×Закрыть

Сглаживающая константа α

Сглаживающая константа α используется небанковскими кредитными организациями – центральными контрагентами (далее – НКО-ЦК) для расчета числового значения норматива достаточности совокупных ресурсов НКО-ЦК, предусмотренного Инструкцией Банка России от 14.11.2016 № 175-И «О банковских операциях небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением» (далее – Норматив Н2цк).

Норматив Н2цк характеризует способность НКО-ЦК исполнить обязательства перед добросовестными участниками клиринга при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по величине потенциальных потерь (непокрытых обеспечением) участниками клиринга, вызванных переоценкой их открытых позиций.

Ряд значений сглаживающей константы α