О величине национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов.

Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки, исходил из следующего.

Динамика кредитной активности. Наблюдается неоднородное восстановление кредитной активности по различным сегментам кредитования.

В сегменте кредитования нефинансовых организаций, крупнейшем по величине ссудной задолженности, сохраняется тенденция к умеренному росту ссудной задолженности в рублях и снижению задолженности в иностранной валюте (по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки). По состоянию на 1 сентября 2017 года прирост ссудной задолженности по портфелю рублевых кредитов нефинансовым организациям с начала года составил 4,5% (за 12 месяцев прирост составил 4,2%). С устранением фактора курсовой переоценки портфель кредитов нефинансовым организациям в иностранной валюте за январь-август 2017 года сократился на 2,4% (за 12 месяцев сокращение составило 6,1%).

В необеспеченном потребительском кредитовании наблюдается рост кредитной активности. В марте-июле 2017 года месячные темпы прироста ссудной задолженности принимали положительные значения в диапазоне от 0,8 до 1,5%¹, в то время как в предыдущие периоды задолженность сокращалась. С начала года прирост ссудной задолженности составил 5,1%, за 12 месяцев — 4,9%. В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности находятся на высоком уровне и составили 12,2% на 1 августа 2017 года² .

На фоне постепенного и неоднородного восстановления кредитной активности по различным сегментам кредитования оценки кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда) сохраняют отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что кредитная активность пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда.

Стандарты кредитования. Банк России отмечает некоторое смягчение требований к заемщикам в ипотечном сегменте кредитования³. Данная тенденция наблюдается по широкому кругу банков. В первом квартале 2017 года доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% выросла с 6,8 до 14,2%, а во втором квартале — с 14,2 до 20,6%. При этом банки сохраняют неизменными требования к заемщикам по платежеспособности.

Анализ исторических данных показывает, что ипотечные кредиты с небольшим первоначальным взносом в среднем характеризуются более высокими кредитными рисками заемщика. В настоящее время доля таких кредитов в портфелях банков несущественна и не несет системных рисков. В случае сохранения банками тенденции по смягчению требований к ипотечным заемщикам, Банк России может рассмотреть вопрос об использовании макропруденциальных инструментов для предотвращения накопления кредитных рисков и обеспечения устойчивого развития этого рыночного сегмента.

Динамика норматива достаточности капитала банков. В условиях восстановления кредитной активности и роста финансового результата банковского сектора накопление прибыли в составе капитала банков способствует повышению устойчивости банковского сектора. За период с января по июль 2017 года доля начисленных банками дивидендов по отношению к их финансовому результату 2016 года составила 25,4%. Более 90% от начисленных в январе-июле 2017 года дивидендов пришлось на 10 банков. Сохранение существенной доли прибыли 2016 года в составе нераспределенной прибыли способствовало росту значения норматива достаточности совокупного капитала банковского сектора за 12 месяцев с 12,3 до 13,1% на 1 августа 2017 года.

Учитывая неравномерное восстановление кредитной активности по различным сегментам и сохранение отрицательных значений кредитных гэпов, Банк России считает целесообразным сохранить нулевой уровень национальной антициклической надбавки.

¹ Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

² По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

³ По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.