107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
8 800 300-30-00
www.cbr.ru

Финансовая стабильность

Макропруденциальное стресс-тестирование

Совместный семинар Банка России и МВФ «Последние тенденции в области макропруденциального стресс-тестирования»

Материалы совместного семинара Банка России и МВФ «Последние тенденции в области макропруденциального стресс-тестирования» (4-5 сентября 2018 года)

Программа семинара

Подходы к стресс-тестированию (Банк Японии)

Подходы к макропруденциальному стресс-тестированию (Банк России)

Макропруденциальное стресс-тестирование: оценка качества (ЕЦБ)

Интегрированный подход к стресс-тестированию (Национальный банк Польши)

Разработка сценариев стресс-теста (Центральный банк Бразилии)

Разработка сценариев и проведение стресс-теста (Банк России)

Подход МВФ к разработке сценариев стресс-тестирования (МВФ)

Оценка рисков ипотечных кредитов с использованием "big data" (Банк России)

Использование макропруденциальных инструментов для регулирования страховых и управляющих компаний (Банк Франции)

Модели стресс-тестирования для небанковских финансовых институтов (Банк Кореи)

Системная динамика и стресс-тестирование (МВФ)

Применение сетевых методов в макропруденциальном анализе (ЕЦБ)

Эффект заражения в банковском секторе (Университет Циньхуа, КНР)

Модель Eurace 2.0 (МВФ)

Раскрытие информации о результатах стресс-теста (Университет Рочестера, США)

Страница была полезной?

Последнее обновление страницы: 11.12.2019