Установлены факты манипулирования рынком на торгах ряда ценных бумаг

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах 34 финансовых инструментов в 2016–2019 годах.

Такими финансовыми инструментами являлись:

— облигации ООО «Диджитал Инвест», ООО «Регион Инвест», ООО «Стройжилинвест», ООО «О1 Груп Финанс», АО «О1 Пропертиз Финанс», ООО «Прайм Финанс», ООО «Вейл Финанс», ООО «Арчер Финанс»;

— обыкновенные акции ПАО «НПК ОВК», ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО НК «РуссНефть», ПАО «М.видео», ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», акции иностранного эмитента United Company RUSAL Plc, глобальные депозитарные расписки иностранного эмитента Citibank N.A. (NYC) на акции EN+ GROUP PLC;

— ипотечные сертификаты участия, находившиеся под управлением АО «ЕФГ Управление Активами» (переименовано в АО «Ай Кью Джи Управление Активами»), ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» (переименовано в ООО «УК Управление инвестициями»), ООО «УК «ГеоКапитал».

Манипулирование рынком представляло собой систематическое совершение серий взаимных сделок по счетам устойчивых пар контрагентов — физических лиц путем высокоскоординированной подачи встречных заявок: с идентичными ценами и сопоставимыми объемами с небольшой разницей во времени их выставления, в том числе менее секунды. Доля таких сделок в дневном объеме торгов зачастую доходила до 100%, в ряде случаев сделки приводили к существенным отклонениям параметров торгов финансовыми инструментами. Пары контрагентов сменялись со временем, проверкой установлено в рассматриваемый период участие счетов 31 лица¹. При этом для них не усматривается экономическая целесообразность непосредственно от совершения указанных сделок на организованных торгах.

Манипулирование рынком на торгах перечисленных финансовых инструментов создавало условия, достаточные для расчета организатором торговли индикативных показателей, предназначенных для оценки стоимости финансовых вложений в ценные бумаги по текущей рыночной цене («Рыночная цена (2)»² и «Рыночная цена (3)»³). Также за счет манипулирования рынком достигались критерии, необходимые для поддержания акций в Первом уровне Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, — условию для инвестирования в них средств пенсионных накоплений и страховых резервов негосударственного пенсионного фонда в рассматриваемый период.

Такие операции с финансовыми инструментами по счетам физических лиц, приведшие к существенным отклонениям цены, спроса, предложения и объема торгов, в соответствии с пунктами 2 и 6 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) относятся к манипулированию рынком.

Таким образом, физическими лицами, по счетам которых совершено манипулирование рынком, нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.

Банк России направил физическим лицам предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

Вместе с тем факты, установленные проверкой, свидетельствуют о спланированной организации схемы манипулирования рынком и централизованном управлении счетами привлеченных физических лиц третьими лицами из «единого центра принятия решений». Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг усилить контроль для предотвращения случаев открытия/предоставления клиентами торговых счетов в пользование неустановленным лицам, координации действий клиентов, направленных на целенаправленное искажение/создание торговой активности на рынках финансовых инструментов, а также обращать пристальное внимание на системное совершение заведомо экономически невыгодных операций на организованных торгах.

¹ Сапожников Павел Николаевич, Полищук Оксана Ивановна, Громов Олег Александрович, Леонов Владислав Валерьевич, Ляпин Андрей Викторович, Шевлякова Татьяна Юрьевна, Николаева Татьяна Александровна, Каракина Надежда Павловна, Крабова Надежда Владимировна, Чадин Николай Михайлович, Труфанова Яна Андреевна, Чалых Мария Александровна, Мифтахов Ринат Минеханович, Демин Николай Иванович, Никитин Евгений Сергеевич, Багатов Альберт Расулович, Беделов Альберт Наврузбекович, Тарасов Александр Алексеевич, Корышов Николай Дмитриевич, Курьянов Максим Алексеевич, Ртищев Денис Александрович, Шевченко Олег Михайлович, Егоров Сергей Валерьевич, Косилов Александр Сергеевич, Савелова Ирина Анатольевна, Беляев Даниил Владимирович, Дроздов Владимир Сергеевич, Маркелов Антон Ильич, Захарченко Александра Эдуардовна, Комов Павел Николаевич, Белова Екатерина Александровна.

² Определялась в том числе в соответствии с Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденным приказом ФСФР России от 26.12.2006 № 06-155/пз-н (утратил силу с 01.01.2018).

³ Определялась в том числе в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.