Банк России повышает макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам
Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.
Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.
В настоящее время макропруденциальный буфер капитала банков по необеспеченным кредитам составляет 132 млрд рублей при портфеле кредитов в объеме 12,4 трлн рублей1 (1,2% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери). В 2022 году весь накопленный макропруденциальный запас капитала по необеспеченным потребительским кредитам в размере 617 млрд рублей (5,8% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери) был высвобожден, чтобы поддержать банки и способствовать реструктуризации кредитов заемщиков, пострадавших от санкций.
В настоящее время задолженность по необеспеченным потребительским кредитам быстро увеличивается. В мае 2023 года ее рост составил 1,7%2 (1,2% в апреле, 1,4% в марте).
Чтобы достичь сбалансированной структуры кредитования и предотвратить накопление чрезмерной долговой нагрузки граждан, Банк России с III квартала 2023 года ужесточает макропруденциальные лимиты на предоставление кредитов и займов заемщикам с ПДН3 более 80% и на срок свыше 5 лет4. Этот инструмент позволил снизить долю кредитов, выдаваемых заемщикам с ПДН более 80%, с 36% в IV квартале 2022 года до 29% в I квартале 2023 года. При этом на кредитные карты макропруденциальные лимиты действуют с задержкой — по мере обновления портфеля. В то же время кредитование ускоренно растет в том числе за счет того, что увеличиваются выдачи средств по кредитным картам, на которые с середины 2022 года приходится около 40% предоставляемых кредитов по сравнению с 25% в 2021 году. Ускорение кредитования, несмотря на макропруденциальные лимиты, также связано с тем, что растет спрос на кредиты со стороны граждан, в том числе с низкой долговой нагрузкой.
В этих условиях для повышения устойчивости банков на случай роста потерь по потребительским кредитам Банк России использует надбавки к коэффициентам риска, позволяющие накапливать дополнительный запас капитала, который может быть использован банками в будущем. В настоящее время надбавки к коэффициентам риска применяются только к наиболее рискованным кредитам с высоким значением ПСК5 и ПДН (таблица 1).
Таблица 1. Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 марта 2022 года потребительских кредитов
| Надбавка | Показатель долговой нагрузки заемщика, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без ПДН | (80+)6 | ||||||||
| Полная стоимость кредита, % годовых | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | |
| н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | ||
| н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | ||
| н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 1,0 | ||
| н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 2,0 | ||
| н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3,0 | ||
| (35+) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
С учетом высокой рентабельности банковского сектора (по итогам I квартала 2023 года она составила 29%) и ускоренного восстановления потребительского кредитования Банк России считает целесообразным вернуться к практике накопления банками макропруденциального запаса капитала. В связи с этим с 1 сентября будут действовать новые надбавки по наиболее рискованным потребительским кредитам в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2. Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 сентября 2023 года потребительских кредитов
| Надбавка | Показатель долговой нагрузки заемщика, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без ПДН | (80+)7 | ||||||||
| Полная стоимость кредита, % годовых | 0,2 | н/п | н/п | н/п | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |
| 0,3 | н/п | н/п | н/п | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | ||
| 0,7 | н/п | н/п | н/п | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | ||
| 1,1 | н/п | н/п | н/п | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | ||
| 1,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | ||
| 2,7 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | ||
| (35+) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Надбавки будут в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными. Средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 года он составлял 1,23)8. Так как надбавки будут применяться к вновь предоставленным кредитам, запас капитала будет накапливаться постепенно. Через год за счет надбавок он будет составлять 6,5% портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов на возможные потери. Эта величина может быть меньше, если структура кредитования будет меняться в пользу менее рискованных кредитов, в том числе в результате действия макропруденциальных лимитов.
Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, однако в результате повысится устойчивость банков на случай роста потерь по потребительским кредитам.
1 Портфель необеспеченных потребительских кредитов и сформированный по ним макропруденциальный буфер капитала приведены по состоянию на 1 мая 2023 года. На 1 июня 2023 года портфель этих кредитов составил 12,6 трлн рублей.
2 По данным формы отчетности 0409115.
3 ПДН — показатель долговой нагрузки. ПДН отражает, какую долю доходов заемщик направляет на платеж по кредитам и займам.
5 ПСК — полная стоимость кредита.
6 В том числе по кредитам, по которым не был произведен обязательный расчет ПДН.
7 В том числе по кредитам, по которым не был произведен обязательный расчет ПДН.
8 Рассчитывается с учетом кредитов, по которым надбавки не установлены.
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.