4 180 7 4 408 428 40 170
Всего 681 16 807 372 596 67 5 18 529 5 451 614 555
в том числе (по расчетным периодам):
до 7 дней7 681 16 807 365 574 41 5 18 474 5 331 607 318
свыше 7 дней и до 1 года 7 21 26 0 55 120 7 104
свыше одного года 133
1 Величина оборота по остальным парам валют, не включающих в себя российский рубль, доллар США и евро.
2 Сумма значений оборота по колонкам «всего» таблиц А1, А2, А3 и колонке «остаток»

Таблица A4

Виды операций По каждой из валют, против всех валют1
ARS AUD BGN BHD BRL CAD CHF CLP CNY COP CZK DKK EEK GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW LTL LVL MXN MYR NOK NZD PEN PHP PLN RON RUB SAR SEK SGD SKK THB TRL TWD ZAR Прочие
валюты
Кассовые сделки (TOD,TOM и SPOT)2
с банками-респондентами3 7 39 0 7 0 37 1 159 24 63 827 2 848
- резидентами 6 271 20
- нерезидентами 7 39 0 7 0 32 888 24 63 827 2 828
с прочими кредитными организациями 0 9 0 0 4 354 2 0 1 858
- резидентами 0 3 0 14
- нерезидентами 0 9 0 0 354 2 1 844
с нефинансовыми организациями (клиентские) 7 3 0 0 0 0 98 190 5 0 7 1 277
- резидентами 7 3 0 0 0 0 10 53 5 0 7 1 194
- нерезидентами 0 0 0 88 137 0 0 82
Всего 13 50 0 8 0 0 0 139 1 703 31 63 0 834 5 983
Форвардные контракты4
с банками-респондентами 81 11 41 26 674
- резидентами
- нерезидентами 81 11 41 26 674
с прочими кредитными организациями 789
- резидентами
- нерезидентами 789
с нефинансовыми организациями (клиентские) 15
- резидентами 15
- нерезидентами
Всего 81 26 41 26 1 463
в том числе(по расчетным периодам):
до 7 дней 81 95
свыше 7 дней и до 1 года 19 41 26 1 335
свыше одного года 7 33
Валютные свопы5
с банками-респондентами 186 171 855 478 14 104 1 976 10 372
- резидентами 852 49
- нерезидентами 186 171 3 429 14 104 1 976 10 372
с прочими кредитными организациями 1 684 129 2 835
- резидентами
- нерезидентами 1 684 129 2 835
с нефинансовыми организациями (клиентские) 816 164 16
- резидентами 84 16
- нерезидентами 816 80
Всего 186 171 3 354 770 14 104 1 992 13 207
в том числе (по расчетным периодам):
до 7 дней6 93 159 3 354 739 7 55 1 952 13 127
свыше 7 дней и до 1 года 93 12 1 31 7 48 40 79
свыше одного года
1 Только операции, включенные в колонку «прочие валюты» таблиц А1, А2, А3 и колонку «остаток» таблицы А3.

Таблица A5

Виды операций Российский рубль против остальных валют:
USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие
валюты1
Всего
Процентные свопы2
с банками-респондентами
- резидентами
- нерезидентами
с прочими кредитными организациями
- резидентами
- нерезидентами
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего
Опционы
Продано
с банками-респондентами 1 1
- резидентами
- нерезидентами 1 1
с прочими кредитными организациями
- резидентами
- нерезидентами
с нефинансовыми организациями (клиентские) 29 29
- резидентами
- нерезидентами 29 29
Всего 30 30
Куплено
с банками-респондентами
- резидентами
- нерезидентами
с прочими кредитными организациями
- резидентами
- нерезидентами
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего
Всего опционов 30 30
Общая сумма контрактов2 962 433 35 860 80 131 103 0 0 4 621 999 232
1 Разбивка оборота по «прочим валютам» представлена в таблице A8
2 Общая сумма контрактов равна сумме кассовых, форвардных сделок, операций своп и опционов.

Таблица A6

Виды операций Доллар США против остальных валют:
EUR JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие
валюты1
Всего
Процентные свопы2
с банками-респондентами
- резидентами
- нерезидентами
с прочими кредитными организациями
- резидентами
- нерезидентами
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего
Опционы
Продано
с банками-респондентами 14 14
- резидентами
- нерезидентами 14 14
с прочими кредитными организациями 29 20 49
- резидентами
- нерезидентами 29 20 49
с нефинансовыми организациями (клиентские) 0 0
- резидентами 0 0
- нерезидентами
Всего 42 0 20 63
Куплено
с банками-респондентами 101 101
- резидентами
- нерезидентами 101 101
с прочими кредитными организациями 28 20 48
- резидентами
- нерезидентами 28 20 48
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего 28 120 149
Всего опционов 71 121 20 211
Общая сумма контрактов 425 173 102 920 118 067 6 910 72 344 5 176 92 13 204 743 887

Таблица A7

Виды операций Евро против остальных валют: Остаток2 Общий3
JPY GBP CHF CAD AUD SEK Прочие
валюты1
Всего
Процентные свопы4
с банками-респондентами
- резидентами
- нерезидентами
с прочими кредитными организациями
- резидентами
- нерезидентами
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего
Опционы
Продано
с банками-респондентами 15
- резидентами
- нерезидентами 15
с прочими кредитными организациями 253 49
- резидентами
- нерезидентами 253 49
с нефинансовыми организациями (клиентские) 29
- резидентами 0
- нерезидентами 29
Всего 253 92
Куплено
с банками-респондентами 85 101
- резидентами
- нерезидентами 85 101
с прочими кредитными организациями 86 48
- резидентами
- нерезидентами 86 48
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего 171 149
Всего опционов 424 241
Общая сумма контрактов 5 778 31 168 1 103 661 101 4 75 38 466 8 179 1 789 765
1 Подробная разбивка оборота по «прочим валютам» представлена в таблице A8
2 Величина оборота по остальным парам валют, не включающих в себя российский рубль, доллар США и евро.
3 Сумма значений оборота по колонкам «всего» таблиц А5, А6, А7 и колонке «остаток»

Таблица 8

Виды операций По каждой из валют, против всех валют 1
ARS AUD BGN BHD BRL CAD CHF CLP CNY COP CZK DKK EEK GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW LTL LVL MXN MYR NOK NZD PEN PHP PLN RON RUB SAR SEK SGD SKK THB TRL TWD ZAR Прочие
валюты
Процентные свопы2
с банками-респондентами
- резидентами
- нерезидентами
с прочими кредитными организациями
- резидентами
- нерезидентами
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего
Опционы
Продано
с банками-респондентами
- резидентами
- нерезидентами
с прочими кредитными организациями
- резидентами
- нерезидентами
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего
Куплено
с банками-респондентами
- резидентами
- нерезидентами
с прочими кредитными организациями
- резидентами
- нерезидентами
с нефинансовыми организациями (клиентские)
- резидентами
- нерезидентами
Всего
Всего опционов
Общая сумма контрактов 200 221 0 8 0 0 0 3 494 2 555 70 207 0 2 851 20 653
1 Включают операции, учтенные в колонках «прочие валюты» таблиц A5, A6 и A7 и колонке «остаток» таблицы A7.
Дата последнего обновления: 16 ноября 2007 года.